PortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRW и SMH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.69%
100.63%
QGRW
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.47

SMH:

-0.06

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.83

SMH:

0.22

Коэф-т Омега

QGRW:

1.11

SMH:

1.03

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.52

SMH:

-0.07

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.73

SMH:

-0.17

Индекс Язвы

QGRW:

7.30%

SMH:

14.77%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.03%

SMH:

42.97%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

QGRW:

-12.60%

SMH:

-24.55%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.76%.


QGRW

С начала года

-8.75%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.21%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.76%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-0.88%

5 лет

28.09%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRW и SMH

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.47
SMH: -0.06
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.83
SMH: 0.22
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.11
SMH: 1.03
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QGRW: 0.52
SMH: -0.07
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.73
SMH: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.06
QGRW
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SMH

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.16%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SMH

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-24.55%
QGRW
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 17.33%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.73%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
23.73%
QGRW
SMH