PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Low risk invest by ChatGPT

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


0QFC.L 11.11%ACGL 11.11%ALSN 11.11%AVGO 11.11%BME.L 11.11%DELL 11.11%IVPG.L 11.11%KAZTP.ME 11.11%RACE 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0QFC.L
Caverion Ord
Services

11.11%

ACGL
Arch Capital Group Ltd.
Financial Services

11.11%

ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

11.11%

BME.L
B&M European Value Retail SA
Consumer Defensive

11.11%

DELL
Dell Technologies Inc.
Technology

11.11%

IVPG.L
Invesco Perpetual Glbl Equity
Financials

11.11%

KAZTP.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
Basic Materials

11.11%

RACE
Ferrari N.V.
Consumer Cyclical

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low risk invest by ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
461.12%
135.41%
Low risk invest by ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Low risk invest by ChatGPT18.58%11.21%26.72%54.44%26.90%N/A
0QFC.L
Caverion Ord
-1.31%0.19%0.53%-0.23%9.76%3.55%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
17.37%4.65%13.19%22.26%20.81%16.64%
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
29.66%22.56%24.22%57.04%11.13%11.54%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%41.31%39.98%
BME.L
B&M European Value Retail SA
-2.08%4.80%-2.41%21.73%15.41%N/A
DELL
Dell Technologies Inc.
63.59%44.34%84.56%221.25%35.11%N/A
IVPG.L
Invesco Perpetual Glbl Equity
1.27%-0.41%11.57%15.45%9.08%9.87%
KAZTP.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
9.91%-2.52%10.87%21.71%42.72%35.30%
RACE
Ferrari N.V.
25.68%12.16%37.96%57.83%26.33%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.01%9.55%
20231.20%1.24%-2.75%7.46%2.31%

Коэффициент Шарпа

Low risk invest by ChatGPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.30

Коэффициент Шарпа Low risk invest by ChatGPT находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.30
2.44
Low risk invest by ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Low risk invest by ChatGPT1.77%2.07%2.00%1.19%0.59%1.21%1.16%0.71%1.49%1.12%1.15%1.07%
0QFC.L
Caverion Ord
2.31%2.32%2.45%1.56%0.00%0.69%0.00%0.00%3.52%2.43%3.37%0.00%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.25%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%1.52%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
BME.L
B&M European Value Retail SA
0.07%0.06%0.04%0.10%0.10%0.02%0.03%0.01%0.05%0.01%0.32%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.19%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVPG.L
Invesco Perpetual Glbl Equity
0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%
KAZTP.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
9.27%10.47%7.31%4.26%0.00%4.64%5.00%2.36%5.61%4.09%3.81%6.25%
RACE
Ferrari N.V.
0.47%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Low risk invest by ChatGPT
4.30
0QFC.L
Caverion Ord
0.25
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
1.20
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
2.54
AVGO
Broadcom Inc.
3.82
BME.L
B&M European Value Retail SA
0.79
DELL
Dell Technologies Inc.
5.03
IVPG.L
Invesco Perpetual Glbl Equity
0.75
KAZTP.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
0.40
RACE
Ferrari N.V.
2.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KAZTP.ME0QFC.LBME.LIVPG.LACGLALSNAVGODELLRACE
KAZTP.ME1.000.110.080.120.100.080.110.110.11
0QFC.L0.111.000.240.310.130.160.150.160.20
BME.L0.080.241.000.350.120.170.200.210.26
IVPG.L0.120.310.351.000.120.140.180.200.24
ACGL0.100.130.120.121.000.400.250.310.29
ALSN0.080.160.170.140.401.000.320.410.32
AVGO0.110.150.200.180.250.321.000.450.47
DELL0.110.160.210.200.310.410.451.000.36
RACE0.110.200.260.240.290.320.470.361.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Low risk invest by ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.19%23 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.1449 окт. 2020 г.187
-25.56%5 янв. 2022 г.18926 сент. 2022 г.481 дек. 2022 г.237
-17.09%21 сент. 2018 г.6925 дек. 2018 г.4526 февр. 2019 г.114
-9.85%1 авг. 2019 г.1115 авг. 2019 г.574 нояб. 2019 г.68
-9.66%25 янв. 2018 г.539 апр. 2018 г.11513 сент. 2018 г.168

График волатильности

Текущая волатильность Low risk invest by ChatGPT составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.69%
3.47%
Low risk invest by ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев