All weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | Government Bonds | 30% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | Precious Metals | 25% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2018 г., начальной даты DTLA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| All weather | 4.71% | -0.05% | 2.82% | 16.40% | 7.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 26.61% | 9.34% | 21.19% | 38.10% | 13.83% | N/A |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.31% | -3.07% | -3.42% | 2.59% | -9.93% | N/A |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -6.15% | -5.21% | -5.93% | 8.34% | 13.91% | 10.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.12% | 0.03% | 0.73% | -0.18% | 4.71% | ||||||||
| 2024 | -0.10% | 1.38% | 4.37% | -1.95% | 2.70% | 2.35% | 2.30% | 2.45% | 2.66% | -0.12% | 1.71% | -2.85% | 15.68% |
| 2023 | 5.86% | -4.01% | 4.99% | 1.54% | -1.21% | 2.06% | 1.85% | -1.96% | -5.02% | -0.59% | 6.87% | 5.05% | 15.60% |
| 2022 | -4.15% | -0.13% | 0.97% | -6.46% | -2.43% | -4.73% | 3.51% | -3.59% | -6.49% | 0.08% | 6.59% | -0.70% | -16.94% |
| 2021 | -1.86% | -3.23% | 0.62% | 3.52% | 2.74% | 0.00% | 2.66% | 0.79% | -3.42% | 3.50% | 0.18% | 1.57% | 6.97% |
| 2020 | 2.89% | -1.76% | -2.10% | 5.72% | 0.90% | 2.40% | 5.70% | 1.03% | -2.03% | -2.45% | 3.62% | 3.36% | 18.13% |
| 2019 | 4.04% | 0.85% | 1.97% | 0.67% | 0.02% | 5.04% | 0.52% | 4.11% | -0.74% | 1.49% | 0.25% | 1.74% | 21.69% |
| 2018 | -0.23% | -0.66% | 0.16% | 0.49% | -0.74% | -3.89% | 0.65% | -0.20% | -4.39% |
Комиссия
Комиссия All weather составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All weather составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 2.67 | 3.46 | 1.46 | 5.33 | 14.69 |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.19 | 0.37 | 1.04 | 0.06 | 0.39 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.50 | 0.77 | 1.11 | 0.47 | 2.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All weather показал максимальную просадку в 24.11%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка All weather составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.11% | 10 нояб. 2021 г. | 229 | 11 окт. 2022 г. | 365 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -16.26% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 29 апр. 2020 г. | 46 |
| -7.96% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.52% | 5 янв. 2021 г. | 44 | 5 мар. 2021 г. | 42 | 7 мая 2021 г. | 86 |
| -6.17% | 14 июн. 2018 г. | 137 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All weather составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWDA.L | DTLA.L | SGBX.L | |
|---|---|---|---|
| SWDA.L | 1.00 | -0.12 | 0.16 |
| DTLA.L | -0.12 | 1.00 | 0.26 |
| SGBX.L | 0.16 | 0.26 | 1.00 |