Optimized early retirement

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized early retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Optimized early retirement на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.40% с начала года и доходность в 8.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized early retirement закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

Optimized early retirement: годовая альфа составляет 2.53%, бета — 0.55, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 28.04.2006.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.77%) было выше, чем в снижении (62.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Optimized early retirement составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimized early retirement имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized early retirement имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.43
• За 5 лет: 0.63
• За 10 лет: 0.84
• За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Optimized early retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimized early retirement показал максимальную просадку в 36.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 583 торговые сессии.

Текущая просадка Optimized early retirement составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.