PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QGRW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GARP returned 32.09%/yr vs 27.65%/yr for QGRW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GARP charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.27%.

GARP

1 день
1.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.42%
3 года*
32.09%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.71%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.00%21.49%37.42%42.86%-6.10%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.27%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between GARP and QGRW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between GARP and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QGRW

Секторы
GARP
QGRW

Технологии

56.7%
52.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
17.8%

Финансовые услуги

7.5%
4.1%

Промышленность

6.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.4%

Здравоохранение

5.4%
4.3%

Энергетика

2.7%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Технологии

GARP
56.7%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
QGRW
17.8%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
QGRW
4.1%

Промышленность

GARP
6.9%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

GARP
5.4%
QGRW
4.3%

Энергетика

GARP
2.7%
QGRW
0.6%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
QGRW

-

Недвижимость

GARP
0.4%
QGRW

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QGRW
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

GARP vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.66

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.22

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.93

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

7.51

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.57

-0.71

Просадки

Сравнение просадок GARP и QGRW

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-24.40%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.44%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-24.40%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.88%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.26%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.97%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QGRW

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 6.79% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

14.46%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.99%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

21.19%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.19%

+2.75%

Сравнение комиссий GARP и QGRW

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QGRW

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GARP and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (6.79%) compared to QGRW (6.50%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, GARP leads with 32.09% vs 27.65% for QGRW. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 32.09% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.08% for QGRW.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.28% for QGRW.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор