PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33738R3084
CUSIP33738R308
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска6 янв. 2014 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияActively Managed, Derivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FTHI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FTHI с JEPI, FTHI с FZFLX, FTHI с AIT, FTHI с QCLR, FTHI с SPY, FTHI с RSP, FTHI с EPI, FTHI с JEPQ, FTHI с FTCS, FTHI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust BuyWrite Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
14.80%
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust BuyWrite Income ETF показал доход в 20.07% с начала года и 26.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust BuyWrite Income ETF составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.07%25.70%
1 месяц3.97%3.51%
6 месяцев11.22%14.80%
1 год26.61%37.91%
5 лет (среднегодовая)8.38%14.18%
10 лет (среднегодовая)7.92%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%2.92%2.45%-2.28%3.57%1.06%1.59%1.50%1.57%0.22%20.07%
20235.67%-0.81%1.70%1.75%0.99%3.74%2.09%-0.23%-2.48%-1.61%5.93%2.63%20.72%
20220.09%0.82%5.01%-5.92%2.98%-7.53%6.53%-3.54%-8.36%6.62%3.78%-3.34%-4.37%
20210.54%1.33%3.85%1.55%3.32%0.17%-2.26%2.08%-0.90%3.18%-1.55%2.04%13.95%
2020-1.30%-8.59%-15.24%9.90%1.77%2.31%2.90%-0.08%-3.05%-2.21%5.56%3.15%-7.11%
20196.01%2.62%0.12%2.56%-3.47%5.00%0.54%-0.60%1.81%0.95%0.69%0.88%18.13%
20181.45%-4.08%-0.89%-0.65%2.17%1.75%1.49%2.53%-0.43%-5.32%0.37%-7.96%-9.72%
20170.08%0.88%-0.01%0.93%0.61%2.14%1.18%0.63%2.29%2.04%1.49%1.30%14.41%
2016-6.31%2.46%4.79%-1.85%2.21%0.03%4.49%-1.08%2.51%-4.02%7.01%1.07%11.03%
2015-0.56%3.56%-0.92%-1.06%5.08%-3.78%1.10%-4.89%-1.95%6.20%1.74%-1.37%2.57%
2014-3.59%3.24%1.06%0.57%1.51%1.73%-2.39%2.46%-0.17%0.92%1.25%0.12%6.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTHI среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

First Trust BuyWrite Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.97
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.82$1.75$0.96$0.96$0.96$0.96$0.94$0.94$1.00$0.81

Дивидендный доход

8.25%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.00$1.66
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$1.82
2022$0.08$0.15$0.15$0.17$0.17$0.17$0.15$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$1.75
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2018$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.94
2016$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.94
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$1.00
2014$0.07$0.06$0.01$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2803 мая 2021 г.303
-17.17%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1325 июл. 2019 г.212
-16.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.288
-15.1%18 сент. 2015 г.6820 янв. 2016 г.8320 июл. 2016 г.151
-11.12%1 июн. 2015 г.5224 авг. 2015 г.1616 сент. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust BuyWrite Income ETF составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.92%
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF)
Benchmark (^GSPC)