PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

FRI — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат S&P United States REIT. FRI запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US33734G1085

CUSIP

33734G108

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P United States REIT

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FRI составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FRI с ^TNX FRI с IYR FRI с VNQ FRI с RWR FRI с WPC FRI с VWUAX FRI с USRT FRI с KBWY FRI с DLR FRI с EWRE
Популярные сравнения:
FRI с ^TNX FRI с IYR FRI с VNQ FRI с RWR FRI с WPC FRI с VWUAX FRI с USRT FRI с KBWY FRI с DLR FRI с EWRE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) показал доход в 1.16% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRI составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FRI

С начала года

1.16%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.88%

5 лет

10.26%

10 лет

5.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%3.51%-3.50%-2.51%2.80%1.16%
2024-4.27%1.91%1.93%-7.06%4.47%2.85%6.30%6.49%2.33%-2.77%4.20%-7.46%7.84%
202310.36%-4.63%-2.53%0.66%-3.06%5.06%2.83%-3.15%-6.79%-4.34%10.44%9.87%13.33%
2022-6.96%-3.20%6.59%-4.46%-6.31%-7.34%8.82%-5.86%-12.18%4.90%5.67%-5.13%-24.66%
20210.10%3.84%4.60%7.90%0.88%2.62%4.78%1.74%-5.19%7.67%-0.66%8.59%42.56%
20201.19%-8.02%-21.43%8.35%-0.29%3.25%3.92%0.82%-3.26%-2.85%10.78%3.51%-7.90%
201911.79%0.33%3.15%-0.44%-0.04%1.00%1.53%2.96%2.85%1.39%-1.59%-0.86%23.67%
2018-4.60%-7.38%3.77%1.50%4.21%4.31%0.56%3.06%-2.83%-2.40%4.92%-8.24%-4.27%
2017-0.41%3.68%-2.75%0.00%-0.91%2.30%1.12%-0.51%0.11%-1.22%2.78%-0.21%3.86%
2016-3.53%-0.28%10.36%-2.62%2.43%6.79%4.34%-3.84%-1.84%-5.87%-1.58%4.56%7.88%
20156.47%-3.50%1.63%-5.93%-0.34%-4.43%5.55%-6.20%2.89%5.75%-0.68%1.78%1.88%
20143.88%5.32%0.27%3.47%2.32%1.10%0.00%2.84%-6.04%9.82%1.99%2.12%29.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRI составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust S&P REIT Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust S&P REIT Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.91$0.85$0.60$0.47$0.72$0.60$0.69$0.66$0.75$0.59$0.46

Дивидендный доход

3.37%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust S&P REIT Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.44$0.91
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.85
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.60
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.47
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.27$0.72
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.60
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.69
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.66
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.39$0.75
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.59
2014$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust S&P REIT Index Fund показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust S&P REIT Index Fund составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.96%31 мая 2007 г.3746 мар. 2009 г.8382 июл. 2012 г.1212
-44.16%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-31.21%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.27327 нояб. 2024 г.731
-18.91%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.———
-18.28%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...