7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.24% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.

7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr has an annualized alpha of 4.58%, beta of 0.40, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2015.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.78%) than losses (39.24%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.40 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr на 13 июн. 2026 г. составляет 2.41 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка 7% smh 7% viv 3% xlk 3% vbr составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.