PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с GARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.03%/yr vs 19.24%/yr for GARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.00%.

HLAL

1 день
0.58%
1 месяц
1.42%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.94%
1 год
37.60%
3 года*
20.47%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—

GARP

1 день
1.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.42%
3 года*
32.09%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.51%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%22.30%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.00%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between HLAL and GARP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between HLAL and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и GARP

Секторы
HLAL
GARP

Технологии

50.4%
56.7%

Коммуникационные услуги

16.7%
12.0%

Здравоохранение

10.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.1%

Промышленность

4.6%
6.9%

Энергетика

4.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
7.5%

Технологии

HLAL
50.4%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
GARP
12.0%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
GARP
5.4%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
GARP
6.1%

Промышленность

HLAL
4.6%
GARP
6.9%

Энергетика

HLAL
4.5%
GARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
GARP

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
GARP
0.9%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
GARP
1.4%

Недвижимость

HLAL
0.8%
GARP
0.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
GARP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

HLAL vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.04

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.64

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.75

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

10.94

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GARP равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок HLAL и GARP

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-31.34%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-13.69%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-23.73%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-30.61%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.24%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.36%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.43%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и GARP

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.14%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.79%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

14.70%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

18.47%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.06%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.94%

-3.70%

Сравнение комиссий HLAL и GARP

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и GARP

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and GARP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.79%) compared to HLAL (5.14%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.24% vs 15.03% for HLAL. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.24% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.26% for GARP.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.15% for GARP.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор