PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с QGRW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HLAL returned 20.47%/yr vs 27.65%/yr for QGRW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.27%.

HLAL

1 день
0.58%
1 месяц
1.42%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.94%
1 год
37.60%
3 года*
20.47%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.71%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.51%18.30%16.70%30.13%-4.36%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.27%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between HLAL and QGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between HLAL and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и QGRW

Секторы
HLAL
QGRW

Технологии

50.4%
52.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
17.8%

Здравоохранение

10.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.4%

Промышленность

4.6%
8.0%

Энергетика

4.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.0%
0.4%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
4.1%

Технологии

HLAL
50.4%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
QGRW
17.8%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
QGRW
4.3%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
QGRW
12.4%

Промышленность

HLAL
4.6%
QGRW
8.0%

Энергетика

HLAL
4.5%
QGRW
0.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
QGRW

-

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
QGRW
0.4%

Недвижимость

HLAL
0.8%
QGRW

-

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
QGRW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

HLAL vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.66

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.22

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.93

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

7.51

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.66

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.57

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HLAL и QGRW

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-24.40%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-15.44%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-24.40%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.88%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.26%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.97%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и QGRW

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.14%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.50%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

14.46%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

17.99%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.19%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.19%

-0.95%

Сравнение комиссий HLAL и QGRW

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и QGRW

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and QGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.50%) compared to HLAL (5.14%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.65% vs 20.47% for HLAL. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.65% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.08% for QGRW.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Wahed and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.28% for QGRW.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор