PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739P1030

CUSIP

33739P103

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

9 сент. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Комиссия

Комиссия FTLS составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTLS с CLSE FTLS с LBAY FTLS с HTUS FTLS с SPY FTLS с SWAN FTLS с VOO FTLS с DGRO FTLS с QQQ FTLS с FDLO FTLS с VXF
Популярные сравнения:
FTLS с CLSE FTLS с LBAY FTLS с HTUS FTLS с SPY FTLS с SWAN FTLS с VOO FTLS с DGRO FTLS с QQQ FTLS с FDLO FTLS с VXF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Long/Short Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
145.11%
201.58%
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Long/Short Equity ETF показал доход в 2.11% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Long/Short Equity ETF составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


FTLS

С начала года

2.11%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

8.81%

1 год

17.94%

5 лет

10.02%

10 лет

8.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.16%3.88%2.49%-3.89%3.53%2.52%0.53%1.24%0.06%0.55%3.82%-0.25%18.80%
20233.01%-2.09%3.35%1.63%-0.72%3.37%2.42%-0.85%-0.47%-0.36%4.46%2.24%16.94%
2022-3.99%-0.66%1.87%-1.64%2.17%-4.52%3.13%-1.85%-4.74%4.46%4.27%-3.55%-5.57%
20212.90%1.51%-0.23%3.07%2.48%1.37%0.79%1.54%-2.89%4.24%-0.16%3.68%19.65%
20200.66%-6.63%-6.54%6.00%3.42%-0.19%4.95%3.23%-4.13%-1.89%2.59%2.07%2.56%
20193.21%1.52%1.09%1.66%-3.36%4.75%1.62%-0.88%1.47%1.71%1.44%1.08%16.17%
20183.82%-3.21%-1.31%-0.79%1.81%-0.66%1.80%2.50%-0.23%-4.96%0.80%-4.08%-4.82%
2017-0.49%2.30%-0.66%1.66%1.30%0.63%1.19%-0.58%2.43%1.85%2.74%1.23%14.41%
2016-3.79%-1.46%3.35%-0.87%0.38%0.15%4.27%-1.08%0.94%-1.72%4.93%1.64%6.55%
2015-0.25%3.99%-0.42%0.37%1.51%-2.47%1.37%-3.53%-0.29%4.28%1.53%-1.17%4.71%
2014-0.48%0.92%4.65%0.49%5.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTLS составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.832.06
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.502.74
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.38
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.243.13
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2912.84
FTLS
^GSPC

First Trust Long/Short Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.83
2.06
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Long/Short Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.99$0.84$0.40$0.00$0.19$0.35$0.32$0.17$0.36$0.16$0.16

Дивидендный доход

1.47%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Long/Short Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.99
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.19
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.32
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.17
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.02$0.00$0.00$0.15$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.72%
-1.54%
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Long/Short Equity ETF показал максимальную просадку в 20.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Long/Short Equity ETF составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11231 авг. 2020 г.135
-13.38%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18317 сент. 2019 г.412
-10.35%30 дек. 2021 г.18626 сент. 2022 г.1722 июн. 2023 г.358
-9.26%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11426 июл. 2016 г.163
-8.16%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.6424 нояб. 2015 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Long/Short Equity ETF составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.25%
5.07%
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab