Low risk invest by ChatGPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Low risk invest by ChatGPT

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0QFC.L Caverion Ord	Industrials	11.11%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	11.11%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.11%
BME.L B&M European Value Retail SA	Consumer Defensive	11.11%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	11.11%
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	Financial Services	11.11%
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	Basic Materials	11.11%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	11.11%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low risk invest by ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Low risk invest by ChatGPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.24%	-1.42%	5.42%	15.91%	14.73%	11.02%
Low risk invest by ChatGPT	-1.76%	-1.28%	1.39%	4.50%	27.17%	N/A
Активы портфеля:
0QFC.L Caverion Ord	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	6.39%	N/A
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.61%	-0.17%	-13.60%	12.09%	17.94%	17.27%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	-5.84%	-13.43%	9.94%	36.08%	21.80%	14.40%
AVGO Broadcom Inc.	-13.98%	-9.87%	23.22%	44.45%	50.84%	34.89%
BME.L B&M European Value Retail SA	-20.22%	-13.03%	-36.27%	-43.56%	5.03%	4.80%
DELL Dell Technologies Inc.	-10.47%	-0.81%	-10.39%	-16.28%	37.67%	N/A
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.00%	0.00%	0.00%	8.85%	10.89%	N/A
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	45.69%	17.93%	14.19%	-19.06%	26.43%	32.25%
RACE Ferrari N.V.	9.35%	8.41%	-6.49%	9.92%	24.17%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low risk invest by ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.49%												-1.76%
2024	6.77%	8.72%	4.82%	-0.76%	3.02%	3.39%	-3.56%	3.24%	2.18%	-2.58%	-2.54%	6.39%	32.18%
2023	10.94%	3.35%	3.36%	4.41%	5.80%	6.52%	1.71%	0.21%	2.35%	-1.98%	7.44%	1.85%	56.01%
2022	-6.57%	-9.29%	12.65%	-6.82%	3.43%	-3.36%	0.14%	-1.80%	-10.76%	10.46%	12.79%	-4.79%	-7.45%
2021	-1.90%	2.24%	4.28%	7.59%	1.02%	2.20%	2.59%	0.22%	4.42%	7.34%	-0.66%	5.63%	40.50%
2020	-1.54%	-10.31%	-15.65%	7.90%	9.64%	3.89%	6.18%	4.99%	-1.33%	-3.87%	12.79%	7.62%	17.50%
2019	11.46%	4.81%	2.65%	8.10%	-6.86%	6.48%	5.92%	-6.73%	1.29%	2.48%	2.68%	3.02%	39.45%
2018	3.37%	-2.28%	-2.46%	0.37%	3.92%	-0.75%	5.06%	-0.06%	2.20%	-9.10%	1.69%	-7.80%	-6.73%
2017	5.82%	1.30%	3.38%	4.54%	4.50%	-3.55%	6.59%	4.10%	2.06%	3.08%	-2.77%	0.20%	32.78%
2016								1.19%	1.47%	-1.05%	4.85%	6.24%	13.18%

Комиссия

Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low risk invest by ChatGPT составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Low risk invest by ChatGPT

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0QFC.L Caverion Ord	-0.42	-0.52	0.83	-0.28	-0.65
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.28	0.54	1.07	0.33	0.69
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	1.29	1.71	1.28	2.00	5.57
AVGO Broadcom Inc.	1.13	1.84	1.25	2.52	6.74
BME.L B&M European Value Retail SA	-1.56	-2.35	0.71	-0.92	-1.82
DELL Dell Technologies Inc.	-0.05	0.29	1.04	-0.05	-0.09
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.78	1.25	1.29	2.01	7.37
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	-0.42	-0.40	0.95	-0.27	-0.63
RACE Ferrari N.V.	0.39	0.71	1.09	0.63	1.34

Low risk invest by ChatGPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.93 до 1.61, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Low risk invest by ChatGPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.78%	1.94%	2.38%	2.35%	1.43%	0.79%	1.21%	1.16%	0.70%	1.48%	1.11%	1.10%
Активы портфеля:
0QFC.L Caverion Ord	0.00%	0.00%	2.32%	2.45%	1.56%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	3.52%	2.43%	3.37%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.38%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	0.74%	0.93%	1.58%	2.02%	2.09%	1.58%	1.24%	1.37%	1.39%	1.78%	2.32%	1.50%
AVGO Broadcom Inc.	1.09%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
BME.L B&M European Value Retail SA	0.11%	0.10%	0.06%	0.04%	0.10%	0.05%	0.02%	0.03%	0.01%	0.05%	0.01%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.73%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity	0.92%	1.48%	2.77%	3.12%	2.24%	1.92%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot	5.51%	6.52%	10.47%	7.31%	4.26%	0.00%	4.64%	5.00%	2.36%	5.61%	4.09%	3.81%
RACE Ferrari N.V.	0.56%	0.61%	0.59%	0.69%	0.40%	0.54%	0.70%	0.88%	0.65%	0.89%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Low risk invest by ChatGPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Low risk invest by ChatGPT составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.42%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	117	28 авг. 2020 г.	137
-23.69%	5 янв. 2022 г.	200	11 окт. 2022 г.	75	25 янв. 2023 г.	275
-19.01%	21 сент. 2018 г.	69	25 дек. 2018 г.	58	15 мар. 2019 г.	127
-15.51%	20 июн. 2024 г.	35	7 авг. 2024 г.	94	16 дек. 2024 г.	129
-10.44%	1 авг. 2019 г.	11	15 авг. 2019 г.	68	19 нояб. 2019 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Low risk invest by ChatGPT составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Low risk invest by ChatGPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KAZTP.ME	0QFC.L	IVPG.L	BME.L	ACGL	ALSN	AVGO	DELL	RACE
KAZTP.ME	1.00	0.10	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10
0QFC.L	0.10	1.00	0.31	0.23	0.12	0.15	0.14	0.15	0.20
IVPG.L	0.10	0.31	1.00	0.32	0.10	0.14	0.17	0.17	0.23
BME.L	0.07	0.23	0.32	1.00	0.12	0.16	0.20	0.20	0.26
ACGL	0.09	0.12	0.10	0.12	1.00	0.39	0.21	0.28	0.27
ALSN	0.07	0.15	0.14	0.16	0.39	1.00	0.32	0.39	0.31
AVGO	0.10	0.14	0.17	0.20	0.21	0.32	1.00	0.47	0.45
DELL	0.10	0.15	0.17	0.20	0.28	0.39	0.47	1.00	0.35
RACE	0.10	0.20	0.23	0.26	0.27	0.31	0.45	0.35	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Low risk invest by ChatGPT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество