PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IUSB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Universal Index. IUSB запущен 10 июн. 2014 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V6130

CUSIP

46434V613

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июн. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Universal Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IUSB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IUSB с AGG IUSB с FBND IUSB с BND IUSB с IAGG IUSB с FLOT IUSB с ICSH IUSB с IXUS IUSB с AGGU.L IUSB с NUSA IUSB с GTIP
Популярные сравнения:
IUSB с AGG IUSB с FBND IUSB с BND IUSB с IAGG IUSB с FLOT IUSB с ICSH IUSB с IXUS IUSB с AGGU.L IUSB с NUSA IUSB с GTIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) показал доход в 2.02% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUSB составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

IUSB

С начала года

2.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.01%

1 год

4.69%

5 лет

-0.31%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%2.11%-0.03%0.29%-0.89%2.02%
20240.43%-1.76%0.90%-2.35%1.79%0.80%2.33%1.47%1.37%-2.37%1.15%-1.52%2.11%
20233.34%-2.61%2.61%0.49%-1.09%-0.03%-0.03%-0.59%-2.40%-1.59%4.59%3.70%6.23%
2022-2.13%-1.27%-2.68%-3.86%0.59%-1.90%2.58%-2.79%-4.12%-1.12%4.34%-1.19%-13.04%
2021-0.59%-1.49%-0.98%0.78%0.21%0.83%0.98%-0.07%-0.94%-0.07%0.10%-0.07%-1.33%
20201.88%1.24%-1.85%1.78%1.53%0.84%1.62%-0.80%-0.09%-0.38%1.31%0.15%7.37%
20191.23%0.22%1.84%0.21%1.37%1.35%0.28%2.37%-0.45%0.25%0.00%0.13%9.13%
2018-0.88%-1.22%0.75%-0.88%0.51%-0.06%0.35%0.45%-0.46%-0.85%0.52%1.55%-0.27%
2017-0.08%0.86%0.17%0.92%0.63%0.00%0.50%0.84%-0.40%0.20%-0.18%0.30%3.82%
20160.74%1.03%1.34%0.64%0.09%2.04%0.96%-0.04%-0.12%-0.69%-2.36%0.36%4.00%
20152.18%-0.68%0.88%-0.44%-0.14%-1.04%0.13%0.11%0.02%0.29%-0.06%-0.78%0.42%
20140.35%-0.36%1.09%-0.68%1.18%0.43%-0.11%1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUSB составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core Total USD Bond Market ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Total USD Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.88$1.82$1.60$1.13$0.92$1.34$1.58$1.47$1.30$1.31$0.97$0.70

Дивидендный доход

4.13%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Total USD Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.15$0.16$0.16$0.16$0.63
2024$0.00$0.13$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.15$0.16$0.32$1.82
2023$0.00$0.12$0.12$0.12$0.13$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.14$0.29$1.60
2022$0.00$0.07$0.07$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.23$1.13
2021$0.00$0.10$0.09$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.12$0.92
2020$0.00$0.13$0.13$0.13$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.15$1.34
2019$0.00$0.14$0.14$0.13$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.24$1.58
2018$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.12$0.13$0.14$0.22$1.47
2017$0.00$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.14$1.30
2016$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.12$0.11$0.10$0.11$0.22$1.31
2015$0.00$0.08$0.07$0.10$0.09$0.10$0.10$0.09$0.08$0.07$0.07$0.12$0.97
2014$0.12$0.07$0.08$0.08$0.35$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core Total USD Bond Market ETF показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Total USD Bond Market ETF составляет 5.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.98%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-9.9%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-4.01%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.14921 июл. 2017 г.219
-3.26%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.350
-2.58%27 апр. 2015 г.3210 июн. 2015 г.19216 мар. 2016 г.224

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...