PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с FBT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.81%/yr vs 7.93%/yr for FBT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности GARP и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARP показывает доходность 19.73%, а FBT немного выше – 19.91%.

GARP

1 день
2.58%
1 месяц
-0.56%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.23%
1 год
36.30%
3 года*
30.84%
5 лет*
18.81%
10 лет*
—

FBT

1 день
0.27%
1 месяц
11.17%
С начала года
19.91%
6 месяцев
16.29%
1 год
53.52%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		19.73%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		19.91%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%10.03%

Correlation

The correlation between GARP and FBT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.57

The correlation between GARP and FBT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и FBT

Секторы
GARP
FBT

Технологии

56.3%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

5.0%
100.0%

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
56.3%
FBT

-

Коммуникационные услуги

GARP
11.2%
FBT

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
FBT

-

Финансовые услуги

GARP
7.1%
FBT

-

Промышленность

GARP
6.7%
FBT

-

Здравоохранение

GARP
5.0%
FBT
100.0%

Энергетика

GARP
2.6%
FBT

-

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
FBT

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
FBT

-

Недвижимость

GARP
0.4%
FBT

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX

Доходность на риск

GARP vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.53

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.52

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.77

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

11.15

-0.92

GARP vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и FBT

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-40.51%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.26%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.05%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-28.98%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-11.13%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.81%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и FBT

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.98%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

16.24%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

21.30%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

21.94%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.78%

+0.20%

Сравнение комиссий GARP и FBT

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и FBT

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and FBT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (8.66%) compared to FBT (6.98%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs FBT's -40.51%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.81% vs 7.93% for FBT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.81% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FBT.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBT is Health & Biotech Equities. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор