Optimized early retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized early retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
Optimized early retirement на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -4.61% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Optimized early retirement | -10.11% | -7.59% | -9.92% | 4.23% | 9.63% | 7.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 14.67% | 12.52% |
VTV Vanguard Value ETF | -5.68% | -7.43% | -8.81% | 4.18% | 13.05% | 8.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 16.49% | 16.68% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -7.55% | -6.76% | -9.07% | 5.38% | 11.67% | 9.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.02% | 6.35% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.39% | -4.44% | -3.89% | 1.95% | -8.94% | -1.00% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.87% | -0.09% | 1.59% | 6.64% | 0.51% | 1.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized early retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -1.01% | -4.84% | -6.96% | -10.11% | ||||||||
| 2024 | 0.70% | 3.86% | 2.89% | -4.08% | 4.17% | 2.51% | 2.28% | 2.00% | 1.82% | -1.15% | 5.68% | -3.14% | 18.46% |
| 2023 | 5.98% | -2.33% | 2.13% | 0.92% | -0.28% | 5.47% | 2.84% | -1.79% | -4.36% | -2.34% | 8.23% | 5.11% | 20.43% |
| 2022 | -4.87% | -2.04% | 1.78% | -7.59% | 0.01% | -6.89% | 7.47% | -3.45% | -8.20% | 6.31% | 5.07% | -4.66% | -17.21% |
| 2021 | -0.81% | 1.98% | 2.71% | 4.10% | 0.72% | 1.85% | 1.70% | 2.10% | -3.77% | 5.25% | -0.69% | 3.11% | 19.48% |
| 2020 | 0.74% | -5.25% | -9.83% | 9.10% | 3.43% | 1.72% | 4.45% | 4.48% | -2.44% | -1.90% | 9.00% | 3.05% | 15.90% |
| 2019 | 6.07% | 2.46% | 1.52% | 2.73% | -3.94% | 5.17% | 1.12% | -0.32% | 1.22% | 1.38% | 2.39% | 1.72% | 23.38% |
| 2018 | 3.00% | -3.14% | -1.00% | -0.06% | 2.27% | 0.41% | 2.40% | 2.48% | -0.14% | -5.63% | 1.76% | -5.99% | -4.09% |
| 2017 | 1.23% | 2.68% | -0.08% | 0.94% | 0.71% | 0.72% | 1.22% | 0.40% | 1.49% | 1.47% | 2.19% | 0.98% | 14.85% |
| 2016 | -2.66% | 0.62% | 4.84% | 0.42% | 1.15% | 1.30% | 2.82% | 0.07% | -0.09% | -1.87% | 1.95% | 1.43% | 10.20% |
| 2015 | -0.64% | 2.83% | -0.93% | 0.35% | 0.60% | -1.84% | 1.48% | -3.91% | -1.46% | 4.94% | 0.24% | -1.66% | -0.31% |
| 2014 | -1.31% | 3.18% | 0.55% | 0.44% | 1.87% | 1.59% | -1.42% | 3.28% | -1.80% | 2.26% | 2.03% | 0.35% | 11.40% |
Комиссия
Комиссия Optimized early retirement составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized early retirement составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.01 | 0.18 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.13 | 0.29 | 1.04 | 0.14 | 0.54 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.14 | 0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.51 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.17 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.79 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.33 | -0.34 | 0.96 | -0.28 | -0.95 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.03 | 0.05 | 1.01 | -0.01 | -0.06 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.59 | 2.52 | 1.31 | 0.76 | 4.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized early retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.41% | 2.26% | 2.14% | 1.90% | 1.76% | 2.63% | 2.04% | 2.20% | 1.90% | 2.26% | 2.41% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.47% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.18% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.27% | 4.34% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.51% | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized early retirement показал максимальную просадку в 34.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Optimized early retirement составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.28% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 466 | 21 дек. 2010 г. | 835 |
| -25.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 120 |
| -22.56% | 28 дек. 2021 г. | 211 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
| -15.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.1% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 4 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized early retirement составляет 11.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | FTHRX | VUSTX | VGT | VBR | VUG | VTV | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FTHRX | 0.00 | 1.00 | 0.79 | -0.17 | -0.20 | -0.16 | -0.21 | -0.18 |
| VUSTX | 0.00 | 0.79 | 1.00 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.30 | -0.25 |
| VGT | 0.00 | -0.17 | -0.23 | 1.00 | 0.72 | 0.94 | 0.72 | 0.78 |
| VBR | 0.00 | -0.20 | -0.28 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.85 |
| VUG | 0.00 | -0.16 | -0.23 | 0.94 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.86 |
| VTV | 0.00 | -0.21 | -0.30 | 0.72 | 0.89 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.00 | -0.18 | -0.25 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |