6 ETF
QQQ SMH SCHD DGRW PAVE ITB qqq 25 smh 25 schd 20 dgrw 10 itb 10 xly 10 qqq 20 smh 20 schd 15 dgrw 15 ivv 15 rsp 15
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
6 ETF на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 24.52% с начала года и доходность в 17.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 6 ETF | 24.52% | 3.92% | 17.24% | 41.06% | 20.56% | 17.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 35.48% | 29.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.33% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 21.66% | 3.23% | 17.56% | 34.42% | 15.68% | 13.88% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 23.74% | 3.74% | 17.38% | 37.26% | 16.24% | 13.92% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 16.49% | 3.28% | 14.98% | 31.37% | 13.00% | 11.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 ETF , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.95% | 6.22% | 3.89% | -4.47% | 5.79% | 3.98% | 0.72% | 1.51% | 1.73% | 24.52% | |||
| 2023 | 8.37% | -1.52% | 4.81% | -0.64% | 3.43% | 6.28% | 3.90% | -2.05% | -5.32% | -2.99% | 10.14% | 6.44% | 33.87% |
| 2022 | -6.24% | -2.63% | 2.88% | -9.15% | 1.80% | -9.90% | 9.97% | -5.03% | -9.93% | 7.26% | 8.80% | -6.27% | -19.47% |
| 2021 | 0.14% | 3.68% | 4.53% | 3.32% | 1.37% | 2.60% | 1.72% | 2.83% | -4.85% | 6.34% | 1.83% | 4.34% | 31.14% |
| 2020 | -0.70% | -7.31% | -11.51% | 13.43% | 5.03% | 3.64% | 6.34% | 6.76% | -2.89% | -1.46% | 13.43% | 4.33% | 29.30% |
| 2019 | 8.45% | 4.29% | 2.28% | 5.05% | -9.06% | 8.24% | 2.64% | -1.93% | 2.79% | 3.29% | 3.73% | 5.01% | 39.26% |
| 2018 | 6.51% | -2.93% | -2.57% | -1.41% | 4.40% | -0.30% | 3.57% | 3.28% | -0.03% | -8.11% | 2.18% | -8.36% | -4.88% |
| 2017 | 2.56% | 3.67% | 1.42% | 1.04% | 3.17% | -1.08% | 2.72% | 1.08% | 2.56% | 4.15% | 2.44% | 1.09% | 27.71% |
| 2016 | -5.33% | 0.45% | 7.43% | -1.43% | 3.34% | 0.18% | 5.89% | 1.01% | 1.51% | -1.82% | 3.40% | 1.74% | 16.90% |
| 2015 | -2.96% | 6.51% | -2.04% | 0.86% | 2.55% | -3.75% | 0.74% | -5.84% | -1.57% | 8.98% | 0.90% | -1.47% | 1.96% |
| 2014 | -3.31% | 4.95% | 1.08% | 0.13% | 2.76% | 3.10% | -1.08% | 4.52% | -1.16% | 2.18% | 4.35% | -0.47% | 18.01% |
| 2013 | -0.85% | -1.58% | 4.74% | -2.59% | 4.39% | 4.44% | 2.40% | 3.25% | 14.77% |
Комиссия
Комиссия 6 ETF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6 ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.32 | 2.65 | 7.65 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.05 | 4.22 | 1.56 | 3.32 | 19.19 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.86 | 3.81 | 1.52 | 3.06 | 17.70 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.47 | 3.44 | 1.44 | 1.87 | 13.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ETF | 1.35% | 1.49% | 1.99% | 1.35% | 1.63% | 2.68% | 2.39% | 1.88% | 1.77% | 2.42% | 1.90% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 ETF показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 6 ETF составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -14.46% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 222 |
| -11.32% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 ETF составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | QQQ | RSP | DGRW | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.61 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 0.76 |
| SCHD | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| QQQ | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.90 |
| RSP | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| DGRW | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| IVV | 0.76 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |