PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с FBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 33.31%/yr vs 9.30%/yr for FBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности PSI и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 93.40%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 33.31% против 9.30% соответственно.

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%

FBT

1 день
-0.72%
1 месяц
5.54%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.60%
1 год
34.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between PSI and FBT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between PSI and FBT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSI и FBT

Секторы
PSI
FBT

Технологии

97.6%

-

Промышленность

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
97.6%
FBT

-

Промышленность

PSI
2.4%
FBT

-

Сырьевые материалы

PSI

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

PSI

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

FBT

-

Энергетика

PSI

-

FBT

-

Финансовые услуги

PSI

-

FBT

-

Здравоохранение

PSI

-

FBT
100.0%

Недвижимость

PSI

-

FBT

-

Коммунальные услуги

PSI

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

PSI vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64
1.65

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.45

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.84

2.42

+9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.10

7.08

+35.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа FBT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64

1.65

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSI и FBT

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-40.51%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-14.26%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-20.05%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-29.05%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-32.37%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-2.05%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-11.16%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FBT

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

6.83%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

16.04%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

20.91%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

21.85%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

23.90%

+11.39%

Сравнение комиссий PSI и FBT

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FBT

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and FBT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to FBT (6.83%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, PSI leads with 33.31% vs 9.30% for FBT. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 33.31% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FBT.

PSI is categorized as Semiconductors, while FBT is Health & Biotech Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.57% for FBT.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор