PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Convertible Bond ETF (ICVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G1022
CUSIP46435G102
ЭмитентiShares
Дата выпуска2 июн. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияPreferred Stock/Convertible Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBarclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ICVT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ICVT с CWB, ICVT с FCVT, ICVT с FPE, ICVT с LKOR, ICVT с SPY, ICVT с QQQ, ICVT с SGOV, ICVT с EMB, ICVT с STIP, ICVT с FUTY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Convertible Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
14.83%
ICVT (iShares Convertible Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Convertible Bond ETF показал доход в 11.66% с начала года и 23.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.66%25.70%
1 месяц3.37%3.51%
6 месяцев11.56%14.80%
1 год23.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.44%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.37%1.01%2.29%-3.33%1.81%0.63%2.33%1.42%3.12%0.53%11.66%
20236.10%-0.89%-0.31%-1.63%1.54%5.57%3.03%-3.33%-2.08%-4.33%5.11%6.40%15.35%
2022-7.23%0.47%0.39%-7.41%-4.35%-5.75%4.70%1.29%-5.84%2.59%1.83%-2.62%-20.66%
20213.40%4.12%-5.40%2.51%-2.20%3.74%-1.88%1.97%-2.08%2.75%-5.08%-1.88%-0.66%
20202.73%-1.84%-13.81%12.93%7.26%8.17%7.40%10.24%-3.63%0.32%14.45%7.93%61.00%
20196.70%4.10%-0.37%2.95%-4.44%4.81%2.02%-2.49%-1.44%1.94%3.74%2.90%21.76%
20183.61%-1.12%0.05%-0.29%3.73%-0.45%0.39%3.82%-0.11%-6.71%1.41%-4.06%-0.27%
20173.52%1.75%0.79%1.17%1.69%-0.09%2.54%0.20%1.90%1.44%0.25%0.16%16.38%
2016-10.15%3.08%4.49%0.41%3.09%-2.44%7.62%0.11%0.51%0.15%3.19%0.33%9.74%
2015-2.12%-1.38%-3.73%-2.49%5.17%-0.89%-0.51%-6.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICVT среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ICVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares Convertible Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.97
ICVT (iShares Convertible Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Convertible Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.96$1.45$1.34$6.87$3.84$1.16$2.53$1.41$1.49$0.72

Дивидендный доход

2.27%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Convertible Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.13$0.14$0.14$0.15$0.16$0.15$0.15$0.15$0.14$1.43
2023$0.00$0.14$0.06$0.07$0.06$0.08$0.08$0.09$0.10$0.12$0.12$0.53$1.45
2022$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.12$0.14$0.11$0.11$0.12$0.40$1.34
2021$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$6.27$6.87
2020$0.00$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$3.12$3.84
2019$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.38$1.16
2018$0.00$0.08$0.10$0.11$0.09$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$1.71$2.53
2017$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.11$0.10$0.11$0.11$0.09$0.49$1.41
2016$0.00$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.15$0.22$0.24$0.19$0.08$0.30$1.49
2015$0.05$0.06$0.06$0.07$0.07$0.42$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.03%
0
ICVT (iShares Convertible Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Convertible Bond ETF показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Convertible Bond ETF составляет 11.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.25%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-32.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-18.52%24 июн. 2015 г.878 февр. 2016 г.12510 окт. 2016 г.212
-13.81%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-8.63%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.239 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Convertible Bond ETF составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.92%
ICVT (iShares Convertible Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)