Three 32s PORTFOLIOSLAB

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACFN Acorn Energy, Inc.	Technology	3.70%
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR	Energy	3.70%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3.70%
APLD Applied Digital Corporation	Financial Services	3.70%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	3.70%
ATEYY Advantest Corp DRC	Technology	3.70%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	Financial Services	3.70%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.70%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	3.70%
CCOEY Capcom Co Ltd ADR	Communication Services	3.70%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	3.70%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated	Healthcare	3.70%
ESOA Energy Services Of America Corp	Industrials	3.70%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3.70%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	3.70%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	3.70%
HUBS HubSpot, Inc.	Technology	3.70%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	3.70%
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR	Industrials	3.70%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	3.70%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.70%
NVMI Nova Ltd	Technology	3.70%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	3.70%
SMID Smith-Midland Corporation	Basic Materials	3.70%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	3.70%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	3.70%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Three 32s PORTFOLIOSLAB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июл. 2025 г., начальной даты ACFN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Three 32s PORTFOLIOSLAB	-0.42%	-8.37%	5.43%	-2.32%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ACFN Acorn Energy, Inc.	6.34%	-20.81%	13.91%	-41.26%	—	—	—	—
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR	0.00%	6.75%	53.63%	52.60%	60.70%	17.88%	37.46%	25.56%
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	-6.04%	-3.32%	-12.93%	77.75%	44.56%	45.76%	41.41%
APLD Applied Digital Corporation	0.29%	-14.28%	0.16%	-7.43%	333.92%	118.64%	77.86%	76.51%
ARES Ares Management Corporation	-3.19%	-10.66%	-35.76%	-31.10%	-18.54%	10.98%	15.80%	26.24%
ATEYY Advantest Corp DRC	-5.81%	-17.91%	7.37%	27.06%	234.17%	83.54%	42.69%	51.60%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	-1.16%	-6.60%	-20.16%	-5.78%	13.80%	25.58%	11.93%	32.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-27.55%	-27.31%	-42.31%	-23.51%	21.99%	23.61%	36.33%
CCOEY Capcom Co Ltd ADR	-2.16%	-8.77%	-7.50%	-26.79%	-12.36%	5.88%	5.51%	13.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Three 32s PORTFOLIOSLAB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.09%	7.58%	-8.24%	0.67%									5.43%
2025							2.47%	3.27%	8.86%	5.29%	-7.27%	-4.11%	7.85%

Метрики бенчмарка

Three 32s PORTFOLIOSLAB: годовая альфа составляет 13.40%, бета — 1.64, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 25.07.2025.

Портфель участвовал в 170.67% роста S&P 500 Index, но только в 49.26% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.64 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 13.40%

Бета: 1.64

R²: 0.63

Участие в росте: 170.67%

Участие в снижении: 49.26%

Комиссия

Комиссия Three 32s PORTFOLIOSLAB составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACFN Acorn Energy, Inc.	—	—	—	—	—	—
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR	75	1.01	1.73	1.29	2.26	4.40
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76
APLD Applied Digital Corporation	92	2.35	3.04	1.38	6.03	13.73
ARES Ares Management Corporation	13	-0.68	-0.75	0.90	-0.59	-1.46
ATEYY Advantest Corp DRC	94	3.22	3.35	1.42	6.59	19.59
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	40	0.02	0.40	1.05	0.13	0.25
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
CCOEY Capcom Co Ltd ADR	27	-0.33	-0.20	0.97	-0.30	-0.53

