- ISIN
- US9219108407
- CUSIP
- 921910840
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 17 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mega Cap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции MGV — $159. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,756.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) показал доход в 13.14% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGV составила 12.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Mega Cap Value ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | 3.31% | -4.81% | 5.36% | 3.19% | 0.79% | 13.14% | ||||||
| 2025 | 4.68% | 1.36% | -2.28% | -3.97% | 2.59% | 3.90% | -0.42% | 3.41% | 2.47% | -0.31% | 2.54% | 0.84% | 15.45% |
| 2024 | 1.61% | 2.97% | 5.06% | -3.70% | 2.91% | 0.67% | 4.51% | 2.88% | 1.25% | -1.36% | 5.49% | -5.88% | 16.94% |
| 2023 | 1.74% | -3.13% | 0.27% | 1.88% | -3.81% | 5.48% | 3.54% | -2.09% | -2.96% | -2.31% | 6.17% | 4.74% | 9.16% |
| 2022 | -0.95% | -1.24% | 3.24% | -4.86% | 2.22% | -7.27% | 4.63% | -2.87% | -7.32% | 12.10% | 5.97% | -3.05% | -1.22% |
| 2021 | -1.00% | 4.42% | 6.63% | 3.19% | 2.90% | -0.91% | 1.13% | 1.90% | -4.09% | 5.75% | -2.88% | 6.95% | 25.93% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Value ETF has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.92, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2007.
- This ETF participated in 93.13% of S&P 500 Index downside but only 93.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 93.01%
- Участие в снижении
- 93.13%
Комиссия
Комиссия MGV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGV имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 2.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 3.07 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 13.52 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.99 | $2.88 | $2.88 | $2.71 | $2.52 | $2.32 | $2.14 | $2.34 | $1.89 | $1.79 | $1.70 | $1.53 |
Дивидендный доход | 1.88% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Value ETF показал максимальную просадку в 55.87%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.87%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 7mo | 4y 9moдек. 2007 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.41%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.64%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.54%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 23d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| MGV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -56.78% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -18.90% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.43% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.92% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -10.72% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGV
Добавьте Vanguard Mega Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGV