PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33734G1085

CUSIP

33734G108

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P United States REIT

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FRI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRI: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FRI с IYR FRI с ^TNX FRI с VNQ FRI с VWUAX FRI с RWR FRI с USRT FRI с WPC FRI с KBWY FRI с DLR FRI с EWRE
Популярные сравнения:
FRI с IYR FRI с ^TNX FRI с VNQ FRI с VWUAX FRI с RWR FRI с USRT FRI с WPC FRI с KBWY FRI с DLR FRI с EWRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust S&P REIT Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.19%
240.21%
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust S&P REIT Index Fund показал доход в -6.98% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust S&P REIT Index Fund составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


FRI

С начала года

-6.98%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-11.02%

1 год

4.45%

5 лет

11.22%

10 лет

3.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%3.51%-3.50%-7.85%-6.98%
2024-4.27%1.91%1.93%-7.06%4.47%2.85%6.30%6.49%2.33%-2.77%4.20%-7.46%7.84%
202310.36%-4.63%-2.53%0.66%-3.06%5.06%2.83%-3.15%-6.79%-4.34%10.44%9.87%13.33%
2022-6.96%-3.20%6.59%-4.46%-6.31%-7.34%8.82%-5.86%-12.18%4.90%5.67%-5.13%-24.66%
20210.10%3.84%4.60%7.90%0.88%2.62%4.78%1.74%-5.19%7.67%-0.66%8.59%42.56%
20201.19%-8.02%-21.43%8.35%-0.29%3.25%3.92%0.82%-3.26%-2.85%10.78%3.51%-7.90%
201911.79%0.33%3.15%-0.44%-0.04%1.00%1.53%2.96%2.85%1.39%-1.59%-0.86%23.67%
2018-4.60%-7.38%3.77%1.50%4.21%4.31%0.56%3.06%-2.83%-2.40%4.92%-8.24%-4.27%
2017-0.41%3.68%-2.75%0.00%-0.91%2.30%1.12%-0.51%0.11%-1.22%2.78%-0.21%3.86%
2016-3.53%-0.28%10.36%-2.62%2.43%6.79%4.34%-3.84%-1.84%-5.87%-1.58%4.56%7.88%
20156.47%-3.50%1.63%-5.93%-0.34%-4.43%5.55%-6.20%2.89%5.75%-0.68%1.78%1.88%
20143.88%5.32%0.27%3.47%2.32%1.10%0.00%2.84%-6.04%9.82%1.99%2.12%29.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRI составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FRI: 0.24
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FRI: 0.42
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FRI: 1.06
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FRI: 0.18
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FRI: 0.86
^GSPC: -0.79

First Trust S&P REIT Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.17
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust S&P REIT Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.91$0.85$0.60$0.47$0.72$0.60$0.69$0.66$0.75$0.59$0.46

Дивидендный доход

3.67%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P REIT Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.44$0.91
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.85
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.60
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.47
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.27$0.72
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.60
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.69
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.66
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.39$0.75
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.59
2014$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-17.42%
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust S&P REIT Index Fund показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust S&P REIT Index Fund составляет 14.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.96%31 мая 2007 г.3746 мар. 2009 г.8382 июл. 2012 г.1212
-44.16%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-31.21%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.27327 нояб. 2024 г.731
-18.28%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262
-17.41%27 янв. 2015 г.1554 сент. 2015 г.1675 мая 2016 г.322

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust S&P REIT Index Fund составляет 7.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.69%
9.30%
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab