44_Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
44_Dividend
Currency in USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 44_Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
44_Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2011 г., начальной даты GLEN.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| 44_Dividend | 10.63% | 9.86% | 6.51% | 13.66% | 11.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MMM | 10.61% | 11.95% | 14.06% | 49.58% | 7.04% | N/A |
MO | 16.05% | 6.31% | 14.82% | 47.88% | 19.48% | N/A |
ANDR.VI Andritz AG | 37.20% | 27.29% | 19.07% | 24.40% | 18.21% | 3.68% |
SOBA.DE | 23.62% | 2.02% | 28.70% | 71.87% | 12.08% | N/A |
BAS.DE BASF SE | 13.50% | 10.30% | 2.44% | -5.01% | 5.96% | -1.68% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 34.87% | 23.14% | 0.72% | -10.08% | -13.25% | -12.57% |
CVX Chevron Corporation | -3.32% | -3.34% | -8.12% | -9.83% | 13.58% | 7.07% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.58% | 8.78% | 7.71% | 29.69% | 10.65% | 10.94% |
KO | 15.93% | 2.46% | 11.70% | 18.70% | 12.96% | N/A |
CCI Crown Castle International Corp. | 19.72% | 5.83% | 1.89% | 16.71% | -2.90% | 6.95% |
BSN.DE Danone S.A. | 29.39% | 10.00% | 21.10% | 40.09% | 9.80% | 5.44% |
DGE.L Diageo plc | -10.09% | 8.48% | -7.42% | -15.03% | -1.28% | 4.42% |
EPR EPR Properties | 15.42% | 7.24% | 14.26% | 28.03% | 19.52% | 4.59% |
FIE.DE Fielmann Aktiengesellschaft | 37.67% | 33.85% | 29.68% | 20.02% | 0.46% | 1.20% |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 36.62% | 14.38% | 31.94% | 58.58% | 4.51% | -0.71% |
FPE.DE Fuchs Petrolub SE | 16.02% | 15.45% | 4.17% | 9.80% | 6.72% | 3.12% |
GEBN.SW Geberit AG | 26.82% | 16.93% | 17.07% | 29.17% | 12.66% | 8.68% |
GLEN.L Glencore plc | -24.74% | 8.98% | -36.88% | -40.75% | 20.59% | 3.86% |
HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA | -8.59% | 2.27% | -6.56% | -5.61% | 1.42% | -1.64% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.70% | 3.00% | -6.78% | 8.96% | 12.59% | 15.45% |
IBM International Business Machines Corporation | 12.44% | 7.94% | 20.75% | 53.16% | 20.70% | 8.69% |
IMB.L Imperial Brands plc | 30.25% | 12.03% | 39.00% | 89.58% | 24.07% | 6.51% |
ITOCY | -0.16% | 16.91% | -1.29% | 2.75% | 19.63% | N/A |
JUN3.DE | 37.16% | 26.07% | 40.90% | -1.53% | 17.83% | N/A |
KNEBV.HE | 30.21% | 14.47% | 16.18% | 26.92% | 3.99% | N/A |
KHC | -5.53% | -3.50% | -11.99% | -17.30% | 3.92% | N/A |
KSB3.DE | 47.28% | 12.53% | 42.34% | 44.01% | 36.97% | N/A |
MCD | 8.23% | 3.95% | 7.79% | 18.22% | 14.24% | N/A |
NEE | -5.65% | 0.27% | -13.11% | -1.65% | 6.18% | N/A |
NOEJ.DE | -17.31% | 16.66% | -6.63% | -34.38% | -8.42% | N/A |
OHI | -0.43% | -0.86% | -5.81% | 24.41% | 15.46% | N/A |
PG | -3.05% | -1.34% | -1.54% | 0.01% | 9.68% | N/A |
RAA.DE | 0.85% | 13.51% | -10.41% | 1.78% | 14.46% | N/A |
O | 9.22% | 3.76% | -1.17% | 8.99% | 7.95% | N/A |
RIO1.DE | 4.82% | 9.00% | -5.19% | -7.46% | 13.23% | N/A |
SHL.DE | 3.52% | 11.09% | 5.80% | -1.22% | 5.56% | N/A |
UNA.AS | 12.02% | 4.25% | 4.70% | 24.22% | 9.45% | N/A |
UNP | -3.75% | 2.36% | -3.98% | -7.14% | 9.31% | N/A |
VFC | -40.12% | 10.64% | -39.92% | 3.55% | -22.52% | N/A |
VACNY | -1.83% | 20.96% | -11.10% | -24.62% | 28.96% | N/A |
WBA | 17.68% | 2.81% | 21.26% | -34.05% | -18.62% | N/A |
YAR.OL | 22.53% | 17.91% | 7.06% | 13.94% | 8.91% | N/A |
ALV.DE Allianz SE | 35.75% | 14.80% | 32.43% | 54.87% | 24.86% | 14.48% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 44_Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.49% | 2.67% | 0.60% | 1.74% | 0.75% | 10.63% | |||||||
| 2024 | -2.85% | -0.99% | 4.19% | -2.08% | 4.19% | -2.27% | 4.40% | 3.60% | 4.17% | -5.39% | -0.72% | -3.32% | 2.24% |
| 2023 | 5.43% | -2.56% | 2.52% | 2.65% | -6.22% | 4.39% | 3.58% | -3.46% | -5.27% | -3.01% | 7.43% | 6.64% | 11.40% |
| 2022 | -3.01% | -3.10% | 0.43% | -4.23% | 2.82% | -9.40% | 3.73% | -5.64% | -9.60% | 9.41% | 10.70% | -1.55% | -11.14% |
| 2021 | 0.31% | 0.90% | 6.08% | 4.42% | 2.61% | -1.06% | 2.10% | -0.28% | -5.39% | 2.47% | -3.50% | 6.87% | 15.85% |
| 2020 | -3.08% | -9.93% | -13.67% | 9.38% | 5.33% | 1.79% | 4.35% | 3.03% | 0.31% | -5.24% | 16.04% | 4.67% | 9.71% |
| 2019 | 6.77% | 1.48% | 1.18% | 2.67% | -6.04% | 5.58% | -1.07% | -1.35% | 2.12% | 2.97% | 0.95% | 3.22% | 19.39% |
| 2018 | -1.39% | -0.10% | -0.29% | 0.13% | 2.66% | -0.22% | 0.19% | -5.89% | 1.25% | -6.23% | -9.83% |
Комиссия
Комиссия 44_Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 44_Dividend составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.88
^GSPC: 0.67
Portfolio: 1.24
^GSPC: 1.05
Portfolio: 1.17
^GSPC: 1.16
Portfolio: 0.90
^GSPC: 0.68
Portfolio: 2.36
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM | 1.30 | 2.43 | 1.33 | 1.23 | 8.26 |
MO | 2.34 | 3.36 | 1.44 | 4.19 | 9.80 |
ANDR.VI Andritz AG | 0.68 | 1.19 | 1.15 | 0.64 | 1.23 |
SOBA.DE | 2.93 | 3.60 | 1.52 | 3.52 | 23.06 |
BAS.DE BASF SE | -0.16 | -0.02 | 1.00 | -0.13 | -0.43 |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -0.37 | -0.28 | 0.96 | -0.18 | -0.58 |
CVX Chevron Corporation | -0.49 | -0.50 | 0.93 | -0.56 | -1.50 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.13 | 1.67 | 1.25 | 1.07 | 4.91 |
KO | 0.98 | 1.47 | 1.19 | 1.04 | 2.24 |
CCI Crown Castle International Corp. | 0.53 | 0.93 | 1.12 | 0.26 | 0.99 |
BSN.DE Danone S.A. | 1.84 | 2.78 | 1.35 | 2.05 | 8.39 |
DGE.L Diageo plc | -0.73 | -0.96 | 0.89 | -0.36 | -1.24 |
EPR EPR Properties | 1.26 | 1.80 | 1.24 | 0.79 | 4.93 |
FIE.DE Fielmann Aktiengesellschaft | 0.75 | 1.39 | 1.18 | 0.42 | 1.76 |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.18 | 2.95 | 1.39 | 0.93 | 11.41 |
FPE.DE Fuchs Petrolub SE | 0.32 | 0.65 | 1.08 | 0.26 | 0.91 |
GEBN.SW Geberit AG | 0.79 | 1.40 | 1.16 | 0.62 | 2.22 |
GLEN.L Glencore plc | -1.29 | -1.89 | 0.76 | -0.81 | -1.70 |
HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA | -0.41 | -0.40 | 0.94 | -0.24 | -1.01 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.42 | 0.75 | 1.09 | 0.44 | 1.18 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.83 | 2.58 | 1.38 | 3.03 | 9.26 |
IMB.L Imperial Brands plc | 4.59 | 6.13 | 1.84 | 10.65 | 46.79 |
ITOCY | 0.24 | 0.59 | 1.07 | 0.28 | 0.65 |
JUN3.DE | -0.04 | 0.24 | 1.03 | -0.03 | -0.07 |
KNEBV.HE | 0.94 | 1.53 | 1.18 | 0.50 | 2.07 |
KHC | -0.79 | -1.03 | 0.88 | -0.43 | -1.53 |
KSB3.DE | 1.41 | 2.11 | 1.28 | 2.35 | 4.99 |
MCD | 0.89 | 1.34 | 1.18 | 1.03 | 3.32 |
NEE | -0.27 | -0.19 | 0.98 | -0.30 | -0.62 |
NOEJ.DE | -0.89 | -1.32 | 0.85 | -0.43 | -1.40 |
OHI | 1.29 | 1.83 | 1.24 | 1.98 | 4.24 |
PG | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.17 |
RAA.DE | 0.05 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.13 |
O | 0.52 | 0.83 | 1.11 | 0.38 | 1.03 |
RIO1.DE | -0.37 | -0.36 | 0.96 | -0.35 | -0.71 |
SHL.DE | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.38 |
UNA.AS | 1.04 | 1.55 | 1.21 | 1.25 | 2.62 |
UNP | -0.40 | -0.44 | 0.94 | -0.47 | -1.25 |
VFC | 0.03 | 0.57 | 1.08 | 0.02 | 0.09 |
VACNY | -0.70 | -0.83 | 0.90 | -0.54 | -0.93 |
WBA | -0.56 | -0.60 | 0.92 | -0.40 | -0.89 |
YAR.OL | 0.52 | 0.88 | 1.11 | 0.34 | 1.36 |
ALV.DE Allianz SE | 2.16 | 2.77 | 1.40 | 3.76 | 10.39 |
44_Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 44_Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.46% | 3.76% | 4.53% | 4.55% | 3.68% | 4.04% | 3.51% | 3.79% | 2.89% | 2.89% | 3.32% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MMM | 1.99% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
MO | 6.78% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
ANDR.VI Andritz AG | 4.20% | 5.10% | 3.72% | 3.08% | 2.20% | 3.20% | 4.04% | 3.86% | 3.19% | 2.83% | 2.22% | 1.09% |
SOBA.DE | 3.74% | 4.13% | 6.00% | 6.52% | 9.40% | 9.30% | 6.06% | 7.98% | 6.34% | 5.00% | 6.17% | 5.70% |
BAS.DE BASF SE | 5.07% | 8.01% | 6.97% | 7.33% | 5.34% | 5.10% | 4.75% | 5.13% | 3.27% | 3.28% | 3.96% | 3.86% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 0.46% | 0.57% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.81% | 3.85% | 4.55% | 2.63% | 2.52% | 1.94% | 1.86% |
CVX Chevron Corporation | 4.77% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.71% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
KO | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.86% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% |
BSN.DE Danone S.A. | 0.00% | 3.24% | 3.41% | 3.90% | 3.53% | 7.71% | 2.61% | 3.13% | 2.42% | 2.67% | 2.38% | 2.68% |
DGE.L Diageo plc | 3.71% | 3.12% | 2.80% | 2.09% | 1.80% | 2.43% | 2.14% | 2.34% | 2.28% | 2.81% | 3.04% | 2.80% |
EPR EPR Properties | 6.89% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% |
FIE.DE Fielmann Aktiengesellschaft | 1.90% | 2.42% | 1.54% | 4.05% | 2.03% | 2.93% | 2.64% | 3.43% | 2.45% | 2.79% | 2.35% | 2.56% |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.67% | 0.96% |
FPE.DE Fuchs Petrolub SE | 3.22% | 3.44% | 3.27% | 3.67% | 3.17% | 2.54% | 2.35% | 2.57% | 2.18% | 2.19% | 2.02% | 2.17% |
GEBN.SW Geberit AG | 2.20% | 2.47% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% | 2.22% |
GLEN.L Glencore plc | 4.16% | 3.68% | 11.01% | 6.70% | 4.27% | 8.58% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 15.07% | 3.44% |
HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA | 2.95% | 2.18% | 2.54% | 2.85% | 2.60% | 4.01% | 2.01% | 1.88% | 1.47% | 1.30% | 1.27% | 1.36% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.72% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
IMB.L Imperial Brands plc | 4.99% | 5.91% | 7.99% | 6.78% | 8.57% | 5.84% | 10.70% | 7.65% | 5.22% | 4.24% | 5.05% | 4.23% |
ITOCY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
JUN3.DE | 2.31% | 2.92% | 2.05% | 5.12% | 0.96% | 1.31% | 2.33% | 2.19% | 1.12% | 1.46% | 1.36% | 1.62% |
KNEBV.HE | 3.30% | 3.72% | 3.86% | 3.62% | 2.78% | 2.56% | 2.83% | 3.96% | 3.46% | 3.29% | 3.06% | 2.64% |
KHC | 5.59% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% |
KSB3.DE | 3.23% | 4.38% | 3.40% | 3.66% | 1.16% | 3.88% | 2.18% | 4.97% | 1.13% | 1.62% | 2.36% | 2.90% |
MCD | 2.21% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
NEE | 3.15% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
NOEJ.DE | 3.95% | 3.01% | 3.43% | 8.82% | 2.07% | 0.10% | 2.89% | 2.43% | 1.70% | 2.22% | 1.47% | 1.77% |
OHI | 7.24% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% |
PG | 2.54% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
RAA.DE | 1.76% | 1.64% | 1.93% | 1.80% | 0.53% | 1.50% | 1.32% | 2.22% | 1.49% | 1.77% | 1.62% | 2.31% |
O | 5.57% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
RIO1.DE | 7.99% | 8.19% | 6.42% | 11.11% | 11.35% | 6.36% | 4.73% | 7.01% | 5.55% | 4.21% | 8.91% | 4.69% |
SHL.DE | 1.98% | 1.86% | 1.81% | 1.82% | 1.22% | 1.91% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNA.AS | 3.15% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
UNP | 2.44% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% |
VFC | 2.81% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.33% | 2.87% | 2.14% | 1.48% |
VACNY | 3.93% | 1.82% | 1.39% | 2.06% | 0.49% | 0.85% | 3.63% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBA | 6.83% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% |
YAR.OL | 1.47% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% | 3.00% |
ALV.DE Allianz SE | 3.73% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
44_Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
44_Dividend показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка 44_Dividend составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.51% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 210 |
| -27.27% | 14 янв. 2022 г. | 182 | 27 сент. 2022 г. | 421 | 15 мая 2024 г. | 603 |
| -14.25% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 219 | 30 окт. 2019 г. | 285 |
| -12.49% | 10 мар. 2025 г. | 21 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.43% | 30 сент. 2024 г. | 74 | 13 янв. 2025 г. | 37 | 5 мар. 2025 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 44_Dividend составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
44_Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 43.00
Количество позиций в портфеле равно 43, при этом эффективное количество активов равно 43.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | VACNY | KSB3.DE | CCI | OHI | NEE | IMB.L | KHC | ITOCY | PG | MO | UNA.AS | SOBA.DE | CVX | SHL.DE | MCD | O | WBA | FIE.DE | BSN.DE | EPR | NOEJ.DE | RIO1.DE | RAA.DE | FRE.DE | KO | VFC | HD | ANDR.VI | YAR.OL | KNEBV.HE | DGE.L | GLEN.L | JUN3.DE | CSCO | IBM | HEN3.DE | BAYN.DE | GEBN.SW | FPE.DE | UNP | MMM | ALV.DE | BAS.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.69 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.59 | 0.57 | 0.37 | 0.38 | 0.69 |
| VACNY | 0.22 | 1.00 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.16 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| KSB3.DE | 0.25 | 0.13 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.41 |
| CCI | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.56 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.23 | 0.35 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.36 |
| OHI | 0.34 | 0.05 | 0.11 | 0.40 | 1.00 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.30 | 0.60 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.54 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.38 |
| NEE | 0.37 | 0.08 | 0.10 | 0.51 | 0.34 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.16 | 0.46 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 0.46 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.46 | 0.21 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.38 |
| IMB.L | 0.21 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.37 | 0.33 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 0.42 |
| KHC | 0.31 | -0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.40 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.09 | 0.21 | 0.31 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.48 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.19 | 0.41 |
| ITOCY | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.44 |
| PG | 0.36 | 0.03 | 0.07 | 0.41 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.40 | 0.16 | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.43 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.63 | 0.22 | 0.35 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.33 | 0.34 | 0.16 | 0.12 | 0.39 |
| MO | 0.31 | -0.04 | 0.08 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.21 | 0.40 | 1.00 | 0.17 | 0.30 | 0.32 | 0.08 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.46 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.43 |
| UNA.AS | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.13 | 0.32 | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.30 | 0.52 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.50 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.48 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.43 |
| SOBA.DE | 0.24 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.44 |
| CVX | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.13 | 0.32 | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.09 | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.40 | 0.20 | 0.37 | 0.40 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.47 |
| SHL.DE | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.32 | 0.10 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 0.46 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.49 |
| MCD | 0.46 | 0.06 | 0.11 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.16 | 0.35 | 0.23 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 1.00 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.51 | 0.29 | 0.40 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.40 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.43 |
| O | 0.39 | 0.05 | 0.11 | 0.56 | 0.60 | 0.46 | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.49 | 0.31 | 0.36 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.29 | 0.33 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.44 |
| WBA | 0.43 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.40 | 0.45 | 0.24 | 0.29 | 0.48 |
| FIE.DE | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.19 | 0.09 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | 0.42 | 0.38 | 0.50 |
| BSN.DE | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.44 | 0.36 | 0.48 |
| EPR | 0.44 | 0.08 | 0.17 | 0.38 | 0.54 | 0.32 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.10 | 0.32 | 0.58 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.49 |
| NOEJ.DE | 0.32 | 0.18 | 0.30 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.35 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | 0.45 | 0.53 | 0.55 |
| RIO1.DE | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.69 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| RAA.DE | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.41 | 0.26 | 0.18 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.22 | 0.26 | 0.41 | 0.46 | 0.55 |
| FRE.DE | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.17 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.25 | 0.51 | 0.47 | 0.54 |
| KO | 0.42 | 0.01 | 0.10 | 0.42 | 0.36 | 0.46 | 0.23 | 0.48 | 0.22 | 0.63 | 0.46 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.13 | 0.12 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.41 | 0.39 | 0.24 | 0.20 | 0.48 |
| VFC | 0.53 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.44 | 0.47 | 0.29 | 0.36 | 0.55 |
| HD | 0.63 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.45 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.27 | 0.52 |
| ANDR.VI | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| YAR.OL | 0.34 | 0.15 | 0.27 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.57 |
| KNEBV.HE | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.38 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.39 | 0.36 | 0.14 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.42 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.22 | 0.18 | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 0.56 |
| DGE.L | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.50 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.35 | 0.46 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.37 | 0.52 |
| GLEN.L | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.33 | 0.13 | 0.29 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | 0.69 | 0.33 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.56 | 0.59 |
| JUN3.DE | 0.38 | 0.23 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.41 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.59 |
| CSCO | 0.69 | 0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.22 | 0.40 | 0.29 | 0.39 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.54 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.47 | 0.49 | 0.25 | 0.29 | 0.53 |
| IBM | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.54 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.29 | 0.32 | 0.53 |
| HEN3.DE | 0.28 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.48 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.38 | 0.48 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.19 | 0.26 | 0.49 | 0.48 | 0.55 |
| BAYN.DE | 0.31 | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.46 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| GEBN.SW | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.46 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.39 | 0.34 | 0.50 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.43 | 0.36 | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.22 | 0.15 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.23 | 0.25 | 0.47 | 0.49 | 0.58 |
| FPE.DE | 0.34 | 0.18 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| UNP | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.15 | 0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.19 | 0.16 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 0.46 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.52 | 0.32 | 0.32 | 0.56 |
| MMM | 0.57 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.60 |
| ALV.DE | 0.37 | 0.16 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.36 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.42 | 0.44 | 0.24 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.65 | 0.67 |
| BAS.DE | 0.38 | 0.17 | 0.32 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.18 | 0.14 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.56 | 0.54 | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.32 | 0.37 | 0.65 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.69 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.