Optimized early retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized early retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
Optimized early retirement на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.27% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Optimized early retirement | 14.27% | 0.83% | 8.20% | 21.60% | 8.15% | 7.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 4.20% | 16.57% | 39.73% | 18.42% | 15.15% |
VTV Vanguard Value ETF | 21.21% | 0.33% | 10.23% | 30.33% | 11.15% | 10.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 21.63% | 19.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.14% | 10.81% | 27.18% | 12.19% | 11.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 18.67% | 4.08% | 11.19% | 32.02% | 11.25% | 9.12% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -5.03% | -3.27% | 0.09% | 5.15% | -6.89% | -1.71% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.20% | -0.78% | 2.80% | 6.22% | 0.54% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized early retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 2.31% | 2.59% | -3.53% | 3.12% | 1.39% | 3.00% | 1.71% | 1.60% | -1.52% | 14.27% | ||
| 2023 | 5.11% | -2.35% | 1.68% | 0.80% | -1.01% | 4.06% | 2.13% | -1.61% | -3.71% | -2.20% | 6.72% | 4.82% | 14.71% |
| 2022 | -3.44% | -1.37% | 0.63% | -5.92% | 0.34% | -5.45% | 5.76% | -2.98% | -7.01% | 4.91% | 4.65% | -3.59% | -13.62% |
| 2021 | -0.67% | 1.81% | 2.15% | 3.16% | 0.91% | 1.11% | 1.33% | 1.46% | -2.98% | 3.75% | -0.77% | 2.70% | 14.68% |
| 2020 | 0.71% | -4.14% | -8.65% | 8.15% | 2.99% | 1.26% | 3.64% | 3.36% | -1.96% | -1.52% | 8.07% | 2.03% | 13.44% |
| 2019 | 5.34% | 2.12% | 1.39% | 2.23% | -3.07% | 4.47% | 0.89% | -0.02% | 1.06% | 1.17% | 1.96% | 1.38% | 20.36% |
| 2018 | 2.34% | -2.83% | -0.78% | -0.11% | 1.90% | 0.32% | 2.08% | 2.07% | -0.20% | -4.62% | 1.63% | -4.61% | -3.14% |
| 2017 | 1.09% | 2.43% | -0.10% | 0.86% | 0.63% | 0.68% | 1.07% | 0.38% | 1.29% | 1.23% | 1.92% | 0.92% | 13.09% |
| 2016 | -2.38% | 0.61% | 4.48% | 0.48% | 1.03% | 1.27% | 2.60% | 0.09% | -0.09% | -1.68% | 1.87% | 1.19% | 9.70% |
| 2015 | -0.57% | 2.56% | -0.83% | 0.32% | 0.55% | -1.73% | 1.34% | -3.59% | -1.26% | 4.68% | 0.24% | -1.70% | -0.24% |
| 2014 | -1.17% | 2.96% | 0.58% | 0.46% | 1.75% | 1.48% | -1.30% | 3.05% | -1.68% | 2.11% | 1.89% | 0.19% | 10.66% |
| 2013 | 3.07% | 0.98% | 2.50% | 1.49% | 0.49% | -1.55% | 3.33% | -2.21% | 2.62% | 2.90% | 1.50% | 1.15% | 17.32% |
Комиссия
Комиссия Optimized early retirement составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimized early retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.23 | 2.92 | 1.42 | 2.86 | 11.26 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.62 | 3.70 | 1.49 | 5.16 | 16.52 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.66 | 2.19 | 1.30 | 2.26 | 8.10 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.45 | 3.45 | 1.46 | 4.71 | 15.67 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.66 | 2.38 | 1.30 | 3.44 | 8.96 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.11 | 0.24 | 1.03 | 0.03 | 0.26 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.30 | 2.01 | 1.25 | 0.58 | 4.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized early retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.13% | 1.91% | 1.50% | 1.79% | 2.01% | 2.20% | 1.90% | 2.02% | 2.17% | 1.95% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.90% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.51% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized early retirement показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Optimized early retirement составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.04% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 432 | 3 нояб. 2010 г. | 801 |
| -21.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 205 | 14 окт. 2022 г. | 343 | 1 февр. 2024 г. | 548 |
| -11.26% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 130 |
| -9.82% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 10 янв. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized early retirement составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | FTHRX | VUSTX | VGT | VBR | VUG | VTV | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FTHRX | 0.00 | 1.00 | 0.79 | -0.17 | -0.20 | -0.17 | -0.22 | -0.19 |
| VUSTX | 0.00 | 0.79 | 1.00 | -0.24 | -0.29 | -0.24 | -0.31 | -0.26 |
| VGT | 0.00 | -0.17 | -0.24 | 1.00 | 0.73 | 0.94 | 0.72 | 0.79 |
| VBR | 0.00 | -0.20 | -0.29 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.85 |
| VUG | 0.00 | -0.17 | -0.24 | 0.94 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| VTV | 0.00 | -0.22 | -0.31 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.00 | -0.19 | -0.26 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |