Wealthfront Bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 10.00% | 2.41% | 16.70% | 26.85% | 12.81% | 10.84% |
| Wealthfront Bond | 1.57% | 0.89% | 3.78% | 6.23% | 2.40% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.79% | 0.41% | 2.52% | 5.12% | 1.96% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.47% | 0.60% | 2.19% | 2.72% | 1.05% | 0.99% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.60% | 0.51% | 3.60% | 6.88% | 2.70% | 2.08% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.14% | 1.55% | 5.57% | 10.20% | 3.75% | 3.66% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.05% | 1.97% | 6.95% | 11.75% | 3.81% | N/A |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.05% | 2.50% | 4.86% | -7.17% | -3.53% | 0.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.18% | 0.68% | -0.36% | 1.57% | ||||||||
| 2023 | 1.46% | -0.42% | 0.96% | 0.47% | -0.16% | 0.54% | 0.56% | 0.37% | -0.27% | -0.04% | 1.80% | 1.47% | 6.92% |
| 2022 | -0.80% | -0.30% | -0.77% | -1.17% | 0.45% | -2.11% | 1.91% | -1.03% | -1.26% | 0.79% | 1.34% | -0.15% | -3.14% |
| 2021 | -0.04% | 0.01% | 0.21% | 0.26% | 0.13% | 0.33% | 0.13% | 0.15% | -0.09% | -0.05% | -0.29% | 0.40% | 1.14% |
| 2020 | 0.38% | 0.13% | -3.63% | 2.01% | 0.94% | 0.32% | 1.48% | 0.01% | -0.16% | 0.07% | 0.99% | 0.52% | 2.99% |
| 2019 | 1.54% | 0.44% | 0.66% | 0.39% | 0.03% | 0.91% | 0.13% | 0.63% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.60% | 5.86% |
| 2018 | 0.08% | -0.18% | 0.13% | 0.12% | 0.25% | 0.15% | 0.40% | 0.41% | 0.14% | -0.41% | 0.00% | -0.22% | 0.87% |
| 2017 | 0.09% | -0.13% | 0.21% | 0.18% |
Комиссия
Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Wealthfront Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Wealthfront Bond
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.62 | 6.62 | 6.48 | 6.80 | 29.03 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.33 | 2.09 | 1.24 | 0.69 | 4.89 |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 8.31 | 17.82 | 4.06 | 53.05 | 247.85 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.16 | 3.38 | 1.41 | 3.41 | 13.85 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.86 | 2.84 | 1.35 | 1.23 | 10.32 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.55 | -0.68 | 0.92 | -0.18 | -1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Bond | 5.42% | 5.21% | 2.78% | 1.65% | 2.31% | 3.32% | 3.16% | 2.11% | 1.74% | 1.49% | 1.22% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.05% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.14% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.82% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.56% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.77% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.79% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wealthfront Bond показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.38% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -5.24% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 198 | 13 июл. 2023 г. | 421 |
| -1.2% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 9 янв. 2019 г. | 67 |
| -0.73% | 15 сент. 2023 г. | 25 | 19 окт. 2023 г. | 9 | 1 нояб. 2023 г. | 34 |
| -0.69% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 12 | 2 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 0.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLRN | GBIL | VGLT | SCHO | SHYG | USHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRN | 1.00 | 0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.13 | 0.14 |
| GBIL | 0.05 | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
| VGLT | -0.05 | 0.15 | 1.00 | 0.59 | 0.07 | 0.11 |
| SCHO | -0.02 | 0.25 | 0.59 | 1.00 | 0.11 | 0.13 |
| SHYG | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 1.00 | 0.91 |
| USHY | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.91 | 1.00 |