MT 1.0

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MT 1.0

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACM AECOM	Industrials	4.80%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.30%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	7.40%
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Communication Services	4%
CSIQ Canadian Solar Inc.	Technology	8.30%
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Large Cap Blend Equities	11.70%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.80%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	19%
ORCL Oracle Corporation	Technology	7%
PAGS PagSeguro Digital Ltd.	Technology	4.70%
PXD Pioneer Natural Resources Company	Energy	7.20%
USD=X USD Cash		2%
VALE Vale S.A.	Basic Materials	6%
VOW3.DE Volkswagen AG	Consumer Cyclical	7.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MT 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MT 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	1.45%	8.81%	26.52%	13.43%	10.88%
MT 1.0	5.18%	1.68%	0.27%	16.31%	15.60%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	16.35%	3.99%	3.63%	33.23%	25.45%	26.83%
MA Mastercard Inc	17.99%	6.85%	3.81%	20.81%	12.83%	21.35%
BAC Bank of America Corporation	19.79%	1.19%	11.16%	41.36%	8.18%	11.13%
PXD Pioneer Natural Resources Company	21.21%	0.00%	6.01%	17.45%	19.82%	N/A
PAGS PagSeguro Digital Ltd.	-25.98%	-34.86%	-33.41%	4.18%	-27.46%	N/A
ACM AECOM	6.31%	1.12%	4.66%	16.24%	20.64%	10.48%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	2.31%	1.52%	-16.87%	47.33%	36.41%	44.59%
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	19.49%	1.91%	10.17%	28.43%	14.53%	14.33%
VOW3.DE Volkswagen AG	-10.10%	-2.34%	-12.95%	-3.42%	-2.37%	-1.39%
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	-6.04%	18.75%	9.62%	19.58%	-9.53%	-7.31%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALE Vale S.A.	-27.71%	3.83%	-10.14%	-16.27%	7.95%	5.27%
ORCL Oracle Corporation	60.43%	21.82%	30.42%	51.28%	26.68%	17.31%
CSIQ Canadian Solar Inc.	-46.40%	-4.68%	-24.85%	-47.30%	-8.35%	-9.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MT 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.75%	2.91%	2.89%	-6.76%	4.54%	-0.21%	1.10%	-2.37%					5.18%
2023	11.96%	-3.98%	1.31%	2.34%	1.58%	4.27%	3.78%	-5.35%	-4.18%	-4.06%	12.25%	5.92%	26.76%
2022	-2.41%	1.03%	2.82%	-11.73%	2.98%	-12.03%	10.24%	1.94%	-11.54%	6.61%	5.75%	-5.06%	-13.75%
2021	0.25%	5.26%	6.44%	4.00%	0.65%	4.35%	0.27%	1.07%	-3.53%	7.14%	-3.65%	2.09%	26.40%
2020	-1.24%	-7.62%	-17.17%	16.18%	5.37%	4.50%	4.08%	12.40%	-3.82%	-3.83%	17.42%	9.00%	33.88%
2019	11.81%	5.71%	-0.98%	6.05%	-4.78%	9.11%	-1.10%	-1.74%	-0.46%	1.05%	3.66%	7.34%	40.24%
2018	0.15%	-1.20%	-1.36%	1.96%	1.43%	-4.20%	5.97%	2.67%	3.90%	-6.84%	1.95%	-9.38%	-5.92%

Комиссия

Комиссия MT 1.0 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IUSA.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MT 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MT 1.0

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MT 1.0

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.99	2.57	1.34	2.51	7.67
MA Mastercard Inc	1.68	2.16	1.33	2.17	5.47
BAC Bank of America Corporation	2.06	2.95	1.37	1.04	9.68
PXD Pioneer Natural Resources Company	1.13	2.03	1.31	1.28	3.49
PAGS PagSeguro Digital Ltd.	0.17	0.53	1.07	0.08	0.53
ACM AECOM	0.83	1.35	1.17	1.07	2.98
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.98	1.56	1.20	1.11	2.45
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	2.83	3.93	1.54	2.85	16.96
VOW3.DE Volkswagen AG	-0.16	-0.07	0.99	-0.07	-0.40
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	0.14	0.65	1.08	0.10	0.43
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
VALE Vale S.A.	-0.46	-0.53	0.94	-0.28	-0.61
ORCL Oracle Corporation	1.81	2.63	1.40	2.93	10.43
CSIQ Canadian Solar Inc.	-0.71	-0.90	0.90	-0.53	-1.41

Коэффициент Шарпа

MT 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MT 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MT 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MT 1.0	2.30%	2.19%	3.85%	2.18%	1.21%	1.12%	1.40%	1.92%	2.56%	1.73%	1.59%	1.45%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
BAC Bank of America Corporation	2.48%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
PXD Pioneer Natural Resources Company	2.14%	6.21%	11.14%	3.76%	1.93%	0.79%	0.24%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%
PAGS PagSeguro Digital Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACM AECOM	0.86%	0.78%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	1.08%	1.25%	1.46%	0.99%	1.40%	1.48%	1.71%	1.84%	1.36%	1.85%	1.67%	1.43%
VOW3.DE Volkswagen AG	9.81%	7.84%	22.87%	2.74%	3.19%	2.76%	2.85%	1.24%	0.13%	3.63%	2.20%	1.74%
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.59%	19.94%	41.51%	0.00%	4.59%	5.50%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALE Vale S.A.	13.16%	7.75%	8.58%	19.70%	2.73%	2.63%	4.16%	3.39%	0.54%	8.84%	6.69%	5.73%
ORCL Oracle Corporation	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
CSIQ Canadian Solar Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MT 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MT 1.0 показал максимальную просадку в 39.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка MT 1.0 составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	102	12 авг. 2020 г.	125
-24.3%	17 нояб. 2021 г.	172	14 июл. 2022 г.	240	15 июн. 2023 г.	412
-18.96%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	45	25 февр. 2019 г.	103
-14.61%	26 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	34	14 дек. 2023 г.	102
-10.85%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MT 1.0 составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MT 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	CCO	PXD	CSIQ	VOW3.DE	VALE	AMD	ORCL	PAGS	MSFT	BAC	ACM	IUSA.DE	MA
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCO	0.00	1.00	0.27	0.27	0.26	0.29	0.20	0.23	0.31	0.24	0.36	0.35	0.30	0.29
PXD	0.00	0.27	1.00	0.23	0.30	0.37	0.19	0.22	0.20	0.18	0.45	0.41	0.30	0.28
CSIQ	0.00	0.27	0.23	1.00	0.24	0.28	0.35	0.25	0.39	0.32	0.27	0.33	0.30	0.27
VOW3.DE	0.00	0.26	0.30	0.24	1.00	0.32	0.21	0.23	0.29	0.21	0.37	0.35	0.54	0.32
VALE	0.00	0.29	0.37	0.28	0.32	1.00	0.27	0.28	0.32	0.28	0.38	0.34	0.31	0.32
AMD	0.00	0.20	0.19	0.35	0.21	0.27	1.00	0.41	0.40	0.56	0.28	0.32	0.36	0.43
ORCL	0.00	0.23	0.22	0.25	0.23	0.28	0.41	1.00	0.31	0.57	0.37	0.35	0.38	0.49
PAGS	0.00	0.31	0.20	0.39	0.29	0.32	0.40	0.31	1.00	0.40	0.32	0.36	0.38	0.44
MSFT	0.00	0.24	0.18	0.32	0.21	0.28	0.56	0.57	0.40	1.00	0.32	0.36	0.45	0.61
BAC	0.00	0.36	0.45	0.27	0.37	0.38	0.28	0.37	0.32	0.32	1.00	0.53	0.42	0.43
ACM	0.00	0.35	0.41	0.33	0.35	0.34	0.32	0.35	0.36	0.36	0.53	1.00	0.41	0.46
IUSA.DE	0.00	0.30	0.30	0.30	0.54	0.31	0.36	0.38	0.38	0.45	0.42	0.41	1.00	0.47
MA	0.00	0.29	0.28	0.27	0.32	0.32	0.43	0.49	0.44	0.61	0.43	0.46	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MT 1.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество