PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

6 ETF

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

QQQ SMH SCHD DGRW PAVE ITB qqq 25 smh 25 schd 20 dgrw 10 itb 10 xly 10 qqq 20 smh 20 schd 15 dgrw 15 ivv 15 rsp 15

Распределение активов


QQQ 20%SMH 20%SCHD 15%DGRW 15%IVV 15%RSP 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
449.01%
210.33%
6 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

6 ETF на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 9.98% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
6 ETF 9.98%5.73%18.30%35.31%20.08%16.72%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.66%18.32%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
6.34%3.56%12.30%22.77%14.52%12.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.06%12.65%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
3.88%3.66%9.79%11.57%11.76%10.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.95%6.18%
2023-2.05%-5.32%-2.99%10.14%6.44%

Коэффициент Шарпа

6 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.67

Коэффициент Шарпа 6 ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.67
2.44
6 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6 ETF 1.41%1.49%1.99%1.35%1.63%2.68%2.39%1.88%1.77%2.42%1.90%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.57%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Комиссия

Комиссия 6 ETF составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
6 ETF
2.67
QQQ
Invesco QQQ
3.28
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
2.29
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHQQQSCHDRSPDGRWIVV
SMH1.000.820.640.690.710.76
QQQ0.821.000.680.760.820.90
SCHD0.640.681.000.920.920.87
RSP0.690.760.921.000.920.94
DGRW0.710.820.920.921.000.95
IVV0.760.900.870.940.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
6 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6 ETF показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.68%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-19.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-14.46%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.222
-11.32%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92

График волатильности

Текущая волатильность 6 ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.19%
3.47%
6 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев