- ISIN
- US46435G1022
- CUSIP
- 46435G102
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 2 июн. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 565K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $65.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICVT
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции ICVT — $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) показал доход в 18.80% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICVT составила 13.03%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Convertible Bond ETF
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ICVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ICVT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.10% | 1.32% | -2.73% | 10.87% | 7.19% | 0.99% | -6.90% | 2.65% | 18.80% | ||||
| 2025 | 3.22% | -1.47% | -2.93% | 1.55% | 2.87% | 3.69% | 2.94% | 2.11% | 6.08% | 3.38% | -2.75% | -1.51% | 18.10% |
| 2024 | -1.37% | 1.01% | 2.29% | -3.33% | 1.81% | 0.63% | 2.33% | 1.42% | 3.12% | 0.53% | 6.52% | -4.37% | 10.61% |
| 2023 | 6.10% | -0.89% | -0.31% | -1.63% | 1.54% | 5.57% | 3.03% | -3.33% | -2.08% | -4.33% | 5.11% | 6.40% | 15.35% |
| 2022 | -7.23% | 0.47% | 0.39% | -7.41% | -4.35% | -5.75% | 4.70% | 1.29% | -5.84% | 2.59% | 1.83% | -2.62% | -20.66% |
| 2021 | 3.40% | 4.12% | -5.40% | 2.51% | -2.20% | 3.74% | -1.88% | 1.97% | -2.08% | 2.75% | -5.08% | -1.88% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
iShares Convertible Bond ETF has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.65, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.05%) than losses (71.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 74.05%
- Участие в снижении
- 71.55%
Комиссия
Комиссия ICVT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICVT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 10.58 | -1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Convertible Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.70 | $1.86 | $1.45 | $1.34 | $6.87 | $3.84 | $1.16 | $2.53 | $1.41 | $1.49 | $0.72 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Convertible Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.11 | $0.33 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.43 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.53 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.11 | $0.14 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.40 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $6.27 | $6.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Convertible Bond ETF показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Convertible Bond ETF составляет 6.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.25%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.52%февр. 2016 г. | 7mo 19d | 8mo 5d | 1y 3moиюнь 2015 г. - окт. 2016 г. | — |
-13.81%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 3d | 5mo 29dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.65%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ICVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -56.78% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -18.90% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -25.43% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -33.92% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.17% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.69% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.14% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICVT
Добавьте iShares Convertible Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICVT