PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с FBT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 24.65%/yr vs 16.08%/yr for FBT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 18.78%.

QGRW

1 день
0.20%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
9.69%
С начала года
10.24%
1 год
21.20%
3 года*
24.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.56%

FBT

1 день
-1.28%
1 месяц
7.19%
6 месяцев
16.06%
С начала года
18.78%
1 год
51.63%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.06%
Всё время*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и FBT

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.24%19.20%34.85%56.05%-3.07%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		18.78%24.25%5.88%2.55%-2.57%

Correlation

The correlation between QGRW and FBT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QGRW и FBT

Секторы
QGRW
FBT

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Промышленность

9.3%

-

Здравоохранение

5.5%
100.0%

Финансовые услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
50.7%
FBT

-

Коммуникационные услуги

QGRW
15.4%
FBT

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
13.4%
FBT

-

Промышленность

QGRW
9.3%
FBT

-

Здравоохранение

QGRW
5.5%
FBT
100.0%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
FBT

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.9%
FBT

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
FBT

-

Энергетика

QGRW
0.5%
FBT

-

Сырьевые материалы

QGRW

-

FBT

-

Недвижимость

QGRW

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX

Доходность на риск

QGRW vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.45

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.45

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.64

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

10.83

-5.90

QGRW vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и FBT

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-40.51%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.26%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.05%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.25%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.11%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.78%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и FBT

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 5.59% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.84%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.95%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.22%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

21.97%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

23.76%

-2.55%

Сравнение комиссий QGRW и FBT

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и FBT

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and FBT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (5.84%) compared to QGRW (5.59%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs FBT's -40.51%.

On 3-year performance, QGRW leads with 24.65% vs 16.08% for FBT. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.65% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FBT.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBT is Health & Biotech Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор