Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IANZI Portfolio | Ian | 5.30% | — | 0.43% | 95 | 0.43% | ||||||||
| Bill Ackman | Sparsh | -13.78% | 11.02% | 1.08% | 7 | 0.00% | ||||||||
| nvdaonly | Jason T | -24.42% | 69.24% | 0.04% | 42 | 0.00% | ||||||||
| MT 1.0 | Mikhail Tolstikhin | -8.86% | — | 2.04% | 2 | 0.01% | ||||||||
| Longtime Volatility | Worapod | -17.04% | — | 0.53% | 23 | 0.00% | ||||||||
| 6 ETF | Jason | -11.13% | 14.30% | 1.59% | 15 | 0.20% | ||||||||
| Wealthfront Bond | E. H. | 1.18% | — | 5.47% | 99 | 0.14% | ||||||||
| Best Ideas | peter mchugh | -1.80% | — | 2.35% | 72 | 0.26% | ||||||||
| Low risk invest by ChatGPT | Пропущенный_поцелуй_от_бати | -2.19% | — | 1.97% | 23 | 0.00% | ||||||||
| Div Income | r miller | -2.84% | 5.75% | 4.96% | 73 | 0.38% | ||||||||
| AKkI-Model | Akhilesh | -44.92% | — | 1.36% | 3 | 0.81% | ||||||||
| General Investing Long Term | vishwas Lal | -7.62% | — | 6.41% | 29 | 0.15% | ||||||||
| EU Defence | Jan Vokurka | 70.51% | 22.69% | 0.94% | 98 | 0.00% | ||||||||
| B isa | bjarni | -2.73% | — | 0.00% | 76 | 0.10% | ||||||||
| SB Dividend Garden | Svetlin Belneev | -7.01% | — | 7.48% | 57 | 0.27% | ||||||||
| Fubon Portfolio | Narina | -12.85% | 14.97% | 0.98% | 13 | 0.13% | ||||||||
| Basic | Norbert Milka | -15.13% | 62.66% | 0.25% | 55 | 0.00% | ||||||||
| All weather | Paul | 3.60% | — | 0.00% | 92 | 0.15% | ||||||||
| Optimized early retirement | Adrienne B | -4.61% | 6.73% | 2.38% | 32 | 0.16% | ||||||||
| Magnum Experiment 98F | Hunter Gould | -6.44% | 34.54% | 1.23% | 99 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет