PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

TLH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. TLH запущен 11 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

VN000000TLH6

CUSIP

464288653

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TLH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TLH с TLT TLH с VGLT TLH с IEI TLH с PLW TLH с SCHQ TLH с SPTL TLH с BLV TLH с 1000 TLH с USFR TLH с TIP
Популярные сравнения:
TLH с TLT TLH с VGLT TLH с IEI TLH с PLW TLH с SCHQ TLH с SPTL TLH с BLV TLH с 1000 TLH с USFR TLH с TIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) показал доход в 1.94% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLH составила -0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

TLH

С начала года

1.94%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-1.35%

1 год

3.27%

5 лет

-6.85%

10 лет

-0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%4.62%-0.51%-0.72%-2.07%1.94%
2024-1.24%-2.39%1.30%-5.34%2.79%1.55%3.48%1.76%2.12%-4.93%1.75%-4.58%-4.21%
20236.20%-4.66%5.15%0.41%-2.61%-0.18%-1.90%-2.17%-6.46%-4.01%8.17%7.39%4.03%
2022-3.25%-0.96%-5.08%-7.80%-1.29%-1.43%2.96%-4.56%-7.14%-4.07%6.49%-1.72%-25.24%
2021-2.97%-5.26%-4.05%1.92%0.06%3.18%3.33%-0.21%-2.56%0.65%2.17%-1.32%-5.38%
20205.74%4.79%5.65%0.46%-0.43%0.18%2.80%-3.66%0.76%-2.81%1.06%-1.06%13.78%
20190.44%-0.80%3.89%-1.18%4.63%1.19%0.31%6.65%-1.80%-0.49%-0.77%-1.99%10.11%
2018-2.60%-1.57%1.76%-1.61%1.20%0.27%-0.89%1.19%-1.84%-1.08%1.66%4.09%0.37%
20170.46%1.09%-0.16%1.30%0.94%-0.30%0.10%2.09%-1.68%-0.09%-0.15%0.58%4.21%
20163.70%1.86%0.13%-0.38%0.29%4.18%0.66%-1.12%-0.32%-2.28%-5.24%-0.30%0.84%
20154.95%-2.88%0.91%-1.10%-0.52%-1.99%2.50%-0.54%1.83%-0.78%-0.39%-0.36%1.40%
20144.09%0.53%0.04%1.13%2.18%-0.29%0.06%2.67%-1.30%1.80%1.21%1.42%14.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLH составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: -0.54
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.19$4.26$4.14$3.01$2.22$4.21$3.32$2.89$2.49$2.54$2.86$2.87

Дивидендный доход

4.18%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.35$0.25$0.37$0.36$1.32
2024$0.00$0.36$0.33$0.36$0.35$0.36$0.35$0.35$0.37$0.36$0.37$0.71$4.26
2023$0.00$0.33$0.30$0.37$0.33$0.34$0.33$0.40$0.33$0.36$0.33$0.72$4.14
2022$0.00$0.18$0.20$0.19$0.23$0.22$0.24$0.23$0.29$0.30$0.26$0.66$3.01
2021$0.00$0.16$0.14$0.16$0.17$0.18$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.42$2.22
2020$0.00$0.25$0.23$0.22$0.20$0.19$0.18$0.17$0.17$0.16$0.15$2.30$4.21
2019$0.00$0.28$0.26$0.28$0.28$0.29$0.29$0.28$0.27$0.26$0.26$0.57$3.32
2018$0.00$0.21$0.20$0.21$0.23$0.26$0.25$0.26$0.26$0.25$0.27$0.50$2.89
2017$0.00$0.20$0.18$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.22$0.45$2.49
2016$0.00$0.22$0.20$0.22$0.23$0.24$0.22$0.21$0.20$0.19$0.20$0.40$2.54
2015$0.00$0.24$0.22$0.24$0.24$0.25$0.24$0.24$0.23$0.24$0.24$0.48$2.86
2014$0.24$0.22$0.23$0.23$0.25$0.24$0.26$0.24$0.24$0.24$0.48$2.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF составляет 32.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.14%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-14.27%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.26630 июн. 2010 г.377
-11.83%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.8823 июл. 2020 г.95
-11.81%25 июл. 2012 г.2805 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.558
-11.56%11 июл. 2016 г.5678 окт. 2018 г.16030 мая 2019 г.727

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...