PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 63.96%/yr for SMH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-4.65%

Correlation

The correlation between QGRW and SMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between QGRW and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и SMH

Секторы
QGRW
SMH

Технологии

52.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

8.0%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
SMH

-

Промышленность

QGRW
8.0%
SMH

-

Здравоохранение

QGRW
4.3%
SMH

-

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
SMH

-

Энергетика

QGRW
0.6%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

QGRW

-

SMH

-

Недвижимость

QGRW

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QGRW vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.94

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
5.05

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

10.11

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

38.76

-29.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.94

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.34

+1.32

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SMH

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-84.96%

+60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.93%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-35.74%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.63%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-41.08%

+37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

11.58%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

24.35%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

30.57%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

35.01%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

32.57%

-11.50%

Сравнение комиссий QGRW и SMH

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SMH

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and SMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор