PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с GARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.65%/yr vs 32.09%/yr for GARP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.00%.

QGRW

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.71%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
1.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.42%
3 года*
32.09%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и GARP

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.27%19.20%34.85%56.05%-3.07%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.00%21.49%37.42%42.86%-6.10%

Correlation

The correlation between QGRW and GARP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between QGRW and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и GARP

Секторы
QGRW
GARP

Технологии

52.1%
56.7%

Коммуникационные услуги

17.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.1%

Промышленность

8.0%
6.9%

Здравоохранение

4.3%
5.4%

Финансовые услуги

4.1%
7.5%

Энергетика

0.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

QGRW
52.1%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
GARP
6.1%

Промышленность

QGRW
8.0%
GARP
6.9%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
GARP
7.5%

Энергетика

QGRW
0.6%
GARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
GARP

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
GARP
1.4%

Сырьевые материалы

QGRW

-

GARP
0.9%

Недвижимость

QGRW

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QGRW vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.04

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.75

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

10.94

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.86

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QGRW и GARP

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-31.34%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.69%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.73%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.24%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.36%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и GARP

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.50% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.70%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.47%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.06%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.94%

-2.75%

Сравнение комиссий QGRW и GARP

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и GARP

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QGRW and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (6.79%) compared to QGRW (6.50%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 32.09% vs 27.65% for QGRW. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 32.09% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор