- ISIN
- US33738R3084
- CUSIP
- 33738R308
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 янв. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции FTHI — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,718.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) показал доход в 5.95% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHI составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
First Trust BuyWrite Income ETF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FTHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTHI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 18 сент. 2015 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 0.41% | -2.30% | 3.98% | 1.23% | 0.90% | 0.38% | 5.95% | |||||
| 2025 | 1.91% | -1.01% | -4.75% | -0.63% | 3.68% | 3.76% | 1.58% | 1.49% | 2.89% | 1.09% | 0.48% | 0.32% | 11.03% |
| 2024 | 1.97% | 2.92% | 2.45% | -2.28% | 3.57% | 1.06% | 1.59% | 1.50% | 1.57% | 0.22% | 4.82% | -1.64% | 19.02% |
| 2023 | 5.67% | -0.81% | 1.70% | 1.75% | 0.99% | 3.74% | 2.09% | -0.23% | -2.48% | -1.61% | 5.93% | 2.63% | 20.72% |
| 2022 | 0.09% | 0.82% | 5.01% | -5.92% | 2.98% | -7.53% | 6.53% | -3.54% | -8.36% | 6.62% | 3.78% | -3.34% | -4.37% |
| 2021 | 0.54% | 1.33% | 3.85% | 1.55% | 3.32% | 0.17% | -2.26% | 2.08% | -0.90% | 3.18% | -1.55% | 2.04% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
First Trust BuyWrite Income ETF has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.64, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2014.
- This ETF participated in 75.15% of S&P 500 Index downside but only 64.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 64.23%
- Участие в снижении
- 75.15%
Комиссия
Комиссия FTHI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTHI имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.35 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.19 | +0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.06 | $2.00 | $1.82 | $1.75 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 | $0.94 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.73% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $1.05 | |||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.06 |
| 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.00 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.82 |
| 2022 | $0.08 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.75 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.17%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 13d | 10mo 9dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.70%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 8mo 16d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.92%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.10%янв. 2016 г. | 4mo 4d | 6mo 2d | 10mo 6dсент. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FTHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -56.78% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -9.10% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -18.90% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -25.43% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.92% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.70% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.09% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTHI
Добавьте First Trust BuyWrite Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTHI