PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTI 7.2%HUN 7.2%INTC 7.2%PFE 7.2%PCH 7.2%VZ 7.2%QQQ 7.2%DIA 7.2%MGV 7.2%VOO 7.2%BRK-B 1.75%AFL 1.75%PGRE 1.75%CMRE 1.75%M 1.75%KSS 1.75%GM 1.75%FDX 1.75%FNF 1.75%FL 1.75%IP 1.75%SHEL 1.75%TM 1.75%TSN 1.75%VOOV 1.75%XOM 1.75%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTI
British American Tobacco p.l.c.
Consumer Defensive

7.20%

HUN
Huntsman Corporation
Basic Materials

7.20%

INTC
Intel Corporation
Technology

7.20%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

7.20%

PCH
PotlatchDeltic Corporation
Real Estate

7.20%

VZ

7.20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

7.20%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities

7.20%

MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
Large Cap Value Equities

7.20%

VOO

7.20%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

1.75%

AFL
Aflac Incorporated
Financial Services

1.75%

PGRE
Paramount Group, Inc.
Real Estate

1.75%

CMRE
Costamare Inc.
Industrials

1.75%

M
Macy's, Inc.
Consumer Cyclical

1.75%

KSS
Kohl's Corporation
Consumer Cyclical

1.75%

GM
General Motors Company
Consumer Cyclical

1.75%

FDX
FedEx Corporation
Industrials

1.75%

FNF
Fidelity National Financial, Inc.
Financial Services

1.75%

FL
Foot Locker, Inc.
Consumer Cyclical

1.75%

IP
International Paper Company
Consumer Cyclical

1.75%

SHEL
Shell plc
Energy

1.75%

TM

1.75%

TSN

1.75%

VOOV

1.75%

XOM

1.75%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.25%
15.73%
My stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 нояб. 2014 г., начальной даты PGRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
My stocks-1.10%-2.59%11.25%9.07%7.41%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
12.22%-1.93%15.61%25.18%13.78%12.18%
AFL
Aflac Incorporated
-2.09%-4.86%0.13%24.12%13.13%12.52%
PGRE
Paramount Group, Inc.
-10.51%0.36%1.69%9.23%-16.87%N/A
CMRE
Costamare Inc.
7.45%-0.90%19.46%15.88%20.53%-0.12%
M
Macy's, Inc.
-5.33%-10.85%75.60%11.01%-1.59%-6.78%
KSS
Kohl's Corporation
-20.91%-8.57%21.13%3.51%-16.29%-4.32%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
-0.27%-3.60%-1.70%-11.21%0.93%-0.89%
GM
General Motors Company
19.20%4.92%42.84%25.18%2.58%5.09%
FDX
FedEx Corporation
5.98%5.31%8.81%18.00%7.97%8.38%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
-4.69%-2.25%22.51%41.99%9.57%14.24%
FL
Foot Locker, Inc.
-29.37%-2.14%0.92%-42.76%-16.16%-4.37%
HUN
Huntsman Corporation
-3.48%-5.02%4.95%-7.43%2.50%2.51%
INTC
Intel Corporation
-27.53%-14.85%-0.07%15.45%-6.68%5.89%
IP
International Paper Company
1.72%1.16%6.55%6.82%3.24%3.38%
PFE
Pfizer Inc.
-8.65%-7.27%-19.88%-33.86%-3.54%2.80%
PCH
PotlatchDeltic Corporation
-11.09%-3.46%-3.76%-7.65%8.28%7.16%
SHEL
Shell plc
10.53%9.23%7.86%20.79%6.82%4.49%
TM
31.79%3.00%34.94%79.72%17.27%N/A
VZ
9.94%3.21%32.63%9.86%-1.99%N/A
TSN
9.12%3.51%25.12%-0.77%-1.89%N/A
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%19.03%18.49%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.57%-2.50%12.05%13.51%9.54%11.05%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
5.07%-1.20%13.51%13.79%10.41%10.20%
VOO
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%N/A
VOOV
2.74%-1.83%15.67%18.84%11.35%N/A
XOM
20.82%7.56%10.87%6.82%13.69%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.82%2.19%4.27%
2023-3.99%-1.81%9.36%4.74%

Комиссия

Комиссия My stocks составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My stocks, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My stocks, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My stocks, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My stocks, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My stocks, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.298.09
AFL
Aflac Incorporated
1.181.601.252.006.64
PGRE
Paramount Group, Inc.
0.110.541.060.070.42
CMRE
Costamare Inc.
0.421.051.110.301.32
M
Macy's, Inc.
0.240.771.090.150.63
KSS
Kohl's Corporation
0.100.571.060.080.39
BTI
British American Tobacco p.l.c.
-0.59-0.700.91-0.31-0.95
GM
General Motors Company
0.831.391.160.421.70
FDX
FedEx Corporation
0.711.101.160.622.40
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
1.722.171.311.1910.04
FL
Foot Locker, Inc.
-0.61-0.510.92-0.58-1.12
HUN
Huntsman Corporation
-0.34-0.340.96-0.23-0.71
INTC
Intel Corporation
0.370.761.100.261.50
IP
International Paper Company
0.190.521.060.120.69
PFE
Pfizer Inc.
-1.46-2.230.75-0.64-1.60
PCH
PotlatchDeltic Corporation
-0.35-0.370.96-0.35-0.71
SHEL
Shell plc
1.121.611.202.075.29
TM
3.094.041.512.2917.79
VZ
0.400.781.100.231.04
TSN
-0.080.081.01-0.04-0.14
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.291.951.231.495.08
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
1.362.011.241.514.91
VOO
2.042.951.361.758.64
VOOV
1.642.401.291.705.55
XOM
0.330.611.070.380.68

Коэффициент Шарпа

My stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.66

Коэффициент Шарпа My stocks находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.66
1.89
My stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My stocks3.67%3.61%3.84%3.19%3.05%3.18%4.34%2.72%3.09%3.28%2.65%2.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFL
Aflac Incorporated
2.19%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%
PGRE
Paramount Group, Inc.
3.05%3.54%5.22%3.36%4.09%2.87%3.18%2.40%2.38%2.31%0.00%0.00%
CMRE
Costamare Inc.
4.16%4.42%10.31%3.29%4.68%4.07%8.83%6.72%16.78%10.69%6.11%5.73%
M
Macy's, Inc.
3.55%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%1.81%1.78%
KSS
Kohl's Corporation
9.00%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%2.47%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
9.98%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
GM
General Motors Company
0.91%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%
FDX
FedEx Corporation
1.89%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.86%3.59%4.57%2.99%3.45%3.54%3.82%2.07%2.59%2.31%1.93%2.04%
FL
Foot Locker, Inc.
3.64%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%1.88%
HUN
Huntsman Corporation
4.01%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%2.03%
INTC
Intel Corporation
1.38%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
IP
International Paper Company
5.03%5.12%5.34%4.08%4.35%4.62%5.04%3.40%3.55%4.59%2.84%2.69%
PFE
Pfizer Inc.
6.37%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
PCH
PotlatchDeltic Corporation
4.16%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%3.40%3.07%
SHEL
Shell plc
3.60%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%4.25%
TM
0.83%2.45%2.90%2.47%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
VZ
6.60%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
TSN
3.34%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.82%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.46%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%
VOO
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOV
1.78%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
XOM
3.11%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.63%
-3.66%
My stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My stocks показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка My stocks составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.211
-25.34%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.
-21.3%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.447
-18.61%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.10823 июн. 2016 г.275
-6.52%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.88 июл. 2016 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My stocks составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.94%
3.44%
My stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFEVZBTITSNCMREMFLKSSSHELTMPGREFNFINTCPCHXOMHUNFDXGMQQQIPAFLBRK-BVOODIAMGVVOOV
PFE1.000.330.280.250.170.150.180.150.230.260.240.260.270.280.270.250.260.260.350.300.350.410.440.450.510.46
VZ0.331.000.310.330.150.180.220.200.230.270.320.280.250.270.280.220.280.250.240.330.370.420.390.440.500.47
BTI0.280.311.000.280.200.190.230.190.360.350.300.270.280.310.300.280.260.280.320.310.330.360.410.430.450.44
TSN0.250.330.281.000.210.260.300.300.240.260.350.320.260.310.310.290.300.310.260.380.370.360.380.410.450.45
CMRE0.170.150.200.211.000.290.290.300.400.300.300.270.260.330.380.430.320.370.300.370.350.330.390.390.420.44
M0.150.180.190.260.291.000.540.740.270.250.370.300.280.330.320.380.370.430.300.380.350.360.410.440.440.48
FL0.180.220.230.300.290.541.000.550.250.270.370.350.290.360.290.380.390.430.330.390.370.380.450.470.480.50
KSS0.150.200.190.300.300.740.551.000.280.260.370.320.300.340.330.380.370.440.320.410.350.360.430.450.450.50
SHEL0.230.230.360.240.400.270.250.281.000.370.310.290.320.300.720.440.330.370.310.390.430.430.460.500.550.55
TM0.260.270.350.260.300.250.270.260.371.000.330.350.390.350.340.370.410.470.480.390.410.450.550.550.540.55
PGRE0.240.320.300.350.300.370.370.370.310.331.000.430.300.430.330.360.370.420.340.420.430.410.470.490.510.54
FNF0.260.280.270.320.270.300.350.320.290.350.431.000.330.400.310.370.370.380.410.400.490.460.520.530.540.54
INTC0.270.250.280.260.260.280.290.300.320.390.300.331.000.350.320.380.440.400.660.380.360.450.650.600.580.59
PCH0.280.270.310.310.330.330.360.340.300.350.430.400.351.000.320.420.410.390.430.450.410.440.540.520.530.56
XOM0.270.280.300.310.380.320.290.330.720.340.330.310.320.321.000.440.370.390.300.410.490.510.490.550.620.60
HUN0.250.220.280.290.430.380.380.380.440.370.360.370.380.420.441.000.470.480.420.560.450.480.550.570.600.62
FDX0.260.280.260.300.320.370.390.370.330.410.370.370.440.410.370.471.000.470.520.500.450.540.610.620.620.63
GM0.260.250.280.310.370.430.430.440.370.470.420.380.400.390.390.480.471.000.440.510.470.490.560.590.600.63
QQQ0.350.240.320.260.300.300.330.320.310.480.340.410.660.430.300.420.520.441.000.390.410.530.900.750.670.70
IP0.300.330.310.380.370.380.390.410.390.390.420.400.380.450.410.560.500.510.391.000.500.530.550.590.630.65
AFL0.350.370.330.370.350.350.370.350.430.410.430.490.360.410.490.450.450.470.410.501.000.690.610.690.730.72
BRK-B0.410.420.360.360.330.360.380.360.430.450.410.460.450.440.510.480.540.490.530.530.691.000.720.780.820.80
VOO0.440.390.410.380.390.410.450.430.460.550.470.520.650.540.490.550.610.560.900.550.610.721.000.930.890.90
DIA0.450.440.430.410.390.440.470.450.500.550.490.530.600.520.550.570.620.590.750.590.690.780.931.000.940.93
MGV0.510.500.450.450.420.440.480.450.550.540.510.540.580.530.620.600.620.600.670.630.730.820.890.941.000.96
VOOV0.460.470.440.450.440.480.500.500.550.550.540.540.590.560.600.620.630.630.700.650.720.800.900.930.961.00