Longtime Volatility

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longtime Volatility

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	7.69%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.69%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	7.69%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	7.69%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7.69%
KLAC KLA Corporation	Technology	7.69%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.69%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	7.69%
NVMI Nova Ltd	Technology	7.69%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	7.69%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.69%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	7.69%
VST Vistra Corp.	Utilities	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Longtime Volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
Longtime Volatility	53.05%	-1.04%	10.23%	86.70%	48.49%	N/A
Активы портфеля:
KLAC KLA Corporation	26.53%	-9.92%	2.91%	63.10%	38.19%	30.12%
NVMI Nova Ltd	40.00%	-16.62%	4.67%	72.24%	43.95%	32.83%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	73.81%	7.81%	10.49%	99.43%	54.05%	38.78%
LLY Eli Lilly and Company	56.00%	-4.74%	17.85%	59.93%	53.01%	32.47%
ONTO Onto Innovation Inc.	22.81%	-10.61%	2.60%	52.88%	42.73%	27.72%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	53.46%	21.23%	22.73%	81.18%	59.41%	33.25%
AVGO Broadcom Inc.	45.91%	-2.58%	20.31%	97.00%	45.89%	37.82%
IESC IES Holdings, Inc.	108.98%	-3.54%	44.03%	145.84%	52.58%	36.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	41.13%	-0.56%	-1.00%	80.14%	47.39%	25.32%
VST Vistra Corp.	138.17%	14.50%	33.72%	185.29%	30.92%	N/A
VRT Vertiv Holdings Co.	82.67%	14.61%	6.82%	136.50%	53.77%	N/A
LRCX Lam Research Corporation	-2.81%	-12.13%	-22.69%	23.34%	28.09%	27.73%
AMAT Applied Materials, Inc.	15.48%	-9.54%	-11.37%	36.93%	30.90%	25.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longtime Volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.20%	22.82%	6.97%	-0.38%	13.67%	0.80%	-4.88%	5.58%					53.05%
2023	7.83%	2.73%	4.97%	-0.70%	15.20%	12.47%	4.97%	13.20%	-7.31%	-0.81%	12.33%	9.98%	101.91%
2022	-10.77%	-5.66%	1.43%	-10.15%	5.96%	-12.01%	17.77%	-6.37%	-9.98%	13.37%	11.98%	-4.13%	-13.59%
2021	6.64%	8.91%	4.68%	1.46%	3.71%	5.02%	0.50%	0.44%	-6.10%	9.71%	6.67%	6.79%	59.15%
2020	0.39%	-7.41%	-14.85%	11.10%	9.70%	6.75%	5.61%	3.88%	1.41%	0.39%	17.72%	9.08%	47.68%
2019	10.97%	4.97%	0.69%	4.66%	-9.61%	8.58%	-0.37%	-0.55%	7.56%	6.28%	2.61%	4.50%	46.31%
2018							2.13%	2.83%	-3.39%	-8.16%	6.03%	-7.61%	-8.72%

Комиссия

Комиссия Longtime Volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Longtime Volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Longtime Volatility

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Longtime Volatility

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KLAC KLA Corporation	1.54	2.03	1.28	2.79	8.48
NVMI Nova Ltd	1.54	2.10	1.29	1.87	8.26
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.16	2.75	1.36	4.98	14.73
LLY Eli Lilly and Company	1.93	2.69	1.35	3.12	11.47
ONTO Onto Innovation Inc.	1.02	1.55	1.21	1.57	4.95
STRL Sterling Construction Company, Inc.	1.55	2.06	1.29	3.30	6.99
AVGO Broadcom Inc.	2.06	2.68	1.35	3.71	11.49
IESC IES Holdings, Inc.	2.67	3.06	1.42	4.60	11.68
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.91	3.08	1.38	3.36	8.13
VST Vistra Corp.	3.79	3.72	1.52	5.12	14.03
VRT Vertiv Holdings Co.	2.41	2.65	1.35	3.56	10.14
LRCX Lam Research Corporation	0.56	0.99	1.13	0.63	1.79
AMAT Applied Materials, Inc.	0.92	1.42	1.19	1.16	3.38

Коэффициент Шарпа

Longtime Volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Longtime Volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Longtime Volatility	0.43%	0.59%	0.89%	0.69%	0.91%	1.01%	1.07%	0.69%	1.94%	0.83%	2.60%	0.88%
Активы портфеля:
KLAC KLA Corporation	0.79%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
NVMI Nova Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.31%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ONTO Onto Innovation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.30%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.71%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.10%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.77%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Longtime Volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Longtime Volatility показал максимальную просадку в 40.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Longtime Volatility составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.03%	14 февр. 2020 г.	23	18 мар. 2020 г.	92	29 июл. 2020 г.	115
-31.22%	28 дек. 2021 г.	131	6 июл. 2022 г.	208	3 мая 2023 г.	339
-20.01%	9 авг. 2018 г.	95	24 дек. 2018 г.	38	20 февр. 2019 г.	133
-19.17%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-12.4%	5 сент. 2023 г.	38	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longtime Volatility составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Longtime Volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	VST	IESC	VRT	DECK	STRL	FIX	AVGO	NVMI	ONTO	LRCX	AMAT	KLAC
LLY	1.00	0.21	0.15	0.20	0.18	0.16	0.22	0.25	0.19	0.17	0.19	0.21	0.23
VST	0.21	1.00	0.29	0.28	0.27	0.32	0.37	0.27	0.26	0.28	0.28	0.27	0.29
IESC	0.15	0.29	1.00	0.33	0.35	0.48	0.53	0.33	0.34	0.40	0.36	0.37	0.36
VRT	0.20	0.28	0.33	1.00	0.38	0.35	0.41	0.43	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44
DECK	0.18	0.27	0.35	0.38	1.00	0.38	0.43	0.42	0.40	0.41	0.43	0.44	0.44
STRL	0.16	0.32	0.48	0.35	0.38	1.00	0.58	0.36	0.36	0.43	0.38	0.40	0.39
FIX	0.22	0.37	0.53	0.41	0.43	0.58	1.00	0.41	0.40	0.48	0.44	0.44	0.45
AVGO	0.25	0.27	0.33	0.43	0.42	0.36	0.41	1.00	0.65	0.64	0.72	0.72	0.73
NVMI	0.19	0.26	0.34	0.40	0.40	0.36	0.40	0.65	1.00	0.75	0.76	0.77	0.76
ONTO	0.17	0.28	0.40	0.41	0.41	0.43	0.48	0.64	0.75	1.00	0.77	0.76	0.75
LRCX	0.19	0.28	0.36	0.42	0.43	0.38	0.44	0.72	0.76	0.77	1.00	0.91	0.89
AMAT	0.21	0.27	0.37	0.43	0.44	0.40	0.44	0.72	0.77	0.76	0.91	1.00	0.89
KLAC	0.23	0.29	0.36	0.44	0.44	0.39	0.45	0.73	0.76	0.75	0.89	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longtime Volatility

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество