PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с GARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT returned 5.58%/yr vs 19.24%/yr for GARP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FBT и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.00%.

FBT

1 день
-0.72%
1 месяц
5.54%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.60%
1 год
34.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.30%

GARP

1 день
1.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.42%
3 года*
32.09%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%10.03%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.00%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between FBT and GARP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.58

The correlation between FBT and GARP shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBT и GARP

Секторы
FBT
GARP

Здравоохранение

100.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.5%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

56.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

FBT
100.0%
GARP
5.4%

Сырьевые материалы

FBT

-

GARP
0.9%

Коммуникационные услуги

FBT

-

GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

FBT

-

GARP
6.1%

Потребительский защитный сектор

FBT

-

GARP

-

Энергетика

FBT

-

GARP
2.7%

Финансовые услуги

FBT

-

GARP
7.5%

Промышленность

FBT

-

GARP
6.9%

Недвижимость

FBT

-

GARP
0.4%

Технологии

FBT

-

GARP
56.7%

Коммунальные услуги

FBT

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FBT vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.04

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.75

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.94

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FBT и GARP

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-31.34%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.69%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-23.73%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-30.61%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.24%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-7.36%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.43%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и GARP

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.83% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.79%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

14.70%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.47%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

22.06%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.94%

-0.04%

Сравнение комиссий FBT и GARP

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и GARP

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and GARP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.83%) compared to GARP (6.79%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.24% vs 5.58% for FBT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.24% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FBT.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор