Low risk invest by ChatGPT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | Industrials | 11.11% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 11.11% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
BME.L B&M European Value Retail SA | Consumer Defensive | 11.11% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 11.11% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | Financial Services | 11.11% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | Basic Materials | 11.11% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Low risk invest by ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Low risk invest by ChatGPT | 25.15% | -1.96% | 1.15% | 28.44% | 24.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
0QFC.L Caverion Ord | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 5.15% | N/A |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 36.23% | -8.92% | 3.38% | 18.34% | 19.30% | 18.18% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 106.51% | 19.18% | 57.62% | 121.39% | 21.97% | 15.55% |
AVGO Broadcom Inc. | 57.18% | -4.79% | 21.65% | 81.15% | 43.35% | 38.20% |
BME.L B&M European Value Retail SA | -28.22% | -9.49% | -27.38% | -25.89% | 8.19% | 13.83% |
DELL Dell Technologies Inc. | 78.58% | 5.19% | -9.17% | 84.88% | 37.10% | N/A |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 10.48% | 0.00% | 2.22% | 23.78% | 9.45% | N/A |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | -31.78% | -13.18% | -33.69% | -34.13% | 21.46% | 31.64% |
RACE Ferrari N.V. | 30.81% | -8.21% | 5.44% | 25.15% | 21.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low risk invest by ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.02% | 7.93% | 4.69% | -1.70% | 3.99% | 0.32% | 0.11% | 3.15% | 1.04% | -3.11% | 25.15% | ||
| 2023 | 10.83% | 3.76% | 1.42% | 4.23% | 3.24% | 8.92% | 1.74% | 1.20% | 1.24% | -2.75% | 7.46% | 2.30% | 52.33% |
| 2022 | -4.62% | -6.29% | 7.05% | -7.76% | 2.31% | -4.41% | 4.21% | -5.19% | -10.17% | 11.19% | 18.81% | -2.08% | -0.91% |
| 2021 | -1.39% | 2.23% | 4.08% | 9.69% | 0.71% | 2.44% | 2.53% | 0.55% | 1.38% | 5.85% | -1.18% | 6.28% | 37.95% |
| 2020 | -2.05% | -10.76% | -18.08% | 9.97% | 9.90% | 3.78% | 6.65% | 3.83% | -1.35% | -3.10% | 11.66% | 7.18% | 13.77% |
| 2019 | 11.11% | 4.57% | 2.60% | 8.43% | -7.03% | 7.37% | 4.80% | -6.15% | 2.04% | 3.58% | 2.88% | 3.60% | 42.97% |
| 2018 | 3.74% | -2.96% | -2.45% | 0.20% | 3.22% | -1.48% | 6.33% | -0.44% | 1.78% | -8.28% | 1.45% | -6.81% | -6.52% |
| 2017 | 5.94% | 1.35% | 3.29% | 4.73% | 4.20% | -3.39% | 5.77% | 3.78% | 2.41% | 2.40% | -2.16% | 0.26% | 32.05% |
| 2016 | 1.19% | 1.47% | -1.05% | 4.96% | 6.11% | 13.16% |
Комиссия
Комиссия Low risk invest by ChatGPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Low risk invest by ChatGPT среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0QFC.L Caverion Ord | 0.33 | 0.50 | 1.10 | 0.32 | 0.86 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.87 | 1.27 | 1.17 | 1.08 | 3.72 |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 4.54 | 5.83 | 1.85 | 10.36 | 26.16 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 3.42 | 10.46 |
BME.L B&M European Value Retail SA | -1.19 | -1.68 | 0.81 | -0.85 | -1.67 |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.45 | 2.26 | 1.30 | 1.66 | 3.76 |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 1.13 | 1.88 | 1.35 | 3.41 | 11.49 |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | -1.13 | -1.75 | 0.81 | -0.70 | -1.74 |
RACE Ferrari N.V. | 0.73 | 1.26 | 1.16 | 1.68 | 3.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low risk invest by ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.80% | 3.06% | 2.79% | 2.52% | 1.86% | 1.41% | 1.45% | 0.87% | 2.08% | 1.27% | 4.61% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0QFC.L Caverion Ord | 0.00% | 2.32% | 2.45% | 1.56% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 2.43% | 3.37% | 0.00% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.63% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
BME.L B&M European Value Retail SA | 9.14% | 6.19% | 4.01% | 9.94% | 9.63% | 1.86% | 2.66% | 1.49% | 5.43% | 1.44% | 31.58% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.27% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVPG.L Invesco Perpetual Glbl Equity | 1.48% | 2.77% | 3.12% | 2.24% | 1.92% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.28% |
KAZTP.ME Public Joint Stock Company KuibyshevAzot | 10.91% | 10.47% | 7.31% | 4.26% | 0.00% | 4.64% | 5.00% | 2.36% | 5.61% | 4.09% | 3.81% | 6.25% |
RACE Ferrari N.V. | 0.59% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Low risk invest by ChatGPT показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Low risk invest by ChatGPT составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.19% | 23 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 144 | 9 окт. 2020 г. | 187 |
| -25.56% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 26 сент. 2022 г. | 48 | 1 дек. 2022 г. | 237 |
| -17.08% | 21 сент. 2018 г. | 69 | 25 дек. 2018 г. | 45 | 26 февр. 2019 г. | 114 |
| -9.85% | 1 авг. 2019 г. | 11 | 15 авг. 2019 г. | 57 | 4 нояб. 2019 г. | 68 |
| -9.67% | 25 янв. 2018 г. | 53 | 9 апр. 2018 г. | 115 | 13 сент. 2018 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Low risk invest by ChatGPT составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KAZTP.ME | 0QFC.L | BME.L | IVPG.L | ACGL | ALSN | AVGO | DELL | RACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZTP.ME | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 0QFC.L | 0.10 | 1.00 | 0.23 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| BME.L | 0.07 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| IVPG.L | 0.10 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| ACGL | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.39 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| ALSN | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.31 |
| AVGO | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.45 |
| DELL | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.36 |
| RACE | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 1.00 |