PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219108407
CUSIP921910840
ЭмитентVanguard
Дата выпуска17 дек. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities
Отслеживаемый индексMSCI US Large Cap Value Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MGV составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Value ETF

Популярные сравнения: MGV с MGK, MGV с SPYV, MGV с JNJ, MGV с VYM, MGV с EPD, MGV с FNDX, MGV с KR, MGV с VIG, MGV с RPV, MGV с WHR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mega Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
266.83%
257.25%
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mega Cap Value ETF показал доход в 10.68% с начала года и 22.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mega Cap Value ETF составила 10.77%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.68%11.18%
1 месяц5.92%5.60%
6 месяцев17.73%17.48%
1 год22.56%26.33%
5 лет (среднегодовая)11.80%13.16%
10 лет (среднегодовая)10.77%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.61%2.97%5.06%-3.70%10.68%
20231.74%-3.13%0.27%1.88%-3.81%5.48%3.54%-2.09%-2.96%-2.31%6.17%4.74%9.16%
2022-0.95%-1.24%3.24%-4.86%2.22%-7.27%4.63%-2.87%-7.32%12.10%5.97%-3.05%-1.22%
2021-1.00%4.42%6.63%3.19%2.90%-0.91%1.13%1.90%-4.09%5.75%-2.88%6.95%25.93%
2020-2.66%-9.44%-13.41%10.36%2.59%-1.32%3.20%4.42%-2.21%-2.56%12.78%3.79%2.50%
20196.42%2.75%0.62%3.34%-6.00%6.96%0.83%-2.83%3.26%2.18%3.53%2.61%25.54%
20184.63%-4.37%-2.66%0.46%0.73%-0.09%5.00%2.27%0.80%-4.66%3.59%-8.92%-4.13%
20170.19%3.62%-1.04%-0.16%0.16%1.81%1.61%-0.45%3.06%1.96%3.42%1.63%16.85%
2016-4.42%-0.11%6.33%1.53%1.22%1.24%2.65%0.54%-0.67%-1.05%5.81%3.00%16.76%
2015-4.28%5.23%-1.66%1.79%1.08%-2.05%1.09%-6.08%-2.17%7.80%0.55%-0.71%-0.20%
2014-3.69%3.70%2.81%0.93%1.53%1.78%-1.08%3.38%-0.98%1.59%2.25%0.26%12.94%
20136.28%1.19%3.92%2.21%2.66%-0.83%5.26%-3.78%1.92%4.49%3.25%2.04%32.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MGV среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 8585
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard Mega Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39
2.38
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.81$2.71$2.52$2.32$2.14$2.34$1.89$1.79$1.70$1.53$1.37$1.26

Дивидендный доход

2.34%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.77$2.71
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$2.52
2021$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$2.32
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.65$2.14
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.60$2.34
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$1.89
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$1.79
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$1.70
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$1.53
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.37
2013$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.09%
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mega Cap Value ETF показал максимальную просадку в 56.31%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.31%27 дек. 2007 г.2995 мар. 2009 г.97010 янв. 2013 г.1269
-35.41%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-16.64%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
-16.54%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.313
-12.88%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.16218 апр. 2016 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mega Cap Value ETF составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35%
3.36%
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)