PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

FTLS — это активно управляемый ETF от First Trust. FTLS запущен 9 сент. 2014 г. и имеет комиссию в 1.60%.

Информация о ETF

ISIN

US33739P1030

CUSIP

33739P103

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

9 сент. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FTLS составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Популярные сравнения:
FTLS с CLSE FTLS с SPY FTLS с HTUS FTLS с LBAY FTLS с FMF FTLS с VOO FTLS с SWAN FTLS с FLSP FTLS с FDLO FTLS с DGRO
Популярные сравнения:
FTLS с CLSE FTLS с SPY FTLS с HTUS FTLS с LBAY FTLS с FMF FTLS с VOO FTLS с SWAN FTLS с FLSP FTLS с FDLO FTLS с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) показал доход в -0.98% с начала года и 8.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTLS составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FTLS

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

8.36%

3 года

10.66%

5 лет

10.88%

10 лет

7.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-1.72%-3.31%-0.86%2.33%-0.98%
20243.16%3.88%2.49%-3.89%3.53%2.52%0.53%1.24%0.06%0.55%3.82%-0.25%18.80%
20233.01%-2.09%3.35%1.63%-0.72%3.37%2.42%-0.85%-0.47%-0.36%4.46%2.24%16.94%
2022-3.99%-0.66%1.87%-1.64%2.17%-4.52%3.12%-1.85%-4.74%4.46%4.27%-3.55%-5.57%
20212.90%1.51%-0.23%3.07%2.48%1.37%0.79%1.54%-2.89%4.24%-0.16%3.68%19.65%
20200.66%-6.63%-6.54%6.00%3.42%-0.19%4.95%3.23%-4.13%-1.89%2.59%2.08%2.56%
20193.21%1.52%1.09%1.66%-3.36%4.75%1.62%-0.88%1.47%1.71%1.44%1.08%16.17%
20183.82%-3.21%-1.31%-0.79%1.81%-0.66%1.80%2.50%-0.23%-4.96%0.80%-4.08%-4.82%
2017-0.49%2.30%-0.66%1.66%1.30%0.63%1.19%-0.58%2.43%1.85%2.74%1.23%14.41%
2016-3.79%-1.46%3.35%-0.87%0.38%0.15%4.27%-1.08%0.94%-1.72%4.93%1.64%6.55%
2015-0.25%3.99%-0.42%0.37%1.51%-2.47%1.37%-3.53%-0.29%4.28%1.53%-1.17%4.71%
2014-0.48%0.92%4.65%0.49%5.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTLS составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Long/Short Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Long/Short Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$0.99$0.84$0.40$0.00$0.19$0.35$0.32$0.17$0.36$0.16$0.16

Дивидендный доход

1.56%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Long/Short Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.99
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.19
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.32
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.17
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.02$0.00$0.00$0.15$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Long/Short Equity ETF показал максимальную просадку в 20.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Long/Short Equity ETF составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11231 авг. 2020 г.135
-13.38%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18317 сент. 2019 г.412
-11.69%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-10.35%30 дек. 2021 г.18626 сент. 2022 г.1722 июн. 2023 г.358
-9.26%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11426 июл. 2016 г.163

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...