- CUSIP
- 97717Y477
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 15 дек. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Quality Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 227K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции QGRW — $68.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) показал доход в 15.80% с начала года и 26.84% за последние 12 месяцев.
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QGRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QGRW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -3.97% | -5.68% | 15.14% | 10.03% | -2.45% | -1.45% | 4.41% | 15.80% | ||||
| 2025 | 1.73% | -3.87% | -8.86% | 2.39% | 9.30% | 6.96% | 3.31% | 0.70% | 4.92% | 4.64% | -1.42% | -0.75% | 19.20% |
| 2024 | 2.65% | 7.64% | 1.68% | -4.55% | 6.70% | 7.10% | -2.25% | 1.67% | 2.41% | -0.01% | 7.04% | 1.02% | 34.85% |
| 2023 | 11.17% | 0.04% | 8.77% | 1.48% | 6.99% | 7.23% | 3.36% | -1.44% | -5.64% | -1.86% | 12.00% | 4.87% | 56.05% |
| 2022 | -3.07% | -3.07% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund has an annualized alpha of 5.15%, beta of 1.34, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2022.
- This ETF captured 151.22% of S&P 500 Index gains and 105.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.15%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 151.22%
- Участие в снижении
- 105.37%
Комиссия
Комиссия QGRW составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGRW имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 10.58 | -4.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 24.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree U.S. Quality Growth Fund составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.40%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 19d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.44%март 2026 г. | 5mo 1d | 18d | 5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.54%авг. 2024 г. | 27d | 2mo 23d | 3mo 20dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-11.75%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 21d | 4moиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-9.75%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 5dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| QGRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -56.78% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -9.10% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.17% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.69% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.14% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGRW
Добавьте WisdomTree U.S. Quality Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGRW