Low risk invest by ChatGPT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | Industrials | 11.11% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 11.11% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
BME.L B&M European Value Retail SA | Consumer Defensive | 11.11% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 11.11% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | Financial Services | 11.11% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | Basic Materials | 11.11% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low risk invest by ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Low risk invest by ChatGPT | 3.06% | 8.98% | 3.19% | 8.26% | 30.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
0QFC.L Caverion Ord | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.06% | N/A |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.14% | -3.95% | 1.29% | 3.01% | 31.26% | 16.86% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | -9.76% | 7.48% | -8.90% | 32.77% | 23.74% | 14.08% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 32.23% | 21.24% | 61.28% | 52.31% | 36.68% |
BME.L B&M European Value Retail SA | 3.65% | 22.07% | -4.56% | -24.47% | 10.18% | 7.17% |
DELL Dell Technologies Inc. | -17.06% | 23.26% | -26.97% | -23.06% | 36.40% | N/A |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.15% | 14.62% | N/A |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | 36.00% | -5.55% | 22.80% | -18.96% | 30.74% | 31.25% |
RACE Ferrari N.V. | 9.71% | 8.09% | -2.24% | 8.32% | 23.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low risk invest by ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26% | -0.69% | -3.58% | 4.64% | 1.58% | 3.06% | |||||||
| 2024 | 5.02% | 7.93% | 4.69% | -1.70% | 3.99% | 0.32% | 0.11% | 3.15% | 1.04% | -3.11% | -1.28% | 1.89% | 23.74% |
| 2023 | 10.83% | 3.76% | 1.42% | 4.23% | 3.24% | 8.92% | 1.74% | 1.20% | 1.24% | -2.75% | 7.45% | 2.30% | 52.33% |
| 2022 | -4.62% | -6.29% | 7.05% | -7.76% | 2.31% | -4.41% | 4.21% | -5.19% | -10.17% | 11.19% | 18.81% | -2.08% | -0.91% |
| 2021 | -1.39% | 2.23% | 4.08% | 9.69% | 0.71% | 2.44% | 2.53% | 0.55% | 1.38% | 5.85% | -1.18% | 6.28% | 37.95% |
| 2020 | -2.05% | -10.76% | -18.08% | 9.97% | 9.90% | 3.78% | 6.65% | 3.83% | -1.35% | -3.10% | 11.56% | 7.17% | 13.66% |
| 2019 | 11.11% | 4.57% | 2.60% | 8.43% | -7.03% | 7.37% | 4.80% | -6.15% | 2.04% | 3.58% | 2.88% | 3.60% | 42.98% |
| 2018 | 3.74% | -2.96% | -2.45% | 0.20% | 3.22% | -1.48% | 6.33% | -0.45% | 1.78% | -8.28% | 1.45% | -6.81% | -6.52% |
| 2017 | 5.94% | 1.35% | 3.29% | 4.73% | 4.20% | -3.39% | 5.77% | 3.78% | 2.41% | 2.40% | -2.16% | 0.26% | 32.04% |
| 2016 | 1.19% | 1.47% | -1.05% | 4.96% | 6.11% | 13.16% |
Комиссия
Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Low risk invest by ChatGPT составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | — | — | — | 0.00 | — |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.07 | -0.14 |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.95 | 1.40 | 1.21 | 1.03 | 2.88 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.74 | 1.46 | 1.20 | 1.12 | 3.10 |
BME.L B&M European Value Retail SA | -0.89 | -1.15 | 0.86 | -0.55 | -0.93 |
DELL Dell Technologies Inc. | -0.60 | -0.57 | 0.92 | -0.57 | -0.96 |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 0.64 | 1.15 | 1.30 | 1.07 | 4.76 |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | -0.44 | -0.42 | 0.95 | -0.31 | -0.75 |
RACE Ferrari N.V. | 0.40 | 0.76 | 1.10 | 0.51 | 1.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.94% | 2.38% | 2.35% | 1.43% | 0.79% | 1.21% | 1.16% | 0.70% | 1.48% | 1.11% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0QFC.L Caverion Ord | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 2.45% | 1.56% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 2.43% | 3.37% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.05% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
BME.L B&M European Value Retail SA | 0.09% | 0.10% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.97% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 0.01% | 1.48% | 2.77% | 3.12% | 2.24% | 1.92% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | 6.38% | 6.52% | 10.47% | 7.31% | 4.26% | 0.00% | 4.64% | 5.00% | 2.36% | 5.61% | 4.09% | 3.81% |
RACE Ferrari N.V. | 0.68% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Low risk invest by ChatGPT составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.19% | 23 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 144 | 9 окт. 2020 г. | 187 |
| -25.56% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 26 сент. 2022 г. | 48 | 1 дек. 2022 г. | 237 |
| -17.08% | 21 сент. 2018 г. | 69 | 25 дек. 2018 г. | 45 | 26 февр. 2019 г. | 114 |
| -14.35% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.86% | 1 авг. 2019 г. | 11 | 15 авг. 2019 г. | 57 | 4 нояб. 2019 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low risk invest by ChatGPT составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KAZTP.ME | 0QFC.L | IVPG.L | BME.L | ACGL | ALSN | AVGO | DELL | RACE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.59 | 0.72 |
| KAZTP.ME | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.38 |
| 0QFC.L | 0.21 | 0.10 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.43 |
| IVPG.L | 0.24 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.38 |
| BME.L | 0.26 | 0.06 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.45 |
| ACGL | 0.44 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | 0.39 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.46 |
| ALSN | 0.52 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.39 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.58 |
| AVGO | 0.67 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.62 |
| DELL | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.36 | 0.65 |
| RACE | 0.59 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.72 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 1.00 |