Best Ideas

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best Ideas

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	Technology Equities	10%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	Ultrashort Bond	10%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	10%
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Dividend	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Ideas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Best Ideas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Best Ideas	-1.80%	-4.73%	-4.51%	9.38%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	14.32%	-1.99%	11.49%	27.93%	22.46%	13.86%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-14.91%	-7.15%	-10.61%	9.33%	17.18%	14.15%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-8.23%	-10.14%	3.31%	13.20%	10.23%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.50%	0.02%	1.91%	5.39%	N/A	N/A
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	-1.64%	-5.48%	-6.19%	12.77%	12.84%	7.82%
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	-3.18%	-4.81%	-6.83%	6.27%	N/A	N/A
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	-16.91%	-12.01%	-18.46%	-8.05%	8.15%	12.84%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	7.07%	-1.51%	-0.87%	14.82%	12.03%	N/A
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	-7.20%	-7.04%	-8.95%	4.13%	16.83%	11.30%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	11.34%	0.59%	2.14%	14.06%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Ideas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.98%	0.97%	-1.41%	-4.21%									-1.80%
2024	1.39%	3.57%	3.09%	-3.67%	4.00%	0.82%	3.57%	2.88%	1.09%	-1.70%	4.16%	-4.34%	15.36%
2023	5.10%	-2.57%	1.66%	1.38%	-1.37%	4.95%	3.35%	-2.38%	-3.44%	-2.35%	7.74%	4.48%	16.97%
2022	-2.82%	-1.06%	2.67%	-6.14%	0.46%	-7.67%	6.02%	-3.57%	-7.32%	7.12%	6.50%	-3.30%	-10.14%
2021				-0.85%	1.83%	-0.07%	0.43%	1.43%	-4.06%	4.40%	-2.71%	5.88%	6.05%

Комиссия

Комиссия Best Ideas составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

IGPT: 0.60%

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

TDVG: 0.50%

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

RDVY: 0.50%

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

SPHD: 0.30%

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

IGRO: 0.22%

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA: 0.21%

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

SCHY: 0.14%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best Ideas составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.66

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.01

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.79

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.90

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.64	2.29	1.33	3.47	8.96
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.22	0.48	1.07	0.23	0.88
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.27	0.48	1.07	0.27	1.05
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	3.19	4.03	2.25	3.79	26.75
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	1.12	1.55	1.23	1.19	4.55
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.39	0.65	1.10	0.42	1.95
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	-0.43	-0.42	0.95	-0.44	-1.33
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	1.05	1.48	1.20	1.41	3.47
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.20	0.44	1.06	0.22	0.84
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	1.10	1.57	1.22	1.23	2.73

Best Ideas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best Ideas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best Ideas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.35%	2.36%	2.47%	2.46%	3.23%	1.33%	1.22%	1.34%	1.05%	1.11%	1.03%	0.92%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.48%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.13%	6.35%	6.10%	2.77%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	3.46%	3.41%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%	3.24%
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	1.11%	1.06%	1.31%	1.15%	0.80%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.00%	0.00%	0.00%	4.23%	18.63%	0.11%	0.15%	0.00%	0.00%	0.09%	0.44%	0.29%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	2.25%	2.44%	2.79%	2.69%	2.27%	2.41%	2.65%	2.97%	2.43%	1.18%	0.00%	0.00%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.84%	1.65%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%	1.91%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	4.11%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best Ideas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best Ideas показал максимальную просадку в 19.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка Best Ideas составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.18%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	190	18 июл. 2023 г.	384
-11.67%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.53%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-5.48%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-5.11%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	25	18 февр. 2025 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best Ideas составляет 10.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best Ideas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JAAA	IGPT	BRK-B	SCHG	SPHD	SCHY	IGRO	SCHD	RDVY	TDVG
JAAA	1.00	0.08	0.09	0.07	0.12	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11
IGPT	0.08	1.00	0.33	0.87	0.31	0.49	0.58	0.48	0.63	0.66
BRK-B	0.09	0.33	1.00	0.43	0.68	0.55	0.54	0.73	0.70	0.70
SCHG	0.07	0.87	0.43	1.00	0.37	0.53	0.61	0.56	0.69	0.77
SPHD	0.12	0.31	0.68	0.37	1.00	0.65	0.61	0.88	0.73	0.74
SCHY	0.08	0.49	0.55	0.53	0.65	1.00	0.89	0.69	0.68	0.68
IGRO	0.11	0.58	0.54	0.61	0.61	0.89	1.00	0.68	0.71	0.72
SCHD	0.11	0.48	0.73	0.56	0.88	0.69	0.68	1.00	0.87	0.87
RDVY	0.10	0.63	0.70	0.69	0.73	0.68	0.71	0.87	1.00	0.86
TDVG	0.11	0.66	0.70	0.77	0.74	0.68	0.72	0.87	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best Ideas

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество