PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V7385
CUSIP46434V738
ЭмитентiShares
Дата выпуска10 июн. 2014 г.
РегионDeveloped Europe (Broad)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Europe Investable Market Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEUR составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IEUR с VGK, IEUR с FEZ, IEUR с EFA, IEUR с EWG, IEUR с FXI, IEUR с EWJ, IEUR с IEV, IEUR с VOO, IEUR с MCHI, IEUR с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core MSCI Europe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
60.48%
197.97%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core MSCI Europe ETF показал доход в 10.83% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core MSCI Europe ETF составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.83%20.57%
1 месяц0.86%4.18%
6 месяцев6.35%10.51%
1 год26.23%35.06%
5 лет (среднегодовая)9.02%14.29%
10 лет (среднегодовая)6.14%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.98%2.28%3.82%-2.45%6.33%-3.15%2.51%3.68%0.66%10.83%
20239.43%-1.46%2.26%4.16%-5.41%4.30%2.70%-3.89%-4.41%-3.24%9.70%5.47%19.71%
2022-3.47%-5.24%0.38%-6.42%2.18%-9.96%5.16%-7.51%-9.58%8.47%13.22%-1.49%-15.90%
2021-0.96%2.84%3.33%4.82%4.31%-1.49%1.73%1.77%-5.46%5.03%-4.69%5.08%16.71%
2020-3.07%-8.05%-16.58%6.42%5.83%3.84%3.41%4.55%-3.29%-5.17%16.39%4.94%5.31%
20196.63%3.27%0.79%3.99%-5.72%6.45%-2.77%-1.61%2.60%3.80%1.26%4.56%24.95%
20185.66%-5.96%-0.34%2.05%-2.33%-1.48%3.47%-2.40%-0.19%-7.88%-0.61%-5.13%-14.86%
20173.00%0.62%4.27%3.92%4.87%-0.55%2.82%-0.06%3.16%0.22%0.42%1.41%26.70%
2016-5.97%-3.05%6.67%3.21%-0.45%-4.29%3.37%0.44%0.90%-3.29%-2.12%4.82%-0.59%
20150.64%6.02%-2.53%4.53%0.29%-3.16%2.45%-6.65%-3.92%5.38%-0.34%-2.75%-0.92%
2014-0.58%-3.81%0.34%-4.11%-2.24%2.14%-4.06%-11.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IEUR среди ETFs на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6060
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.01

Коэффициент Шарпа

iShares Core MSCI Europe ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.01
2.80
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core MSCI Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.76$1.74$1.45$1.67$1.09$1.63$1.55$1.32$1.30$1.18$0.28

Дивидендный доход

2.94%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$1.18
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.85%
-0.20%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core MSCI Europe ETF показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core MSCI Europe ETF составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-32.75%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.620
-24.29%20 июн. 2014 г.41411 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.731
-6.45%7 июн. 2024 г.405 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.50
-5.95%16 июн. 2021 г.2319 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core MSCI Europe ETF составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38%
3.37%
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)