PortfoliosLab logo
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V6130

CUSIP

46434V613

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июн. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Universal Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IUSB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Total USD Bond Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
184.17%
IUSB (iShares Core Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Total USD Bond Market ETF показал доход в 2.22% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Total USD Bond Market ETF составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


IUSB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.14%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%2.11%-0.03%-0.41%2.22%
20240.43%-1.76%0.90%-2.35%1.79%0.80%2.33%1.47%1.37%-2.37%1.15%-1.52%2.11%
20233.34%-2.61%2.61%0.49%-1.09%-0.03%-0.03%-0.59%-2.40%-1.59%4.59%3.70%6.23%
2022-2.13%-1.27%-2.68%-3.86%0.59%-1.90%2.58%-2.79%-4.12%-1.12%4.34%-1.19%-13.04%
2021-0.59%-1.49%-0.98%0.78%0.21%0.83%0.98%-0.07%-0.94%-0.07%0.10%-0.07%-1.33%
20201.88%1.24%-1.85%1.78%1.53%0.84%1.62%-0.80%-0.09%-0.38%1.31%0.15%7.37%
20191.23%0.22%1.84%0.21%1.37%1.35%0.28%2.37%-0.45%0.25%0.00%0.14%9.13%
2018-0.88%-1.22%0.75%-0.88%0.51%-0.06%0.35%0.45%-0.46%-0.85%0.52%1.55%-0.27%
2017-0.08%0.86%0.17%0.92%0.63%0.00%0.50%0.84%-0.40%0.20%-0.18%0.30%3.82%
20160.74%1.03%1.34%0.64%0.09%2.04%0.96%-0.04%-0.12%-0.69%-2.36%0.36%4.00%
20152.18%-0.68%0.88%-0.44%-0.14%-1.04%0.13%0.11%0.02%0.29%-0.06%-0.78%0.42%
20140.35%-0.36%1.09%-0.68%1.18%0.43%-0.11%1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUSB составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.39
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.04
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSB: 1.24
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.61
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.79
^GSPC: 2.07

iShares Core Total USD Bond Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.49
IUSB (iShares Core Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Total USD Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.87$1.82$1.60$1.13$0.92$1.34$1.58$1.47$1.30$1.31$0.97$0.70

Дивидендный доход

4.09%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Total USD Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.15$0.16$0.16$0.47
2024$0.00$0.13$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.15$0.16$0.32$1.82
2023$0.00$0.12$0.12$0.12$0.13$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.14$0.29$1.60
2022$0.00$0.07$0.07$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.23$1.13
2021$0.00$0.10$0.09$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.12$0.92
2020$0.00$0.13$0.13$0.13$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.15$1.34
2019$0.00$0.14$0.14$0.13$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.24$1.58
2018$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.12$0.13$0.14$0.22$1.47
2017$0.00$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.14$1.30
2016$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.12$0.11$0.10$0.11$0.22$1.31
2015$0.00$0.08$0.07$0.10$0.09$0.10$0.10$0.09$0.08$0.07$0.07$0.12$0.97
2014$0.12$0.07$0.08$0.08$0.35$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.96%
-10.73%
IUSB (iShares Core Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Total USD Bond Market ETF показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Total USD Bond Market ETF составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.98%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-9.9%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-4.01%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.14921 июл. 2017 г.219
-3.26%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.350
-2.58%27 апр. 2015 г.3210 июн. 2015 г.19216 мар. 2016 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Total USD Bond Market ETF составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
14.23%
IUSB (iShares Core Total USD Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)