PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.24%/yr vs 37.89%/yr for SMH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.

GARP

1 день
1.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.42%
3 года*
32.09%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.00%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%53.64%

Correlation

The correlation between GARP and SMH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between GARP and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и SMH

Секторы
GARP
SMH

Технологии

56.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Финансовые услуги

7.5%

-

Промышленность

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
56.7%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
SMH

-

Финансовые услуги

GARP
7.5%
SMH

-

Промышленность

GARP
6.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
SMH

-

Здравоохранение

GARP
5.4%
SMH

-

Энергетика

GARP
2.7%
SMH

-

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
SMH

-

Недвижимость

GARP
0.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GARP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
4.27

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.33

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

9.26

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

34.80

-23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

4.27

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GARP и SMH

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-84.96%

+53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.93%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-35.74%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-45.30%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.23%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-41.07%

+33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.96%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SMH

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

15.45%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

26.71%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

32.42%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

35.32%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

32.75%

-8.81%

Сравнение комиссий GARP и SMH

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SMH

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SMH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to GARP (6.79%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 19.24% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.18% for SMH.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор