6 ETF
QQQ SMH SCHD DGRW PAVE ITB qqq 25 smh 25 schd 20 dgrw 10 itb 10 xly 10 qqq 20 smh 20 schd 15 dgrw 15 ivv 15 rsp 15
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
6 ETF на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -11.13% с начала года и доходность в 14.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 6 ETF | -16.33% | -12.06% | -17.70% | -0.03% | 18.20% | 15.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -8.67% | -7.39% | -11.80% | 3.49% | 14.34% | 11.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -12.01% | -8.86% | -11.39% | 5.20% | 14.78% | 11.28% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -8.60% | -7.87% | -10.87% | 1.37% | 14.01% | 8.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 ETF , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68% | -2.48% | -6.84% | -9.42% | -16.33% | ||||||||
| 2024 | 3.14% | 8.33% | 4.28% | -4.57% | 7.96% | 5.76% | -1.75% | 0.46% | 1.53% | -1.19% | 3.06% | -1.43% | 27.70% |
| 2023 | 9.93% | -0.99% | 6.05% | -1.79% | 6.79% | 6.09% | 4.29% | -2.16% | -5.77% | -3.16% | 11.52% | 7.13% | 42.88% |
| 2022 | -7.64% | -2.85% | 2.55% | -10.86% | 2.43% | -11.26% | 11.33% | -5.90% | -10.67% | 6.13% | 10.44% | -7.29% | -24.19% |
| 2021 | 0.92% | 3.79% | 3.40% | 2.79% | 1.36% | 3.53% | 1.54% | 3.01% | -5.07% | 6.61% | 3.94% | 3.30% | 32.81% |
| 2020 | -0.72% | -6.75% | -11.11% | 13.66% | 5.25% | 4.67% | 6.88% | 7.05% | -2.84% | -1.34% | 14.23% | 4.50% | 34.89% |
| 2019 | 8.66% | 4.46% | 2.45% | 5.52% | -9.69% | 8.58% | 3.01% | -1.96% | 2.81% | 3.80% | 3.82% | 4.42% | 40.58% |
| 2018 | 6.85% | -2.55% | -2.60% | -1.93% | 5.13% | -0.67% | 3.47% | 3.41% | -0.28% | -8.53% | 2.13% | -8.65% | -5.44% |
| 2017 | 2.74% | 3.62% | 1.64% | 1.03% | 3.57% | -1.44% | 2.95% | 1.30% | 2.66% | 4.64% | 2.02% | 0.61% | 28.35% |
| 2016 | -5.45% | 0.39% | 7.46% | -1.59% | 3.52% | 0.09% | 6.10% | 1.12% | 1.66% | -1.80% | 3.33% | 1.56% | 16.91% |
| 2015 | -2.96% | 6.57% | -2.07% | 0.87% | 2.70% | -3.86% | 0.72% | -5.85% | -1.55% | 9.06% | 0.93% | -1.93% | 1.66% |
| 2014 | -3.29% | 4.95% | 1.03% | 0.10% | 2.80% | 3.15% | -1.05% | 4.56% | -1.16% | 2.16% | 4.44% | -0.73% | 17.88% |
Комиссия
Комиссия 6 ETF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 6 ETF составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.20 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.82 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.10 | 0.26 | 1.04 | 0.09 | 0.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.40% | 1.49% | 1.75% | 1.24% | 1.49% | 1.78% | 2.01% | 1.60% | 1.61% | 1.99% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.50% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.76% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 ETF показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка 6 ETF составляет 15.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -31.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -24.53% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.79% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 113 | 21 янв. 2025 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 ETF составляет 17.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | QQQ | RSP | DGRW | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.60 | 0.83 | 0.68 | 0.71 | 0.76 |
| SCHD | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.91 | 0.90 | 0.84 |
| QQQ | 0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.90 |
| RSP | 0.68 | 0.91 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| DGRW | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| IVV | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |