PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wealthfront Bond
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Wealthfront Bond

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

SCHO 30%FLRN 30%SHYG 20%GBIL 10%USHY 8%VGLT 2%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
30%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		Government Bonds
10%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
30%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
20%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
8%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
2%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Wealthfront Bond1.70%1.30%1.86%5.96%3.31%N/A
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.38%0.33%2.12%4.83%2.49%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		2.30%0.22%2.52%5.68%1.15%1.47%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.47%1.16%2.11%5.22%3.58%2.53%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.39%2.96%1.10%7.51%6.44%4.30%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.57%3.15%1.13%8.14%6.22%N/A
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		1.45%1.01%-2.67%1.92%-8.43%-0.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.77%0.74%-0.12%0.36%-0.06%1.70%
20240.40%0.18%0.68%-0.36%0.86%0.52%1.15%0.91%0.91%-0.28%0.70%-0.09%5.70%
20231.46%-0.42%0.96%0.47%-0.16%0.53%0.56%0.37%-0.27%-0.04%1.80%1.47%6.93%
2022-0.80%-0.30%-0.77%-1.17%0.45%-2.11%1.91%-1.03%-1.26%0.79%1.34%-0.15%-3.14%
2021-0.04%0.01%0.21%0.26%0.13%0.33%0.13%0.15%-0.09%-0.05%-0.30%0.40%1.14%
20200.38%0.13%-3.63%2.01%0.94%0.32%1.48%0.01%-0.16%0.07%0.99%0.52%2.99%
20191.54%0.44%0.66%0.39%0.03%0.92%0.13%0.63%0.16%0.17%0.07%0.60%5.86%
20180.08%-0.18%0.13%0.12%0.25%0.15%0.40%0.41%0.14%-0.41%0.00%-0.22%0.87%
20170.09%-0.13%0.21%0.18%

Комиссия

Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Wealthfront Bond составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		15.8054.6018.7418.91702.51
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.145.181.705.8317.05
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		2.803.552.243.6730.05
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.412.031.321.598.72
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.432.031.301.658.51
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.110.231.030.030.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wealthfront Bond имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.91
  • За 5 лет: 1.41
  • За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.43%5.50%5.21%2.78%1.65%2.31%3.32%3.16%2.11%1.74%1.49%1.22%
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.62%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.23%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.43%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.19%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.42%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wealthfront Bond показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Wealthfront Bond составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.38%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-5.24%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.421
-1.37%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.15
-1.2%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.67
-0.73%15 сент. 2023 г.2519 окт. 2023 г.91 нояб. 2023 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGBILFLRNVGLTSCHOSHYGUSHYPortfolio
^GSPC1.00-0.030.16-0.11-0.100.730.700.57
GBIL-0.031.000.050.160.280.020.030.13
FLRN0.160.051.00-0.04-0.020.150.150.29
VGLT-0.110.16-0.041.000.590.110.150.39
SCHO-0.100.28-0.020.591.000.130.150.43
SHYG0.730.020.150.110.131.000.920.88
USHY0.700.030.150.150.150.921.000.87
Portfolio0.570.130.290.390.430.880.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.