PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с QGRW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSI returned 52.78%/yr vs 27.65%/yr for QGRW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности PSI и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 93.40%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.27%.

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%

QGRW

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.71%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-8.43%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.27%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between PSI and QGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between PSI and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и QGRW

Секторы
PSI
QGRW

Технологии

97.6%
52.1%

Промышленность

2.4%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

17.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

PSI
97.6%
QGRW
52.1%

Промышленность

PSI
2.4%
QGRW
8.0%

Сырьевые материалы

PSI

-

QGRW

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

QGRW
12.4%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

QGRW
0.5%

Энергетика

PSI

-

QGRW
0.6%

Финансовые услуги

PSI

-

QGRW
4.1%

Здравоохранение

PSI

-

QGRW
4.3%

Недвижимость

PSI

-

QGRW

-

Коммунальные услуги

PSI

-

QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

PSI vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64
1.66

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.22

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.84

1.93

+9.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.10

7.51

+34.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64

1.66

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.57

-1.00

Просадки

Сравнение просадок PSI и QGRW

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-24.40%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-15.44%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-24.40%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.88%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-3.26%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и QGRW

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

6.50%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

14.46%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

17.99%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

21.19%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

21.19%

+14.10%

Сравнение комиссий PSI и QGRW

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и QGRW

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and QGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to QGRW (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, PSI leads with 52.78% vs 27.65% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 52.78% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while QGRW is Large Cap Growth Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.28% for QGRW.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор