Optimized early retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
Optimized early retirement на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 1.06% с начала года и доходность в 7.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Optimized early retirement | 1.06% | 2.63% | -2.30% | 8.27% | 8.58% | 7.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.79% | 7.63% | 1.24% | 18.40% | 17.15% | 15.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 3.20% | -4.66% | 8.83% | 13.90% | 9.97% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.36% | 8.44% | -2.31% | 14.03% | 19.26% | 19.78% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.56% | 4.08% | -2.40% | 11.44% | 13.07% | 11.50% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -4.02% | 4.80% | -11.53% | 2.81% | 14.82% | 7.81% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.21% | -2.74% | -5.20% | 0.22% | -8.66% | -0.32% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.67% | -0.29% | 2.19% | 6.08% | 0.81% | 2.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized early retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | 0.12% | -2.95% | -0.93% | 2.72% | 1.06% | |||||||
| 2024 | 0.31% | 2.31% | 2.59% | -3.53% | 3.12% | 1.39% | 3.00% | 1.71% | 1.60% | -1.52% | 4.26% | -3.32% | 12.20% |
| 2023 | 5.11% | -2.35% | 1.68% | 0.80% | -1.01% | 4.06% | 2.13% | -1.61% | -3.71% | -2.20% | 6.72% | 4.82% | 14.71% |
| 2022 | -3.44% | -1.37% | 0.63% | -5.92% | 0.34% | -5.45% | 5.76% | -2.98% | -7.01% | 4.91% | 4.64% | -3.59% | -13.62% |
| 2021 | -0.67% | 1.81% | 2.43% | 3.16% | 0.91% | 1.11% | 1.33% | 1.46% | -2.98% | 3.80% | -0.77% | 2.70% | 15.05% |
| 2020 | 0.70% | -4.14% | -8.57% | 8.14% | 2.98% | 1.26% | 3.64% | 3.36% | -1.96% | -1.10% | 8.04% | 2.74% | 14.77% |
| 2019 | 5.34% | 2.12% | 1.39% | 2.23% | -3.07% | 4.47% | 0.89% | -0.02% | 1.06% | 1.17% | 1.96% | 1.40% | 20.39% |
| 2018 | 2.34% | -2.83% | -0.78% | -0.11% | 1.90% | 0.32% | 2.08% | 2.07% | -0.20% | -4.62% | 1.63% | -4.61% | -3.14% |
| 2017 | 1.09% | 2.43% | -0.10% | 0.86% | 0.63% | 0.68% | 1.07% | 0.38% | 1.29% | 1.23% | 1.92% | 0.92% | 13.09% |
| 2016 | -2.38% | 0.61% | 4.49% | 0.48% | 1.03% | 1.27% | 2.60% | 0.09% | -0.09% | -1.68% | 1.87% | 1.39% | 9.93% |
| 2015 | -0.57% | 2.56% | -0.75% | 0.32% | 0.55% | -1.73% | 1.34% | -3.59% | -1.26% | 4.68% | 0.24% | -1.54% | 0.00% |
| 2014 | -1.17% | 2.96% | 0.58% | 0.46% | 1.75% | 1.48% | -1.31% | 3.05% | -1.68% | 2.11% | 1.89% | 0.34% | 10.83% |
Комиссия
Комиссия Optimized early retirement составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized early retirement составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.71 | 0.76 | 1.11 | 0.46 | 1.53 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.65 | 0.88 | 1.12 | 0.60 | 2.06 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.46 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.78 | 0.92 | 1.13 | 0.61 | 2.42 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.54 | 1.07 | 0.24 | 0.69 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.10 | -0.25 | 0.97 | -0.07 | -0.39 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.81 | 2.46 | 1.31 | 1.13 | 4.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized early retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.26% | 2.14% | 1.90% | 1.81% | 3.16% | 2.04% | 2.20% | 1.90% | 2.26% | 2.44% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.52% | 4.34% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.21% | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.81% | 4.31% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimized early retirement показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Optimized early retirement составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.91% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 417 | 13 окт. 2010 г. | 786 |
| -21.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 205 | 14 окт. 2022 г. | 343 | 1 февр. 2024 г. | 548 |
| -11.26% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 130 |
| -10.98% | 5 дек. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | FTHRX | VUSTX | VGT | VBR | VUG | VTV | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.19 | -0.27 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FTHRX | -0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | -0.17 | -0.20 | -0.16 | -0.21 | -0.18 | -0.02 |
| VUSTX | -0.27 | 0.00 | 0.79 | 1.00 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.29 | -0.25 | -0.09 |
| VGT | 0.89 | 0.00 | -0.17 | -0.23 | 1.00 | 0.72 | 0.94 | 0.72 | 0.78 | 0.83 |
| VBR | 0.86 | 0.00 | -0.20 | -0.28 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.85 | 0.90 |
| VUG | 0.95 | 0.00 | -0.16 | -0.23 | 0.94 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.89 |
| VTV | 0.92 | 0.00 | -0.21 | -0.29 | 0.72 | 0.89 | 0.78 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| VIG | 0.94 | 0.00 | -0.18 | -0.25 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.96 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |