PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V7385

CUSIP

46434V738

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июн. 2014 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Europe Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEUR составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IEUR с VGK IEUR с FEZ IEUR с EFA IEUR с EWG IEUR с FXI IEUR с EWJ IEUR с IEV IEUR с VOO IEUR с MCHI IEUR с NOBL
Популярные сравнения:
IEUR с VGK IEUR с FEZ IEUR с EFA IEUR с EWG IEUR с FXI IEUR с EWJ IEUR с IEV IEUR с VOO IEUR с MCHI IEUR с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core MSCI Europe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46.45%
207.28%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core MSCI Europe ETF показал доход в 1.14% с начала года и 1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core MSCI Europe ETF составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IEUR

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-4.64%

1 год

1.84%

5 лет

4.82%

10 лет

5.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.98%2.28%3.82%-2.45%6.33%-3.15%2.51%3.68%0.66%-5.96%-1.73%1.14%
20239.43%-1.46%2.26%4.16%-5.41%4.30%2.70%-3.89%-4.41%-3.24%9.70%5.47%19.71%
2022-3.47%-5.24%0.38%-6.42%2.18%-9.96%5.16%-7.51%-9.58%8.47%13.22%-1.49%-15.90%
2021-0.96%2.84%3.33%4.82%4.31%-1.49%1.73%1.77%-5.46%5.03%-4.69%5.08%16.71%
2020-3.07%-8.05%-16.58%6.42%5.83%3.84%3.41%4.55%-3.29%-5.17%16.39%4.94%5.31%
20196.63%3.27%0.79%3.99%-5.72%6.45%-2.77%-1.61%2.60%3.80%1.26%4.56%24.95%
20185.66%-5.96%-0.34%2.05%-2.33%-1.48%3.47%-2.40%-0.19%-7.88%-0.61%-5.13%-14.86%
20173.00%0.62%4.27%3.92%4.87%-0.55%2.82%-0.06%3.16%0.22%0.42%1.41%26.70%
2016-5.97%-3.05%6.67%3.21%-0.45%-4.29%3.37%0.44%0.90%-3.29%-2.12%4.82%-0.58%
20150.64%6.02%-2.53%4.53%0.29%-3.16%2.45%-6.66%-3.92%5.38%-0.34%-2.76%-0.93%
2014-0.58%-3.81%0.34%-4.11%-2.24%2.14%-4.06%-11.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEUR составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.252.10
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.442.80
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.39
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.293.09
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8313.49
IEUR
^GSPC

iShares Core MSCI Europe ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
2.10
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core MSCI Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.74$1.45$1.67$1.09$1.63$1.56$1.32$1.30$1.18$0.28

Дивидендный доход

3.55%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$1.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$1.18
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.34%
-2.62%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core MSCI Europe ETF показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core MSCI Europe ETF составляет 11.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-32.75%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.620
-24.29%20 июн. 2014 г.41411 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.731
-11.34%27 сент. 2024 г.6020 дек. 2024 г.
-6.45%7 июн. 2024 г.405 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core MSCI Europe ETF составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
3.79%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab