Magnum Experiment 98F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Magnum Experiment 98F
Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | Industrials | 3.73% |
ASCCY Asics Corp ADR | Consumer Cyclical | 6.05% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 0.24% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | Industrials | 1.09% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6% |
EAT Brinker International, Inc. | Consumer Cyclical | 3.33% |
ELMD Electromed, Inc. | Healthcare | 3.69% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | Financial Services | 1.02% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | Financial Services | 4.81% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | Financial Services | 0.95% |
LFVN LifeVantage Corporation | Consumer Defensive | 5.88% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 6.42% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 12.13% |
UCBJY UCB SA ADR | Healthcare | 15.89% |
UI Ubiquiti Inc. | Technology | 2% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | Industrials | 3.71% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 19.78% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | Healthcare | 3.28% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2014 г., начальной даты ASCCY
Доходность по периодам
Magnum Experiment 98F на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 35.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Magnum Experiment 98F | 1.02% | 4.03% | 2.75% | 82.08% | 61.81% | 35.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGX Argan, Inc. | 54.22% | 32.43% | 35.53% | 201.28% | 44.70% | 22.00% |
ASCCY Asics Corp ADR | 22.09% | 12.84% | 18.07% | 73.69% | 57.96% | 18.02% |
BSX Boston Scientific Corporation | 17.85% | 2.01% | 16.10% | 39.29% | 22.61% | 19.13% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -7.46% | 18.12% | 37.92% | 128.06% | 44.04% | 21.19% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.03% | 3.73% | 3.30% | 67.19% | 21.49% | 8.31% |
EAT Brinker International, Inc. | 30.49% | 32.74% | 30.51% | 144.41% | 45.64% | 13.74% |
ELMD Electromed, Inc. | -31.64% | -12.36% | -34.37% | 38.17% | 6.97% | 25.59% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | 19.45% | 16.42% | 30.73% | 175.10% | 9.75% | 13.58% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -6.85% | -1.09% | 2.85% | 74.52% | 55.48% | 12.97% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | -75.86% | 16.52% | 12.02% | 18.35% | 27.94% | 10.53% |
LFVN LifeVantage Corporation | -25.12% | 11.84% | -9.90% | 73.68% | -0.66% | 12.88% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 36.04% | 0.70% | 11.90% | 118.87% | 47.06% | 19.14% |
TRGP Targa Resources Corp. | -10.70% | -2.72% | -21.98% | 36.20% | 57.67% | 10.91% |
UCBJY UCB SA ADR | -7.89% | -1.06% | -6.36% | 31.26% | 14.28% | 11.04% |
UI Ubiquiti Inc. | 19.46% | 18.22% | 14.44% | 178.34% | 17.66% | 29.78% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | -35.08% | -10.82% | -38.21% | 109.42% | 45.72% | 22.28% |
WMT Walmart Inc. | 9.83% | 1.59% | 7.51% | 51.66% | 20.72% | 17.03% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -12.93% | 4.00% | -8.68% | 135.18% | 95.23% | 33.39% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 98F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.00% | -5.09% | -6.93% | 2.88% | 2.94% | 1.02% | |||||||
| 2024 | 19.99% | 12.70% | 4.92% | 3.33% | 12.20% | 2.42% | 9.00% | 11.64% | 11.19% | 9.86% | 16.39% | 1.71% | 196.47% |
| 2023 | 7.25% | 0.42% | 0.26% | -0.68% | -1.73% | 5.81% | 2.82% | 5.83% | -4.07% | -3.47% | 2.63% | 5.87% | 22.08% |
| 2022 | -3.04% | 4.21% | 8.32% | -5.25% | -7.29% | -5.82% | 5.03% | -1.45% | -5.22% | 9.46% | 6.80% | -0.47% | 3.36% |
| 2021 | -0.84% | 0.85% | 3.86% | 0.20% | 109.16% | 7.73% | -2.24% | 3.83% | -1.48% | 3.52% | -4.72% | 2.54% | 137.22% |
| 2020 | -2.50% | -7.55% | -13.83% | 21.01% | 13.97% | 8.45% | 2.74% | 1.65% | -6.79% | -2.10% | 18.70% | 0.87% | 32.55% |
| 2019 | 8.35% | -0.76% | 0.76% | -2.61% | -3.78% | 8.06% | -2.31% | -3.17% | 5.95% | 1.46% | 5.92% | 3.89% | 22.77% |
| 2018 | 5.04% | -7.06% | 0.10% | 2.10% | -1.20% | 4.58% | 5.23% | 6.40% | 0.46% | -1.94% | 0.21% | -6.49% | 6.54% |
| 2017 | 1.13% | -0.91% | 2.98% | 0.54% | -3.50% | 0.26% | 2.61% | -2.74% | 5.01% | 3.72% | 5.41% | 2.39% | 17.74% |
| 2016 | -4.76% | 13.00% | 0.70% | 5.63% | 3.22% | -0.89% | 1.90% | 3.81% | -1.60% | -1.52% | 4.31% | -0.49% | 24.59% |
| 2015 | -4.28% | 5.17% | -2.74% | 0.24% | 1.34% | -5.35% | 1.57% | -2.91% | -4.93% | 6.39% | -2.76% | -1.55% | -10.12% |
| 2014 | 3.58% | -1.55% | 1.98% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 98F составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 98F составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 3.11 | 3.39 | 1.47 | 4.60 | 12.94 |
ASCCY Asics Corp ADR | 1.51 | 2.09 | 1.29 | 2.72 | 7.27 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.81 | 2.23 | 1.36 | 2.53 | 10.14 |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 1.36 | 2.36 | 1.27 | 1.77 | 5.70 |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.98 | 2.34 | 1.35 | 2.23 | 5.95 |
EAT Brinker International, Inc. | 2.76 | 2.95 | 1.40 | 4.52 | 11.02 |
ELMD Electromed, Inc. | 0.74 | 1.36 | 1.17 | 0.84 | 2.05 |
FNMAS Federal National Mortgage Association | 2.13 | 4.32 | 1.55 | 2.39 | 11.69 |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 1.24 | 2.09 | 1.25 | 1.37 | 5.69 |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.05 | 3.37 | 2.23 | 0.22 | 0.38 |
LFVN LifeVantage Corporation | 0.98 | 1.72 | 1.21 | 1.16 | 2.88 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 3.12 | 3.47 | 1.53 | 4.75 | 13.81 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.08 | 1.39 | 1.21 | 1.35 | 3.30 |
UCBJY UCB SA ADR | 0.98 | 1.30 | 1.19 | 0.97 | 3.59 |
UI Ubiquiti Inc. | 3.35 | 3.62 | 1.51 | 2.85 | 13.00 |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 1.72 | 2.28 | 1.33 | 2.53 | 5.66 |
WMT Walmart Inc. | 2.23 | 2.90 | 1.40 | 2.36 | 7.59 |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 1.05 | 2.09 | 1.34 | 1.69 | 9.30 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 98F за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.01% | 2.53% | 1.68% | 0.90% | 1.55% | 2.62% | 2.71% | 2.21% | 2.38% | 3.12% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGX Argan, Inc. | 0.68% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 2.81% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% |
ASCCY Asics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.33% | 0.93% | 4.56% | 6.67% | 6.76% | 5.79% | 4.18% | 3.94% | 3.01% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 7.02% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% | 1.77% |
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.09% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.67% | 0.94% | 1.93% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 5.99% | 2.91% | 12.82% | 10.71% | 12.03% | 3.99% | 14.72% | 2.84% | 8.42% | 14.55% | 10.48% | 8.32% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.26% | 0.88% | 8.92% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 2.06% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.87% | 0.73% | 2.35% | 1.79% | 1.35% | 1.30% | 1.69% | 1.78% | 1.55% | 1.93% | 1.26% | 1.88% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 1.30% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 98F показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 98F составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 60 |
| -22.34% | 28 нояб. 2014 г. | 288 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 350 |
| -21.68% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.18% | 8 апр. 2022 г. | 117 | 26 сент. 2022 г. | 87 | 31 янв. 2023 г. | 204 |
| -14.39% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 63 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 9.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | ZIVO | HACBY | BYRN | ASCCY | FNMAS | ELMD | UCBJY | LFVN | CALM | SFM | GGAL | WMT | WLFC | EAT | AGX | UI | TRGP | BSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.58 | 0.58 |
| ZIVO | 0.05 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.28 |
| HACBY | 0.03 | -0.00 | 1.00 | -0.02 | 0.19 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| BYRN | 0.13 | 0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| ASCCY | 0.12 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.24 |
| FNMAS | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| ELMD | 0.17 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.28 |
| UCBJY | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 1.00 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.38 |
| LFVN | 0.22 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.39 |
| CALM | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.34 |
| SFM | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.12 | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.39 |
| GGAL | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.40 |
| WMT | 0.41 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.43 |
| WLFC | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.37 |
| EAT | 0.39 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.39 |
| AGX | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.42 |
| UI | 0.50 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.38 |
| TRGP | 0.45 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.57 |
| BSX | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.39 |
| Portfolio | 0.58 | 0.28 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.57 | 0.39 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя