PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с FBT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.18%/yr vs 7.93%/yr for FBT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 19.91%.

HLAL

1 день
1.89%
1 месяц
-3.58%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.94%
1 год
32.98%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

FBT

1 день
0.27%
1 месяц
11.17%
С начала года
19.91%
6 месяцев
16.29%
1 год
53.52%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и FBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.83%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		19.91%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%8.14%

Correlation

The correlation between HLAL and FBT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.61

The correlation between HLAL and FBT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLAL и FBT

Секторы
HLAL
FBT

Технологии

51.2%

-

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Здравоохранение

10.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HLAL
51.2%
FBT

-

Коммуникационные услуги

HLAL
16.8%
FBT

-

Здравоохранение

HLAL
10.4%
FBT
100.0%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
FBT

-

Промышленность

HLAL
5.2%
FBT

-

Энергетика

HLAL
4.4%
FBT

-

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
FBT

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
FBT

-

Недвижимость

HLAL
0.8%
FBT

-

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
FBT

-

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX

Доходность на риск

HLAL vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.52

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.77

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

11.15

+2.32

HLAL vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и FBT

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-40.51%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.26%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-20.05%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.98%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.13%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.81%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и FBT

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 6.78% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.98%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

16.24%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

21.30%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

21.94%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

23.78%

-3.52%

Сравнение комиссий HLAL и FBT

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и FBT

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and FBT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.98%) compared to HLAL (6.78%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs FBT's -40.51%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.18% vs 7.93% for FBT. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.18% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FBT.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBT is Health & Biotech Equities. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Wahed and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор