Low risk invest by ChatGPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Low risk invest by ChatGPT

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0QFC.L Caverion Ord	Industrials	11.11%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	11.11%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.11%
BME.L B&M European Value Retail SA	Consumer Defensive	11.11%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	11.11%
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	Financial Services	11.11%
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	Basic Materials	11.11%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Low risk invest by ChatGPT	9.73%	6.46%	11.80%	11.95%	29.89%	N/A
Активы портфеля:
0QFC.L Caverion Ord	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.37%	N/A
ACGL Arch Capital Group Ltd.	2.91%	2.77%	-5.64%	-2.61%	28.78%	16.59%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	-3.70%	6.72%	-12.19%	37.96%	24.45%	14.86%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	18.87%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%
BME.L B&M European Value Retail SA	5.13%	1.39%	9.25%	-27.75%	6.64%	5.81%
DELL Dell Technologies Inc.	-2.44%	17.63%	-11.88%	-18.87%	36.79%	N/A
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	13.74%	N/A
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	44.22%	6.05%	49.19%	-4.58%	31.92%	30.13%
RACE Ferrari N.V.	13.49%	3.44%	11.05%	17.31%	23.99%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low risk invest by ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.26%	-0.69%	-3.58%	4.65%	8.15%								9.73%
2024	5.00%	7.94%	4.69%	-1.70%	3.98%	0.33%	0.11%	3.15%	1.04%	-3.10%	-1.28%	1.89%	23.74%
2023	10.83%	3.76%	1.43%	4.22%	3.25%	8.91%	1.75%	1.20%	1.24%	-2.75%	7.46%	2.30%	52.33%
2022	-4.63%	-6.29%	7.06%	-7.76%	2.31%	-4.41%	4.22%	-5.22%	-10.15%	11.19%	18.83%	-2.11%	-0.92%
2021	-1.39%	2.23%	4.07%	9.69%	0.71%	2.44%	2.53%	0.55%	1.37%	5.86%	-1.18%	6.29%	37.95%
2020	-2.11%	-10.73%	-18.08%	9.86%	9.97%	3.82%	6.73%	3.65%	-1.25%	-3.10%	11.09%	7.12%	13.11%
2019	11.19%	4.54%	2.60%	8.37%	-7.04%	7.42%	4.87%	-6.15%	2.03%	3.54%	2.87%	3.60%	43.00%
2018	3.78%	-2.92%	-2.48%	0.23%	3.14%	-1.57%	6.47%	-0.39%	1.74%	-8.27%	1.49%	-6.89%	-6.48%
2017	5.78%	1.43%	3.30%	4.66%	4.17%	-3.30%	5.66%	3.86%	2.39%	2.43%	-2.20%	0.27%	31.89%
2016								1.20%	1.46%	-1.02%	5.01%	6.12%	13.25%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low risk invest by ChatGPT составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0QFC.L Caverion Ord	—	—	—	0.00	—
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.05	0.22	1.03	0.04	0.07
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	1.17	1.75	1.27	1.38	3.61
AVGO Broadcom Inc.	1.23	1.45	1.20	1.12	3.04
BME.L B&M European Value Retail SA	-0.84	-0.51	0.94	-0.30	-0.68
DELL Dell Technologies Inc.	-0.58	-0.08	0.99	-0.27	-0.63
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.58	0.92	1.35	0.62	10.05
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	-0.22	-0.19	0.98	-0.20	-0.53
RACE Ferrari N.V.	0.62	0.98	1.13	0.72	1.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low risk invest by ChatGPT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.47
За 5 лет: 1.69
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.03%	2.99%	3.06%	2.79%	2.52%	1.32%	1.41%	1.45%	0.87%	2.08%	1.27%	1.14%
Активы портфеля:
0QFC.L Caverion Ord	0.00%	0.00%	2.32%	2.45%	1.56%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	3.52%	2.43%	3.37%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.26%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	1.00%	0.93%	1.58%	2.02%	2.09%	1.58%	1.24%	1.37%	1.39%	1.78%	2.32%	1.50%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
BME.L B&M European Value Retail SA	8.75%	9.51%	6.19%	4.01%	9.94%	4.78%	1.86%	2.66%	1.49%	5.43%	1.44%	0.32%
DELL Dell Technologies Inc.	1.67%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.01%	1.48%	2.77%	3.12%	2.24%	1.92%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	0.00%	6.52%	10.47%	7.31%	4.26%	0.00%	4.64%	5.00%	2.36%	5.61%	4.09%	3.81%
RACE Ferrari N.V.	0.65%	0.61%	0.59%	0.69%	0.40%	0.54%	0.70%	0.88%	0.65%	0.89%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка Low risk invest by ChatGPT составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.2%	23 янв. 2020 г.	43	23 мар. 2020 г.	144	9 окт. 2020 г.	187
-25.54%	5 янв. 2022 г.	189	26 сент. 2022 г.	48	1 дек. 2022 г.	237
-17.03%	24 сент. 2018 г.	68	25 дек. 2018 г.	45	26 февр. 2019 г.	113
-14.35%	21 февр. 2025 г.	32	7 апр. 2025 г.	25	12 мая 2025 г.	57
-9.89%	1 авг. 2019 г.	11	15 авг. 2019 г.	57	4 нояб. 2019 г.	68

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KAZTP.ME	0QFC.L	IVPG.L	BME.L	ACGL	ALSN	AVGO	RACE	DELL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.21	0.24	0.26	0.44	0.52	0.67	0.59	0.57	0.72
KAZTP.ME	0.13	1.00	0.08	0.10	0.06	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.38
0QFC.L	0.21	0.08	1.00	0.26	0.20	0.12	0.15	0.13	0.18	0.15	0.42
IVPG.L	0.24	0.10	0.26	1.00	0.31	0.10	0.14	0.16	0.22	0.17	0.36
BME.L	0.26	0.06	0.20	0.31	1.00	0.12	0.17	0.19	0.26	0.19	0.44
ACGL	0.44	0.09	0.12	0.10	0.12	1.00	0.39	0.20	0.27	0.27	0.46
ALSN	0.52	0.07	0.15	0.14	0.17	0.39	1.00	0.33	0.32	0.41	0.58
AVGO	0.67	0.09	0.13	0.16	0.19	0.20	0.33	1.00	0.45	0.47	0.62
RACE	0.59	0.09	0.18	0.22	0.26	0.27	0.32	0.45	1.00	0.36	0.60
DELL	0.57	0.09	0.15	0.17	0.19	0.27	0.41	0.47	0.36	1.00	0.65
Portfolio	0.72	0.38	0.42	0.36	0.44	0.46	0.58	0.62	0.60	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Low risk invest by ChatGPT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество