All weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | Government Bonds | 30% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | Precious Metals | 25% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2018 г., начальной даты DTLA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| All weather | 14.54% | 1.34% | 10.15% | 25.53% | 7.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 24.36% | 2.33% | 18.04% | 33.87% | 11.19% | N/A |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.84% | 0.59% | 7.57% | 13.74% | -4.43% | N/A |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.06% | 1.29% | 7.64% | 28.70% | 12.58% | 12.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.41% | 0.94% | 4.00% | -2.07% | 2.18% | 2.43% | 2.35% | 2.59% | 14.54% | ||||
| 2023 | 5.85% | -4.08% | 4.95% | 1.49% | -1.42% | 1.98% | 1.39% | -2.05% | -5.29% | -1.04% | 7.11% | 5.45% | 14.30% |
| 2022 | -3.97% | -0.01% | 0.70% | -6.56% | -2.47% | -4.42% | 3.58% | -3.68% | -6.64% | -0.35% | 6.53% | -0.71% | -17.32% |
| 2021 | -1.82% | -3.07% | 0.71% | 3.46% | 2.75% | 0.02% | 2.71% | 0.70% | -3.39% | 3.39% | 0.28% | 1.41% | 7.05% |
| 2020 | 2.82% | -1.90% | -2.02% | 6.33% | 1.54% | 2.51% | 5.64% | 1.77% | -2.22% | -2.54% | 4.37% | 3.56% | 21.12% |
| 2019 | 4.23% | 1.00% | 1.87% | 0.73% | -0.14% | 5.16% | 0.54% | 3.87% | -0.66% | 1.59% | 0.37% | 1.89% | 22.28% |
| 2018 | -0.23% | -0.65% | 0.18% | 0.45% | -0.67% | -3.68% | 0.64% | 0.08% | -3.88% |
Комиссия
Комиссия All weather составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All weather среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 2.34 | 3.21 | 1.40 | 2.86 | 13.71 |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.90 | 1.38 | 1.16 | 0.28 | 2.50 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.32 | 3.26 | 1.41 | 2.20 | 13.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All weather показал максимальную просадку в 24.18%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка All weather составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.18% | 10 нояб. 2021 г. | 229 | 11 окт. 2022 г. | 402 | 16 мая 2024 г. | 631 |
| -16.52% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 29 апр. 2020 г. | 46 |
| -6.31% | 5 янв. 2021 г. | 44 | 5 мар. 2021 г. | 42 | 7 мая 2021 г. | 86 |
| -5.65% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 26 | 7 дек. 2020 г. | 68 |
| -5.65% | 14 июн. 2018 г. | 137 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All weather составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWDA.L | DTLA.L | SGBX.L | |
|---|---|---|---|
| SWDA.L | 1.00 | -0.14 | 0.17 |
| DTLA.L | -0.14 | 1.00 | 0.28 |
| SGBX.L | 0.17 | 0.28 | 1.00 |