- ISIN
- US46434V6130
- CUSIP
- 46434V613
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июн. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Universal Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $40B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции IUSB — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) показал доход в 0.43% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUSB составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Core Universal USD Bond ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IUSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IUSB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.54% | -1.81% | 0.40% | 0.29% | -0.19% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 2.11% | -0.03% | 0.29% | -0.41% | 1.53% | -0.17% | 1.23% | 1.05% | 0.62% | 0.63% | -0.21% | 7.38% |
| 2024 | 0.43% | -1.76% | 0.90% | -2.35% | 1.79% | 0.80% | 2.33% | 1.47% | 1.37% | -2.37% | 1.15% | -1.52% | 2.11% |
| 2023 | 3.34% | -2.61% | 2.61% | 0.49% | -1.09% | -0.03% | -0.03% | -0.59% | -2.40% | -1.59% | 4.59% | 3.70% | 6.23% |
| 2022 | -2.13% | -1.27% | -2.68% | -3.86% | 0.59% | -1.90% | 2.58% | -2.79% | -4.12% | -1.12% | 4.34% | -1.19% | -13.04% |
| 2021 | -0.59% | -1.49% | -0.98% | 0.78% | 0.21% | 0.83% | 0.98% | -0.07% | -0.94% | -0.07% | 0.10% | -0.07% | -1.33% |
Метрики бенчмарка
iShares Core Universal USD Bond ETF has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2014.
- This ETF participated in 16.62% of S&P 500 Index downside but only 13.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.63%
- Участие в снижении
- 16.62%
Комиссия
Комиссия IUSB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUSB имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.52 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Universal USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $1.82 | $1.60 | $1.13 | $0.92 | $1.46 | $1.58 | $1.47 | $1.30 | $1.31 | $0.97 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Universal USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.32 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.32 | $1.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.29 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.23 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core Universal USD Bond ETF показал максимальную просадку в 17.90%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Core Universal USD Bond ETF составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.90%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 1d | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.90%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.01%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 7mo 8d | 10mo 16dсент. 2016 г. - июль 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.26%май 2018 г. | 8mo 10d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -2.58%июнь 2015 г. | 1mo 14d | 9mo 10d | 10mo 24dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| IUSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -56.78% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -18.90% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -25.43% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -33.92% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.72% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUSB
Добавьте iShares Core Universal USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUSB