Magnum Experiment 98F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Magnum Experiment 98F
Последнее обновление 13 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | Industrials | 3.73% |
ASCCY Asics Corp ADR | Consumer Cyclical | 6.05% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 0.24% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | Industrials | 1.09% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6% |
EAT Brinker International, Inc. | Consumer Cyclical | 3.33% |
ELMD Electromed, Inc. | Healthcare | 3.69% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | Financial Services | 1.02% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | Financial Services | 4.81% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | Financial Services | 0.95% |
LFVN LifeVantage Corporation | Consumer Defensive | 5.88% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 6.42% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 12.13% |
UCBJY UCB SA ADR | Healthcare | 15.89% |
UI Ubiquiti Inc. | Technology | 2% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | Industrials | 3.71% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 19.78% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | Healthcare | 3.28% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 98F и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Magnum Experiment 98F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2014 г., начальной даты ASCCY
Доходность по периодам
Magnum Experiment 98F на 13 апр. 2025 г. показал доходность в -8.10% с начала года и доходность в 34.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Magnum Experiment 98F | -8.10% | -4.33% | 12.46% | 88.54% | 67.09% | 34.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGX Argan, Inc. | 8.34% | 23.48% | 29.34% | 151.35% | 35.60% | 19.07% |
ASCCY Asics Corp ADR | 4.67% | -5.55% | 8.76% | 75.91% | 59.58% | 16.75% |
BSX Boston Scientific Corporation | 4.87% | -3.59% | 7.54% | 37.61% | 21.17% | 17.87% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -37.76% | -14.00% | 28.44% | 23.66% | 53.66% | 16.82% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.51% | 19.22% | 12.19% | 72.68% | 24.65% | 12.03% |
EAT Brinker International, Inc. | 8.68% | 3.13% | 72.22% | 217.79% | 55.81% | 11.07% |
ELMD Electromed, Inc. | -23.76% | -8.49% | -0.62% | 54.95% | 11.68% | 25.58% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | -12.74% | -3.61% | 113.76% | 146.68% | 7.32% | 7.80% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -13.56% | -9.34% | 8.24% | 96.09% | 56.94% | 12.23% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | -82.80% | -24.82% | -3.29% | -16.90% | 21.03% | 6.87% |
LFVN LifeVantage Corporation | -19.15% | -16.97% | 16.97% | 131.76% | 6.57% | 12.91% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 23.77% | 15.01% | 35.44% | 151.63% | 52.60% | 16.87% |
TRGP Targa Resources Corp. | -8.03% | -14.05% | -0.52% | 45.52% | 83.76% | 9.92% |
UCBJY UCB SA ADR | -22.14% | -21.15% | -17.05% | 22.14% | 13.71% | 9.17% |
UI Ubiquiti Inc. | -6.99% | -3.42% | 31.21% | 187.71% | 15.13% | 26.57% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | -32.63% | -20.61% | -19.93% | 193.58% | 44.52% | 22.94% |
WMT Walmart Inc. | 2.99% | 9.03% | 16.43% | 56.05% | 18.39% | 15.68% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -30.23% | -16.20% | -26.07% | 87.50% | 86.99% | 43.50% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 98F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.90% | -4.90% | -6.97% | -3.74% | -8.10% | ||||||||
| 2024 | 19.99% | 12.70% | 4.92% | 3.24% | 12.26% | 2.42% | 9.10% | 11.61% | 11.14% | 9.90% | 16.40% | 1.69% | 196.47% |
| 2023 | 7.25% | 0.42% | 0.26% | -0.68% | -1.73% | 5.81% | 2.82% | 5.83% | -4.07% | -3.47% | 2.63% | 5.87% | 22.08% |
| 2022 | -3.04% | 4.21% | 8.32% | -5.25% | -7.29% | -5.82% | 5.03% | -1.45% | -5.22% | 9.46% | 6.80% | -0.47% | 3.36% |
| 2021 | -0.84% | 0.85% | 3.86% | 0.20% | 109.16% | 7.73% | -2.24% | 3.83% | -1.48% | 3.52% | -4.72% | 2.54% | 137.22% |
| 2020 | -2.50% | -7.55% | -13.83% | 21.01% | 13.97% | 8.45% | 2.74% | 1.65% | -6.79% | -2.10% | 18.70% | 0.93% | 32.63% |
| 2019 | 8.35% | -0.75% | 0.76% | -2.61% | -3.78% | 8.06% | -2.31% | -3.17% | 5.95% | 1.46% | 5.92% | 3.89% | 22.77% |
| 2018 | 5.04% | -7.06% | 0.10% | 2.10% | -1.20% | 4.58% | 5.23% | 6.40% | 0.46% | -1.94% | 0.21% | -6.49% | 6.54% |
| 2017 | 1.13% | -0.91% | 2.98% | 0.54% | -3.50% | 0.26% | 2.61% | -2.74% | 5.01% | 3.72% | 5.41% | 2.39% | 17.74% |
| 2016 | -4.76% | 13.00% | 0.70% | 5.63% | 3.22% | -0.89% | 1.90% | 3.81% | -1.60% | -1.52% | 4.31% | -0.49% | 24.59% |
| 2015 | -4.27% | 5.17% | -2.74% | 0.24% | 1.34% | -5.35% | 1.57% | -2.91% | -4.93% | 6.38% | -2.77% | -1.55% | -10.11% |
| 2014 | 3.58% | -1.55% | 1.97% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 98F составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 98F составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 4.28
^GSPC: 0.21
Portfolio: 4.63
^GSPC: 0.42
Portfolio: 1.76
^GSPC: 1.06
Portfolio: 4.06
^GSPC: 0.21
Portfolio: 16.78
^GSPC: 0.99
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 2.34 | 3.01 | 1.41 | 3.46 | 10.30 |
ASCCY Asics Corp ADR | 1.51 | 2.20 | 1.30 | 2.80 | 8.05 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.67 | 2.17 | 1.34 | 2.42 | 11.34 |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.28 | 1.11 | 1.12 | 0.33 | 1.02 |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.06 | 2.53 | 1.38 | 2.41 | 7.53 |
EAT Brinker International, Inc. | 4.37 | 4.12 | 1.56 | 5.03 | 21.03 |
ELMD Electromed, Inc. | 1.09 | 1.72 | 1.21 | 1.46 | 3.45 |
FNMAS Federal National Mortgage Association | 1.79 | 3.93 | 1.50 | 2.00 | 9.97 |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 1.66 | 2.32 | 1.28 | 1.74 | 7.53 |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | -0.05 | 2.98 | 2.25 | -0.20 | -0.42 |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.07 | 7.44 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 3.89 | 4.12 | 1.65 | 6.05 | 18.18 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.36 | 1.70 | 1.26 | 1.76 | 6.56 |
UCBJY UCB SA ADR | 0.72 | 1.08 | 1.16 | 0.77 | 3.73 |
UI Ubiquiti Inc. | 3.79 | 3.88 | 1.55 | 2.60 | 16.29 |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 3.23 | 3.36 | 1.48 | 4.55 | 14.96 |
WMT Walmart Inc. | 2.29 | 3.15 | 1.44 | 2.56 | 9.17 |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.72 | 1.78 | 1.28 | 1.09 | 7.83 |
Magnum Experiment 98F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 98F за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.01% | 2.53% | 1.68% | 0.90% | 1.62% | 2.62% | 2.71% | 2.21% | 2.37% | 3.11% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGX Argan, Inc. | 0.91% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% |
ASCCY Asics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.33% | 0.93% | 4.56% | 6.67% | 6.76% | 5.79% | 4.18% | 3.94% | 3.01% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 4.32% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% | 1.77% |
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.40% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.67% | 0.94% | 1.93% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 8.41% | 2.91% | 12.82% | 10.71% | 12.03% | 3.99% | 14.72% | 2.84% | 8.42% | 14.55% | 10.48% | 8.32% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.13% | 0.88% | 8.92% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.83% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.94% | 0.73% | 2.35% | 1.79% | 1.35% | 1.30% | 1.69% | 1.78% | 1.55% | 1.93% | 1.26% | 1.88% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.78% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 1.79% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Magnum Experiment 98F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Magnum Experiment 98F показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 98F составляет 17.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 60 |
| -22.34% | 28 нояб. 2014 г. | 288 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 350 |
| -21.81% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.18% | 8 апр. 2022 г. | 117 | 26 сент. 2022 г. | 87 | 31 янв. 2023 г. | 204 |
| -14.38% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 98F составляет 12.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Magnum Experiment 98F
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ZIVO | HACBY | ASCCY | BYRN | FNMAS | UCBJY | ELMD | LFVN | CALM | SFM | WMT | GGAL | WLFC | EAT | AGX | UI | TRGP | BSX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIVO | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| HACBY | -0.00 | 1.00 | 0.19 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| ASCCY | 0.01 | 0.19 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| BYRN | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| FNMAS | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| UCBJY | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| ELMD | -0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| LFVN | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| CALM | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| SFM | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| WMT | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.26 |
| GGAL | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| WLFC | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| EAT | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| AGX | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
| UI | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.32 |
| TRGP | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 1.00 | 0.27 |
| BSX | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2014 г.