Low risk invest by ChatGPT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | Industrials | 11.11% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 11.11% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
BME.L B&M European Value Retail SA | Consumer Defensive | 11.11% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 11.11% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | Financial Services | 11.11% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | Basic Materials | 11.11% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low risk invest by ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Low risk invest by ChatGPT | 19.06% | -1.19% | 13.44% | 30.15% | 24.11% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
0QFC.L Caverion Ord | -0.71% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 8.19% | N/A |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 27.19% | -5.32% | 18.23% | 18.57% | 19.14% | 17.91% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 46.13% | 13.71% | 41.01% | 48.73% | 14.29% | 12.68% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 40.44% | 40.04% |
BME.L B&M European Value Retail SA | -12.83% | 4.80% | -12.42% | -12.08% | 13.07% | 15.55% |
DELL Dell Technologies Inc. | 47.39% | -19.11% | 33.28% | 111.11% | 32.27% | N/A |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 10.48% | 4.21% | 8.40% | 25.93% | 10.28% | 10.13% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | -7.21% | -1.09% | -18.34% | -13.18% | 28.40% | 32.68% |
RACE Ferrari N.V. | 20.71% | -1.60% | 20.09% | 28.76% | 19.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low risk invest by ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.02% | 7.93% | 4.68% | -1.57% | 3.38% | 0.29% | 19.06% | ||||||
2023 | 10.83% | 3.75% | 1.42% | 4.23% | 3.24% | 8.92% | 1.75% | 1.20% | 1.24% | -2.75% | 7.46% | 2.30% | 52.33% |
2022 | -4.63% | -6.29% | 7.05% | -7.75% | 2.31% | -4.41% | 4.21% | -5.19% | -10.17% | 11.19% | 18.81% | -2.08% | -0.91% |
2021 | -1.39% | 2.23% | 4.07% | 9.69% | 0.71% | 2.44% | 2.53% | 0.55% | 1.38% | 5.85% | -1.18% | 6.29% | 37.96% |
2020 | -2.05% | -10.76% | -18.09% | 9.97% | 9.90% | 3.78% | 6.65% | 3.83% | -1.35% | -3.10% | 11.66% | 7.18% | 13.77% |
2019 | 11.11% | 4.57% | 2.60% | 8.42% | -7.03% | 7.37% | 4.80% | -6.15% | 2.04% | 3.58% | 2.88% | 3.60% | 42.98% |
2018 | 3.74% | -2.96% | -2.37% | 0.20% | 3.21% | -1.40% | 6.33% | -0.45% | 1.78% | -8.28% | 1.45% | -6.81% | -6.38% |
2017 | 5.94% | 1.46% | 3.29% | 4.73% | 4.20% | -3.39% | 5.77% | 3.78% | 2.41% | 2.40% | -2.16% | 0.26% | 32.19% |
2016 | 1.19% | 1.47% | -1.05% | 4.96% | 6.11% | 13.16% |
Комиссия
Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low risk invest by ChatGPT среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | 0.10 | 0.19 | 1.03 | 0.12 | 0.41 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 1.11 | 1.61 | 1.21 | 1.29 | 3.55 |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.65 | 2.30 | 1.35 | 2.61 | 6.69 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.85 | 2.57 | 1.32 | 3.97 | 11.60 |
BME.L B&M European Value Retail SA | -0.32 | -0.27 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.68 | 2.72 | 1.38 | 2.58 | 8.97 |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 1.43 | 2.29 | 1.34 | 2.24 | 8.97 |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | -0.07 | 0.32 | 1.04 | -0.10 | -0.15 |
RACE Ferrari N.V. | 1.20 | 1.94 | 1.24 | 2.40 | 6.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low risk invest by ChatGPT | 1.51% | 2.07% | 2.00% | 1.19% | 0.59% | 1.20% | 1.31% | 0.78% | 1.58% | 1.22% | 1.27% | 1.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
0QFC.L Caverion Ord | 0.00% | 2.32% | 2.45% | 1.56% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 2.43% | 3.37% | 0.00% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.14% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
BME.L B&M European Value Retail SA | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.32% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.46% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | 8.85% | 10.47% | 7.31% | 4.26% | 0.00% | 4.64% | 5.00% | 2.36% | 5.61% | 4.09% | 3.81% | 6.25% |
RACE Ferrari N.V. | 0.64% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Low risk invest by ChatGPT составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.19% | 23 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 144 | 9 окт. 2020 г. | 187 |
-25.56% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 26 сент. 2022 г. | 48 | 1 дек. 2022 г. | 237 |
-17.09% | 21 сент. 2018 г. | 69 | 25 дек. 2018 г. | 45 | 26 февр. 2019 г. | 114 |
-9.85% | 1 авг. 2019 г. | 11 | 15 авг. 2019 г. | 57 | 4 нояб. 2019 г. | 68 |
-9.6% | 25 янв. 2018 г. | 53 | 9 апр. 2018 г. | 115 | 13 сент. 2018 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low risk invest by ChatGPT составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
KAZTP.ME | 0QFC.L | BME.L | IVPG.L | ACGL | ALSN | AVGO | DELL | RACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZTP.ME | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
0QFC.L | 0.10 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
BME.L | 0.07 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
IVPG.L | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
ACGL | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
ALSN | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.32 |
AVGO | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
DELL | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.36 |
RACE | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.36 | 1.00 |