PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219327031

CUSIP

921932703

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VOOV с VOO VOOV с VOOG VOOV с VTV VOOV с SCHD VOOV с COWZ VOOV с RPV VOOV с VTI VOOV с SPLG VOOV с FBGRX VOOV с IVW
Популярные сравнения:
VOOV с VOO VOOV с VOOG VOOV с VTV VOOV с SCHD VOOV с COWZ VOOV с RPV VOOV с VTI VOOV с SPLG VOOV с FBGRX VOOV с IVW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P 500 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
11.03%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P 500 Value ETF показал доход в 17.19% с начала года и 25.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P 500 Value ETF составила 10.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


VOOV

С начала года

17.19%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

9.17%

1 год

25.83%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

10.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%2.95%4.58%-4.20%3.18%-0.91%4.70%3.05%1.12%-1.37%17.19%
20237.00%-3.02%1.34%1.76%-1.83%6.72%3.50%-2.85%-4.57%-1.81%9.55%5.57%22.15%
2022-1.79%-1.34%3.13%-5.03%1.66%-8.19%5.86%-2.89%-8.51%11.62%5.90%-3.89%-5.37%
2021-1.60%5.92%6.47%3.58%2.46%-1.24%0.79%1.72%-3.29%4.52%-3.28%7.10%24.87%
2020-2.66%-9.35%-15.31%10.56%3.17%-1.01%3.74%3.52%-2.38%-1.84%12.80%3.34%1.23%
20198.48%2.27%0.99%4.25%-7.66%8.06%1.73%-2.60%3.82%2.65%3.91%3.02%31.75%
20184.07%-5.39%-2.06%0.56%0.17%0.56%4.03%1.06%0.66%-5.35%2.53%-9.38%-9.09%
20170.68%3.87%-1.29%-0.10%-0.27%1.85%1.39%-1.18%3.22%1.17%3.45%1.65%15.26%
2016-5.14%0.77%7.04%1.96%0.93%0.82%2.73%0.58%-0.36%-1.54%6.36%2.45%17.24%
2015-4.33%5.40%-1.38%1.35%0.92%-2.10%0.43%-5.99%-2.91%7.42%0.59%-1.81%-3.16%
2014-4.10%3.89%2.54%1.31%1.06%2.19%-1.48%3.57%-1.77%1.66%2.72%0.19%12.10%
20136.59%1.15%3.88%1.68%2.60%-0.41%4.77%-4.02%2.54%4.47%2.81%2.34%31.88%

Комиссия

Комиссия VOOV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VOOV среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.612.51
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.683.36
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.47
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.923.62
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7616.12
VOOV
^GSPC

Vanguard S&P 500 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.51
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.73$2.83$3.06$2.83$3.03$2.64$2.58$2.34$2.18$2.01$1.78$1.62

Дивидендный доход

1.92%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$2.84
2023$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$2.83
2022$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.95$3.06
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$2.83
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.93$3.03
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.64
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.71$2.58
2017$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.64$2.34
2016$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$2.18
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.01
2014$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$1.78
2013$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-1.80%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P 500 Value ETF составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-21.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-19.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-18.1%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197
-14.9%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P 500 Value ETF составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.06%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)