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Three 32s PORTFOLIOSLAB. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Three 32s PORTFOLIOSLAB за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.79%	0.93%	2.22%	1.41%	0.74%	0.36%	0.72%	0.79%	0.69%	0.92%	1.05%	0.64%
Активы портфеля:
ACFN Acorn Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR	12.54%	16.18%	51.11%	28.65%	9.32%	1.97%	7.86%	3.87%	3.56%	4.51%	3.89%	4.83%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARES Ares Management Corporation	5.42%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%
ATEYY Advantest Corp DRC	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%	1.24%	0.00%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCOEY Capcom Co Ltd ADR	0.00%	0.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	0.97%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Three 32s PORTFOLIOSLAB показал максимальную просадку в 13.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка Three 32s PORTFOLIOSLAB составляет 8.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.3%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	64	25 февр. 2026 г.	80
-12.72%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.68%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	10	24 окт. 2025 г.	12
-3.44%	14 авг. 2025 г.	5	20 авг. 2025 г.	4	26 авг. 2025 г.	9
-3.36%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	7	6 окт. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ADOOY	COKE	JPSWY	FICO	RNMBY	SMID	TPL	ACFN	CORT	HUBS	NOW	ATLC	CCOEY	ESOA	FTNT	ARES	AXON	APLD	TSLA	AVGO	NVDA	ANET	IESC	NVMI	STRL	ATEYY	FIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.04	-0.08	0.23	0.20	0.31	0.23	0.21	0.35	0.26	0.25	0.42	0.38	0.46	0.43	0.46	0.38	0.45	0.60	0.56	0.61	0.53	0.51	0.61	0.57	0.67	0.61	0.79
ADOOY	0.04	1.00	-0.02	0.00	0.06	0.15	-0.01	0.08	0.04	0.10	0.04	0.07	0.04	0.08	0.02	0.07	0.08	-0.02	0.06	-0.01	-0.04	0.10	0.06	-0.05	-0.00	-0.01	0.04	0.01	0.14
COKE	0.04	-0.02	1.00	0.04	0.08	0.08	0.01	0.03	-0.02	0.09	-0.05	-0.04	-0.03	0.04	0.04	-0.10	-0.11	-0.05	-0.08	0.09	-0.06	-0.04	-0.17	-0.07	-0.03	-0.02	-0.04	0.03	0.03
JPSWY	-0.08	0.00	0.04	1.00	-0.04	0.05	-0.09	-0.12	0.03	-0.08	0.02	0.03	-0.15	-0.07	-0.06	0.01	-0.00	0.15	-0.02	-0.02	-0.04	0.09	-0.04	0.03	0.02	-0.07	-0.14	-0.01	0.07
FICO	0.23	0.06	0.08	-0.04	1.00	0.03	0.13	0.06	0.11	0.20	0.32	0.32	0.17	0.16	0.10	0.34	0.15	0.14	-0.03	0.09	0.03	-0.06	0.09	-0.03	-0.04	-0.13	0.14	-0.11	0.22
RNMBY	0.20	0.15	0.08	0.05	0.03	1.00	0.05	0.11	0.17	0.10	0.16	0.10	0.01	0.15	0.06	0.12	0.12	0.19	0.25	0.11	0.14	0.16	0.16	0.15	0.13	0.18	0.24	0.19	0.35
SMID	0.31	-0.01	0.01	-0.09	0.13	0.05	1.00	0.25	0.21	0.03	0.13	0.15	0.23	0.18	0.17	0.17	0.26	0.08	0.00	0.14	0.10	0.01	0.16	0.16	0.14	0.16	0.21	0.15	0.30
TPL	0.23	0.08	0.03	-0.12	0.06	0.11	0.25	1.00	0.06	0.13	-0.04	-0.07	-0.03	0.20	0.24	0.05	0.16	0.10	0.18	0.14	0.11	0.10	0.10	0.26	0.29	0.25	0.23	0.26	0.34
ACFN	0.21	0.04	-0.02	0.03	0.11	0.17	0.21	0.06	1.00	0.10	0.11	0.11	0.11	0.18	0.18	0.21	0.23	0.22	0.11	0.11	0.18	0.22	0.17	0.25	0.16	0.18	0.11	0.21	0.40
