First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
FRI — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат S&P United States REIT. FRI запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.50%.
Информация о ETF
| ISIN | US33734G1085 |
|---|---|
| CUSIP | 33734G108 |
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 8 мая 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | REIT |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | S&P United States REIT |
| Домашняя страница | www.ftportfolios.com |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FRI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FRI с IYR, FRI с ^TNX, FRI с VNQ, FRI с VWUAX, FRI с RWR, FRI с USRT, FRI с WPC, FRI с DLR, FRI с KBWY, FRI с EWRE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust S&P REIT Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust S&P REIT Index Fund показал доход в 13.90% с начала года и 33.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust S&P REIT Index Fund составила 6.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.90% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.45% | 3.20% |
| 6 месяцев | 18.06% | 14.94% |
| 1 год | 33.73% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.23% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.12% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.27% | 1.91% | 1.93% | -7.06% | 4.47% | 2.85% | 6.30% | 6.49% | 2.33% | -2.77% | 13.90% | ||
| 2023 | 10.36% | -4.63% | -2.53% | 0.66% | -3.06% | 5.06% | 2.83% | -3.15% | -6.79% | -4.34% | 10.44% | 9.87% | 13.33% |
| 2022 | -6.96% | -3.20% | 6.59% | -4.46% | -6.31% | -7.34% | 8.82% | -5.85% | -12.18% | 4.90% | 5.67% | -5.13% | -24.66% |
| 2021 | 0.10% | 3.84% | 4.60% | 7.90% | 0.88% | 2.62% | 4.78% | 1.74% | -5.19% | 7.67% | -0.66% | 8.59% | 42.55% |
| 2020 | 1.19% | -8.02% | -21.43% | 8.35% | -0.29% | 3.25% | 3.92% | 0.82% | -3.26% | -2.85% | 10.78% | 3.51% | -7.90% |
| 2019 | 11.79% | 0.33% | 3.15% | -0.44% | -0.04% | 1.00% | 1.53% | 2.96% | 2.85% | 1.39% | -1.59% | -0.86% | 23.67% |
| 2018 | -4.60% | -7.38% | 3.77% | 1.50% | 4.21% | 4.31% | 0.56% | 3.06% | -2.83% | -2.40% | 4.92% | -8.24% | -4.28% |
| 2017 | -0.41% | 3.68% | -2.75% | 0.00% | -0.91% | 2.30% | 1.12% | -0.51% | 0.11% | -1.22% | 2.78% | -0.21% | 3.86% |
| 2016 | -3.53% | -0.28% | 10.36% | -2.62% | 2.42% | 6.79% | 4.34% | -3.85% | -1.84% | -5.87% | -1.58% | 4.56% | 7.88% |
| 2015 | 6.47% | -3.50% | 1.62% | -5.93% | -0.33% | -4.43% | 5.55% | -6.20% | 2.89% | 5.75% | -0.68% | 1.78% | 1.88% |
| 2014 | 3.88% | 5.32% | 0.26% | 3.47% | 2.32% | 1.10% | 0.00% | 2.84% | -6.04% | 9.82% | 1.99% | 2.12% | 29.77% |
| 2013 | 3.77% | 1.09% | 2.97% | 6.65% | -5.95% | -2.04% | 1.05% | -7.33% | 3.24% | 4.59% | -5.35% | 0.26% | 1.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FRI среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust S&P REIT Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.85 | $0.60 | $0.47 | $0.72 | $0.60 | $0.69 | $0.66 | $0.75 | $0.59 | $0.46 | $0.54 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P REIT Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.69 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust S&P REIT Index Fund показал максимальную просадку в 71.95%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust S&P REIT Index Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.95% | 31 мая 2007 г. | 374 | 6 мар. 2009 г. | 838 | 2 июл. 2012 г. | 1212 |
| -44.16% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 272 | 21 апр. 2021 г. | 293 |
| -31.21% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.27% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 200 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
| -17.41% | 27 янв. 2015 г. | 155 | 4 сент. 2015 г. | 167 | 5 мая 2016 г. | 322 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust S&P REIT Index Fund составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.