PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Div Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

33.33%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.88%
18.82%
Div Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Div Income на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -4.28% с начала года и доходность в 6.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
Div Income-4.28%-2.39%11.88%5.20%4.16%6.16%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.29%-1.17%9.08%8.15%2.60%3.16%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-4.04%-0.20%12.62%5.85%6.60%9.38%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.03%-5.76%13.51%0.88%2.16%5.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.97%0.08%2.69%
2023-5.26%-3.00%8.15%7.20%

Комиссия

Комиссия Div Income составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Div Income
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Div Income, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Div Income, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Div Income, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Div Income, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Div Income, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.382.121.240.897.25
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.320.611.070.381.02
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.050.211.020.030.13

Коэффициент Шарпа

Div Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.40

Коэффициент Шарпа Div Income находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.40
1.81
Div Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Div Income5.20%4.76%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.37%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.34%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.31%
-4.64%
Div Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Div Income показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Div Income составляет 7.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Div Income составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.31%
3.30%
Div Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00