- ISIN
- US53656F6079
- CUSIP
- 53656F607
- Эмитент
- Wahed
- Дата выпуска
- 16 июл. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Shariah USA Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $931M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции HLAL — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,952.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) показал доход в 12.94% с начала года и 34.34% за последние 12 месяцев.
Wahed FTSE USA Shariah ETF
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HLAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HLAL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | -0.36% | -5.69% | 12.88% | 9.23% | -4.33% | 12.94% | ||||||
| 2025 | 2.52% | -3.55% | -6.20% | -1.15% | 5.82% | 4.80% | 2.67% | 2.94% | 5.15% | 3.47% | 1.68% | -0.50% | 18.30% |
| 2024 | 0.33% | 4.28% | 1.75% | -3.89% | 4.56% | 4.22% | 0.12% | 1.09% | 2.44% | -3.10% | 5.03% | -0.80% | 16.70% |
| 2023 | 5.99% | -1.45% | 6.22% | 1.59% | 1.84% | 6.28% | 3.13% | -1.59% | -4.51% | -2.75% | 9.16% | 3.66% | 30.13% |
| 2022 | -5.02% | -2.85% | 4.60% | -7.42% | 0.21% | -8.83% | 9.76% | -4.41% | -8.86% | 7.30% | 5.02% | -6.27% | -17.56% |
| 2021 | 0.63% | -0.46% | 4.33% | 3.31% | 0.14% | 3.35% | 2.87% | 2.32% | -4.67% | 7.61% | 1.40% | 5.15% | 28.64% |
Метрики бенчмарка
Wahed FTSE USA Shariah ETF has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.98, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2019.
- This ETF captured 113.63% of S&P 500 Index gains and 101.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 113.63%
- Участие в снижении
- 101.88%
Комиссия
Комиссия HLAL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLAL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.46 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 10.92 | +3.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wahed FTSE USA Shariah ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.33 | $0.41 | $0.34 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wahed FTSE USA Shariah ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wahed FTSE USA Shariah ETF показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Wahed FTSE USA Shariah ETF составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.18%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 9mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.67%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 3mo 16d | 7mo 7dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.20%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.99%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 17d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| HLAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.78% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.10% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -18.90% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -25.43% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.21% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.71% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.04% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLAL
Добавьте Wahed FTSE USA Shariah ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLAL