- ISIN
- US33734G1085
- CUSIP
- 33734G108
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P United States REIT
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $177M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRI
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции FRI — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,289.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) показал доход в 16.71% с начала года и 17.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRI составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust S&P REIT Index Fund
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FRI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 7.54% | -5.55% | 8.53% | 0.01% | 2.85% | 16.71% | ||||||
| 2025 | 1.06% | 3.51% | -3.50% | -2.51% | 2.13% | -0.54% | -0.85% | 4.44% | 0.98% | -1.50% | 2.25% | -2.35% | 2.80% |
| 2024 | -4.27% | 1.91% | 1.93% | -7.06% | 4.47% | 2.85% | 6.30% | 6.49% | 2.33% | -2.77% | 4.20% | -7.46% | 7.84% |
| 2023 | 10.36% | -4.63% | -2.53% | 0.66% | -3.06% | 5.06% | 2.83% | -3.15% | -6.79% | -4.34% | 10.44% | 9.87% | 13.33% |
| 2022 | -6.96% | -3.20% | 6.59% | -4.46% | -6.31% | -7.34% | 8.82% | -5.86% | -12.18% | 4.90% | 5.67% | -5.13% | -24.66% |
| 2021 | 0.10% | 3.84% | 4.60% | 7.90% | 0.88% | 2.62% | 4.78% | 1.74% | -5.19% | 7.67% | -0.66% | 8.59% | 42.55% |
Метрики бенчмарка
First Trust S&P REIT Index Fund has an annualized alpha of -1.00%, beta of 0.97, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participated in 108.56% of S&P 500 Index downside but only 94.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 94.06%
- Участие в снижении
- 108.56%
Комиссия
Комиссия FRI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 10.92 | -3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust S&P REIT Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.82 | $0.91 | $0.85 | $0.60 | $0.47 | $0.71 | $0.60 | $0.69 | $0.66 | $0.75 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P REIT Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust S&P REIT Index Fund показал максимальную просадку в 71.95%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust S&P REIT Index Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.95%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moмай 2007 г. - июль 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -44.16%март 2020 г. | 28d | 1y 29d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.21%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.90%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.27%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| FRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -56.78% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.10% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -25.43% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.92% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.21% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.71% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRI
Добавьте First Trust S&P REIT Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRI