PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219327031
CUSIP921932703
ЭмитентVanguard
Дата выпуска7 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 Value Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VOOV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VOOV с VOO, VOOV с VOOG, VOOV с VTV, VOOV с SCHD, VOOV с COWZ, VOOV с RPV, VOOV с VTI, VOOV с FBGRX, VOOV с SPLG, VOOV с IVW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P 500 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
407.25%
418.83%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P 500 Value ETF показал доход в 13.88% с начала года и 28.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P 500 Value ETF составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.88%20.10%
1 месяц-0.74%-0.39%
6 месяцев9.29%11.72%
1 год28.17%31.44%
5 лет (среднегодовая)11.97%13.30%
10 лет (среднегодовая)10.41%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%2.95%4.58%-4.20%3.18%-0.91%4.70%3.05%1.12%-1.37%13.88%
20237.00%-3.02%1.34%1.76%-1.83%6.72%3.50%-2.85%-4.57%-1.81%9.55%5.57%22.15%
2022-1.79%-1.34%3.13%-5.03%1.66%-8.19%5.86%-2.89%-8.51%11.62%5.90%-3.89%-5.37%
2021-1.60%5.92%6.47%3.58%2.46%-1.24%0.79%1.72%-3.29%4.52%-3.28%7.10%24.87%
2020-2.66%-9.35%-15.31%10.56%3.17%-1.01%3.74%3.52%-2.38%-1.84%12.80%3.34%1.23%
20198.48%2.27%0.99%4.25%-7.66%8.06%1.73%-2.60%3.82%2.65%3.91%3.02%31.75%
20184.07%-5.39%-2.06%0.56%0.17%0.56%4.03%1.06%0.66%-5.35%2.53%-9.38%-9.09%
20170.68%3.87%-1.29%-0.10%-0.27%1.85%1.39%-1.18%3.22%1.17%3.45%1.65%15.26%
2016-5.14%0.77%7.04%1.96%0.93%0.82%2.73%0.58%-0.36%-1.54%6.36%2.45%17.24%
2015-4.33%5.40%-1.38%1.35%0.92%-2.10%0.43%-5.99%-2.91%7.42%0.59%-1.81%-3.16%
2014-4.10%3.89%2.54%1.31%1.06%2.19%-1.48%3.57%-1.77%1.66%2.72%0.19%12.10%
20136.59%1.15%3.88%1.68%2.60%-0.41%4.77%-4.02%2.54%4.47%2.81%2.34%31.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VOOV среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VOOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Vanguard S&P 500 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.88
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.73$2.83$3.06$2.83$3.03$2.64$2.58$2.34$2.18$2.01$1.78$1.62

Дивидендный доход

1.98%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$2.84
2023$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$2.83
2022$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.95$3.06
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$2.83
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.93$3.03
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.64
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.71$2.58
2017$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.64$2.34
2016$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$2.18
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.01
2014$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$1.78
2013$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.97%
-2.32%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P 500 Value ETF составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-21.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-19.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-18.1%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197
-14.9%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P 500 Value ETF составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.23%
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)