CORT	0.35	0.10	0.09	-0.08	0.20	0.10	0.03	0.13	0.10	1.00	0.13	0.11	0.04	0.17	0.17	0.20	0.19	0.06	0.21	0.16	0.09	0.11	0.15	0.16	0.25	0.20	0.30	0.21	0.32
HUBS	0.26	0.04	-0.05	0.02	0.32	0.16	0.13	-0.04	0.11	0.13	1.00	0.72	0.17	0.15	0.06	0.53	0.29	0.37	0.02	0.13	0.03	-0.00	0.12	-0.04	-0.03	-0.09	0.16	-0.11	0.25
NOW	0.25	0.07	-0.04	0.03	0.32	0.10	0.15	-0.07	0.11	0.11	0.72	1.00	0.21	0.15	0.06	0.53	0.24	0.33	-0.01	0.18	0.08	0.02	0.11	-0.10	-0.03	-0.16	0.10	-0.13	0.24
ATLC	0.42	0.04	-0.03	-0.15	0.17	0.01	0.23	-0.03	0.11	0.04	0.17	0.21	1.00	0.12	0.17	0.23	0.39	0.20	0.16	0.29	0.26	0.20	0.14	0.18	0.20	0.23	0.18	0.20	0.33
CCOEY	0.38	0.08	0.04	-0.07	0.16	0.15	0.18	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.12	1.00	0.13	0.25	0.20	0.25	0.22	0.21	0.22	0.19	0.18	0.22	0.29	0.20	0.31	0.22	0.40
ESOA	0.46	0.02	0.04	-0.06	0.10	0.06	0.17	0.24	0.18	0.17	0.06	0.06	0.17	0.13	1.00	0.14	0.29	0.11	0.16	0.32	0.16	0.19	0.33	0.31	0.36	0.38	0.39	0.36	0.49
FTNT	0.43	0.07	-0.10	0.01	0.34	0.12	0.17	0.05	0.21	0.20	0.53	0.53	0.23	0.25	0.14	1.00	0.31	0.27	0.21	0.30	0.22	0.23	0.29	0.13	0.17	0.17	0.31	0.19	0.45
ARES	0.46	0.08	-0.11	-0.00	0.15	0.12	0.26	0.16	0.23	0.19	0.29	0.24	0.39	0.20	0.29	0.31	1.00	0.31	0.22	0.28	0.18	0.23	0.23	0.24	0.33	0.24	0.31	0.21	0.48
AXON	0.38	-0.02	-0.05	0.15	0.14	0.19	0.08	0.10	0.22	0.06	0.37	0.33	0.20	0.25	0.11	0.27	0.31	1.00	0.33	0.21	0.28	0.34	0.35	0.33	0.24	0.30	0.28	0.30	0.55
APLD	0.45	0.06	-0.08	-0.02	-0.03	0.25	0.00	0.18	0.11	0.21	0.02	-0.01	0.16	0.22	0.16	0.21	0.22	0.33	1.00	0.35	0.33	0.41	0.37	0.39	0.43	0.48	0.45	0.42	0.58
TSLA	0.60	-0.01	0.09	-0.02	0.09	0.11	0.14	0.14	0.11	0.16	0.13	0.18	0.29	0.21	0.32	0.30	0.28	0.21	0.35	1.00	0.35	0.42	0.37	0.29	0.45	0.38	0.45	0.40	0.56
AVGO	0.56	-0.04	-0.06	-0.04	0.03	0.14	0.10	0.11	0.18	0.09	0.03	0.08	0.26	0.22	0.16	0.22	0.18	0.28	0.33	0.35	1.00	0.57	0.53	0.41	0.51	0.43	0.46	0.53	0.55
NVDA	0.61	0.10	-0.04	0.09	-0.06	0.16	0.01	0.10	0.22	0.11	-0.00	0.02	0.20	0.19	0.19	0.23	0.23	0.34	0.41	0.42	0.57	1.00	0.48	0.38	0.52	0.48	0.47	0.52	0.59
ANET	0.53	0.06	-0.17	-0.04	0.09	0.16	0.16	0.10	0.17	0.15	0.12	0.11	0.14	0.18	0.33	0.29	0.23	0.35	0.37	0.37	0.53	0.48	1.00	0.35	0.45	0.45	0.53	0.50	0.59
IESC	0.51	-0.05	-0.07	0.03	-0.03	0.15	0.16	0.26	0.25	0.16	-0.04	-0.10	0.18	0.22	0.31	0.13	0.24	0.33	0.39	0.29	0.41	0.38	0.35	1.00	0.52	0.74	0.43	0.75	0.64
NVMI	0.61	-0.00	-0.03	0.02	-0.04	0.13	0.14	0.29	0.16	0.25	-0.03	-0.03	0.20	0.29	0.36	0.17	0.33	0.24	0.43	0.45	0.51	0.52	0.45	0.52	1.00	0.55	0.57	0.63	0.64
STRL	0.57	-0.01	-0.02	-0.07	-0.13	0.18	0.16	0.25	0.18	0.20	-0.09	-0.16	0.23	0.20	0.38	0.17	0.24	0.30	0.48	0.38	0.43	0.48	0.45	0.74	0.55	1.00	0.53	0.80	0.68
ATEYY	0.67	0.04	-0.04	-0.14	0.14	0.24	0.21	0.23	0.11	0.30	0.16	0.10	0.18	0.31	0.39	0.31	0.31	0.28	0.45	0.45	0.46	0.47	0.53	0.43	0.57	0.53	1.00	0.48	0.70
FIX	0.61	0.01	0.03	-0.01	-0.11	0.19	0.15	0.26	0.21	0.21	-0.11	-0.13	0.20	0.22	0.36	0.19	0.21	0.30	0.42	0.40	0.53	0.52	0.50	0.75	0.63	0.80	0.48	1.00	0.70
Portfolio	0.79	0.14	0.03	0.07	0.22	0.35	0.30	0.34	0.40	0.32	0.25	0.24	0.33	0.40	0.49	0.45	0.48	0.55	0.58	0.56	0.55	0.59	0.59	0.64	0.64	0.68	0.70	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июл. 2025 г.