Giuseppe_50-30-20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	1%
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	REIT	3%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities, Actively Managed	2%
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	Actively Managed, Derivative Income	2%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	Long-Short, Actively Managed	5%
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund	Utilities Equities	3%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	8%
ICVT iShares Convertible Bond ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	3%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	1.50%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	1%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	4%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	3%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	4%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities, S&P 500	10%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	6.50%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	2%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	3%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	2%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2%
USD=X USD Cash		2%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	2%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Giuseppe_50-30-20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2015 г., начальной даты ICVT

Доходность по периодам

Giuseppe_50-30-20 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.07% с начала года и доходность в 9.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Giuseppe_50-30-20	0.00%	-1.28%	1.07%	2.65%	24.56%	13.55%	7.82%	9.13%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-2.23%	1.76%	3.66%	27.33%	14.42%	10.17%	12.88%
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	0.17%	-0.82%	0.12%	1.98%	26.46%	14.32%	10.34%	8.14%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	-0.10%	-0.59%	-0.54%	1.19%	16.91%	12.70%	10.00%	9.17%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.04%	-4.22%	-6.90%	-5.10%	37.65%	21.98%	12.41%	15.82%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.25%	-0.39%	-1.69%	-2.96%	36.80%	21.22%	9.74%	14.17%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.54%	-1.33%	2.18%	4.88%	36.35%	14.56%	8.01%	8.97%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	-0.53%	-1.70%	-0.03%	3.37%	31.42%	14.03%	8.60%	8.97%
IOO iShares Global 100 ETF	-0.07%	-2.62%	-3.70%	0.79%	41.64%	21.50%	14.48%	15.14%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	-0.53%	-1.04%	2.57%	4.44%	29.31%	12.26%	7.43%	9.16%
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	0.95%	-3.07%	6.13%	4.29%	17.28%	9.38%	5.31%	5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Giuseppe_50-30-20 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.29%	1.96%	-3.96%	0.89%									1.07%
2025	2.71%	0.90%	-1.81%	0.81%	3.62%	2.94%	0.60%	2.31%	3.05%	1.11%	0.91%	0.23%	18.70%
2024	0.23%	2.18%	2.77%	-2.84%	4.09%	1.16%	1.94%	2.54%	1.85%	-1.96%	2.79%	-2.37%	12.81%
2023	5.43%	-2.98%	2.93%	1.51%	-1.87%	3.44%	1.99%	-1.92%	-3.66%	-1.95%	7.19%	4.28%	14.57%
2022	-3.66%	-1.64%	1.68%	-6.36%	0.59%	-6.32%	5.86%	-4.11%	-7.30%	3.94%	6.73%	-2.97%	-13.89%
2021	-0.58%	0.61%	1.98%	3.48%	1.39%	0.79%	1.56%	1.40%	-3.25%	3.94%	-1.48%	2.91%	13.25%

Метрики бенчмарка

Giuseppe_50-30-20: годовая альфа составляет 1.44%, бета — 0.58, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.06.2015.

Портфель участвовал в 66.65% снижения S&P 500 Index, но только в 62.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.44%

Бета: 0.58

R²: 0.90

Участие в росте: 62.46%

Участие в снижении: 66.65%

Комиссия

Комиссия Giuseppe_50-30-20 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

FTHI

First Trust BuyWrite Income ETF

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

IOO

iShares Global 100 ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Giuseppe_50-30-20 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.43	0.88	+1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.89	1.37	+2.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.21	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.39	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.11	6.43	+0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	56	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	54	0.98	1.49	1.25	1.39	7.76
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	58	1.08	1.61	1.21	1.83	7.60
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	54	1.00	1.55	1.22	1.68	6.43
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	49	0.89	1.36	1.20	1.78	6.63
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	71	1.41	2.01	1.29	2.18	8.32
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	60	1.19	1.73	1.24	1.79	6.80
IOO iShares Global 100 ETF	75	1.41	2.10	1.31	2.22	10.34
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	61	1.16	1.70	1.23	1.93	7.15
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	23	0.45	0.73	1.10	0.62	2.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Giuseppe_50-30-20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.43
За 5 лет: 0.73
За 10 лет: 0.81
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Giuseppe_50-30-20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.00%	3.07%	2.93%	2.87%	2.82%	2.15%	2.19%	2.52%	2.84%	2.45%	3.11%	2.70%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	8.93%	8.70%	8.61%	8.50%	9.06%	4.37%	4.76%	4.21%	4.76%	4.00%	4.41%	4.98%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	0.95%	1.07%	1.50%	1.49%	0.81%	0.01%	0.44%	0.83%	0.87%	0.43%	1.04%	0.49%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.43%	0.40%	0.43%	1.03%	0.92%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.80%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	2.97%	2.97%	3.54%	3.17%	3.05%	2.88%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%
IOO iShares Global 100 ETF	0.95%	0.92%	1.08%	1.49%	2.00%	1.53%	1.49%	2.02%	2.54%	2.23%	2.75%	2.89%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	2.27%	2.33%	2.87%	2.27%	3.14%	2.24%	1.61%	2.28%	2.72%	2.36%	2.91%	2.78%
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	2.74%	2.99%	3.33%	3.24%	2.52%	1.44%	3.08%	2.28%	3.21%	2.82%	3.27%	2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Giuseppe_50-30-20 показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Giuseppe_50-30-20 составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.1%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	134	4 авг. 2020 г.	167
-20.6%	28 дек. 2021 г.	291	14 окт. 2022 г.	483	9 февр. 2024 г.	774
-10.71%	29 янв. 2018 г.	330	24 дек. 2018 г.	81	15 мар. 2019 г.	411
-9.89%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	35	13 мая 2025 г.	84
-9.18%	23 июн. 2015 г.	212	20 янв. 2016 г.	84	13 апр. 2016 г.	296

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 16.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	MBB	RING	FTGC	TLH	IEF	IUSB	LQD	FXU	FRI	ICVT	PFF	XLF	FTHI	MTUM	FTLS	IGF	XLI	HYG	IQLT	IVW	IEUR	IEFA	DGRO	IOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.03	0.17	0.28	-0.13	-0.13	0.07	0.19	0.48	0.57	0.69	0.57	0.75	0.75	0.86	0.83	0.67	0.82	0.73	0.73	0.95	0.75	0.79	0.90	0.94	0.92
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MBB	0.03	0.00	1.00	0.25	-0.02	0.78	0.83	0.81	0.75	0.19	0.19	0.06	0.29	-0.11	0.00	0.01	0.00	0.15	0.01	0.22	0.11	0.03	0.07	0.08	0.02	0.02	0.19
RING	0.17	0.00	0.25	1.00	0.32	0.22	0.25	0.27	0.28	0.20	0.19	0.16	0.19	0.03	0.17	0.15	0.17	0.33	0.13	0.20	0.27	0.14	0.27	0.28	0.14	0.19	0.33
FTGC	0.28	0.00	-0.02	0.32	1.00	-0.11	-0.09	-0.01	0.02	0.16	0.14	0.21	0.19	0.19	0.25	0.22	0.25	0.33	0.24	0.26	0.30	0.21	0.32	0.32	0.25	0.28	0.33
TLH	-0.13	0.00	0.78	0.22	-0.11	1.00	0.94	0.82	0.78	0.09	0.10	-0.04	0.19	-0.25	-0.12	-0.10	-0.10	0.04	-0.15	0.09	-0.02	-0.09	-0.07	-0.07	-0.13	-0.11	0.06
IEF	-0.13	0.00	0.83	0.25	-0.09	0.94	1.00	0.84	0.78	0.10	0.11	-0.04	0.19	-0.25	-0.11	-0.10	-0.11	0.05	-0.14	0.11	-0.01	-0.09	-0.06	-0.06	-0.12	-0.11	0.07
IUSB	0.07	0.00	0.81	0.27	-0.01	0.82	0.84	1.00	0.84	0.20	0.23	0.10	0.33	-0.09	0.03	0.05	0.04	0.20	0.02	0.29	0.13	0.07	0.11	0.11	0.05	0.06	0.24
LQD	0.19	0.00	0.75	0.28	0.02	0.78	0.78	0.84	1.00	0.25	0.26	0.18	0.39	-0.00	0.11	0.15	0.13	0.27	0.11	0.39	0.22	0.17	0.18	0.19	0.14	0.15	0.34
FXU	0.48	0.00	0.19	0.20	0.16	0.09	0.10	0.20	0.25	1.00	0.60	0.25	0.39	0.39	0.36	0.34	0.37	0.66	0.45	0.39	0.36	0.34	0.37	0.39	0.56	0.37	0.51
FRI	0.57	0.00	0.19	0.19	0.14	0.10	0.11	0.23	0.26	0.60	1.00	0.36	0.46	0.45	0.42	0.42	0.44	0.58	0.50	0.46	0.44	0.43	0.46	0.47	0.58	0.44	0.59
ICVT	0.69	0.00	0.06	0.16	0.21	-0.04	-0.04	0.10	0.18	0.25	0.36	1.00	0.47	0.43	0.55	0.65	0.54	0.42	0.51	0.54	0.53	0.65	0.52	0.56	0.52	0.59	0.65
PFF	0.57	0.00	0.29	0.19	0.19	0.19	0.19	0.33	0.39	0.39	0.46	0.47	1.00	0.41	0.44	0.45	0.45	0.50	0.47	0.60	0.48	0.49	0.50	0.52	0.50	0.48	0.62
XLF	0.75	0.00	-0.11	0.03	0.19	-0.25	-0.25	-0.09	-0.00	0.39	0.45	0.43	0.41	1.00	0.60	0.55	0.59	0.51	0.73	0.52	0.52	0.54	0.60	0.61	0.80	0.62	0.62
FTHI	0.75	0.00	0.00	0.17	0.25	-0.12	-0.11	0.03	0.11	0.36	0.42	0.55	0.44	0.60	1.00	0.62	0.65	0.51	0.64	0.53	0.57	0.63	0.57	0.59	0.65	0.66	0.69
MTUM	0.86	0.00	0.01	0.15	0.22	-0.10	-0.10	0.05	0.15	0.34	0.42	0.65	0.45	0.55	0.62	1.00	0.71	0.51	0.62	0.57	0.57	0.83	0.58	0.61	0.68	0.74	0.75
FTLS	0.83	0.00	0.00	0.17	0.25	-0.10	-0.11	0.04	0.13	0.37	0.44	0.54	0.45	0.59	0.65	0.71	1.00	0.54	0.65	0.57	0.58	0.73	0.60	0.62	0.70	0.73	0.75
IGF	0.67	0.00	0.15	0.33	0.33	0.04	0.05	0.20	0.27	0.66	0.58	0.42	0.50	0.51	0.51	0.51	0.54	1.00	0.58	0.57	0.65	0.52	0.69	0.71	0.66	0.61	0.75
XLI	0.82	0.00	0.01	0.13	0.24	-0.15	-0.14	0.02	0.11	0.45	0.50	0.51	0.47	0.73	0.64	0.62	0.65	0.58	1.00	0.58	0.60	0.63	0.63	0.66	0.82	0.66	0.72
HYG	0.73	0.00	0.22	0.20	0.26	0.09	0.11	0.29	0.39	0.39	0.46	0.54	0.60	0.52	0.53	0.57	0.57	0.57	0.58	1.00	0.59	0.63	0.61	0.64	0.63	0.65	0.75
IQLT	0.73	0.00	0.11	0.27	0.30	-0.02	-0.01	0.13	0.22	0.36	0.44	0.53	0.48	0.52	0.57	0.57	0.58	0.65	0.60	0.59	1.00	0.61	0.86	0.88	0.63	0.71	0.81
IVW	0.95	0.00	0.03	0.14	0.21	-0.09	-0.09	0.07	0.17	0.34	0.43	0.65	0.49	0.54	0.63	0.83	0.73	0.52	0.63	0.63	0.61	1.00	0.62	0.66	0.71	0.88	0.81
IEUR	0.75	0.00	0.07	0.27	0.32	-0.07	-0.06	0.11	0.18	0.37	0.46	0.52	0.50	0.60	0.57	0.58	0.60	0.69	0.63	0.61	0.86	0.62	1.00	0.94	0.68	0.75	0.82
IEFA	0.79	0.00	0.08	0.28	0.32	-0.07	-0.06	0.11	0.19	0.39	0.47	0.56	0.52	0.61	0.59	0.61	0.62	0.71	0.66	0.64	0.88	0.66	0.94	1.00	0.70	0.78	0.85
DGRO	0.90	0.00	0.02	0.14	0.25	-0.13	-0.12	0.05	0.14	0.56	0.58	0.52	0.50	0.80	0.65	0.68	0.70	0.66	0.82	0.63	0.63	0.71	0.68	0.70	1.00	0.75	0.79
IOO	0.94	0.00	0.02	0.19	0.28	-0.11	-0.11	0.06	0.15	0.37	0.44	0.59	0.48	0.62	0.66	0.74	0.73	0.61	0.66	0.65	0.71	0.88	0.75	0.78	0.75	1.00	0.86
Portfolio	0.92	0.00	0.19	0.33	0.33	0.06	0.07	0.24	0.34	0.51	0.59	0.65	0.62	0.62	0.69	0.75	0.75	0.75	0.72	0.75	0.81	0.81	0.82	0.85	0.79	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2015 г.

Giuseppe_50-30-20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов