PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS53656F6079
CUSIP53656F607
ЭмитентWahed
Дата выпуска16 июл. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексFTSE Shariah USA Index
Домашняя страницаfunds.wahedinvest.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Wahed FTSE USA Shariah ETF составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed FTSE USA Shariah ETF

Популярные сравнения: HLAL с SPUS, HLAL с UMMA, HLAL с AMAGX, HLAL с SPY, HLAL с VOO, HLAL с SPRE, HLAL с SNOW, HLAL с QQQ, HLAL с KSA, HLAL с SHOP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wahed FTSE USA Shariah ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.93%
15.50%
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Wahed FTSE USA Shariah ETF показал доход в 3.39% с начала года и 20.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.39%5.90%
1 месяц-0.76%-1.28%
6 месяцев10.93%15.51%
1 год20.41%21.68%
5 лет (среднегодовая)N/A11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.33%4.28%1.75%
2023-4.51%-2.75%9.16%3.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HLAL составляет 79, что означает, что он находится в топ 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 7979
Wahed FTSE USA Shariah ETF(HLAL)
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

Wahed FTSE USA Shariah ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
1.89
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wahed FTSE USA Shariah ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.26$0.33$0.41$0.34$0.33$0.20

Дивидендный доход

0.56%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wahed FTSE USA Shariah ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10
2019$0.08$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.15%
-3.86%
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wahed FTSE USA Shariah ETF показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Wahed FTSE USA Shariah ETF составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.18%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.382
-9.99%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.52
-9.86%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7.12%25 июл. 2019 г.1615 авг. 2019 г.1912 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wahed FTSE USA Shariah ETF составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.44%
3.39%
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF)
Benchmark (^GSPC)