Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity income | gus ozag | 8.00% | — | 12.81% | 0.10% | ||||||||||
| Task | Baghirov Farid | 20.05% | 13.01% | 1.20% | 0.06% | ||||||||||
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | waubuffet | 22.34% | 18.49% | 1.44% | 0.04% | ||||||||||
| Cloud and AI | cr4xx | 29.03% | — | 0.46% | 0.00% | ||||||||||
| SCHD/SCHG/VIG | Kyle Sochacki | 18.68% | 13.49% | 1.54% | 0.05% | ||||||||||
| BEST OF BEST TOP 20 | sam tun | 42.85% | 42.97% | 0.47% | 0.07% | ||||||||||
| SCHG | B | 25.06% | 16.38% | 0.32% | 0.04% | ||||||||||
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 | Ryan G. | 14.08% | 17.64% | 3.99% | 0.00% | ||||||||||
| TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC | User1129 | 28.12% | 32.72% | 0.82% | 0.89% | ||||||||||
| SCHD/VYM/VIG | Kyle Sochacki | 15.20% | 11.41% | 2.36% | 0.06% | ||||||||||
| ANDY 5 | Andy Richard | 48.99% | 36.09% | 0.24% | 0.00% | ||||||||||
| Interactive broker | Johnny Lopes | 17.31% | — | — | — | ||||||||||
| Future Growth | JCamp | 16.30% | — | 0.94% | 0.33% | ||||||||||
| Merrill Portfolio | User2781 | 19.74% | 12.64% | 0.93% | 0.03% | ||||||||||
| 20240810 | Ninepin Lu | — | — | 0.99% | 0.27% | ||||||||||
| SPY | r miller | 14.97% | — | 2.06% | 0.08% | ||||||||||
| 10 years Out | James Baker | 10.72% | — | 35.02% | 0.52% | ||||||||||
| World + Ex US Dev tilt and towards Europe | Dave Colley | 15.56% | 8.48% | 2.07% | 0.07% | ||||||||||
| Direct | amolak grewal | 31.60% | 36.80% | 0.38% | 0.00% | ||||||||||
| Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction | AndreasReiser | 21.37% | — | 0.20% | 0.24% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет