PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Wealthfront Bond
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Wealthfront Bond

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

SCHO 30%FLRN 30%SHYG 20%GBIL 10%USHY 8%VGLT 2%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
30%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		Government Bonds
10%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
30%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
20%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
8%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.56%
17.04%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Wealthfront Bond5.85%-0.04%4.57%9.90%3.12%N/A
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.22%0.29%2.70%5.37%2.23%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.58%-0.46%4.52%8.78%2.61%2.21%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.19%0.44%2.92%6.58%2.93%2.30%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.72%0.16%6.54%14.96%4.42%4.32%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		8.34%-0.10%7.59%18.22%4.32%N/A
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.06%-4.34%7.81%17.37%-4.63%0.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%0.29%0.79%-0.25%0.96%0.52%1.15%1.02%0.91%5.85%
20231.46%-0.42%1.05%0.47%-0.07%0.62%0.66%0.48%-0.18%-0.04%1.90%1.57%7.74%
2022-0.80%-0.30%-0.77%-1.15%0.45%-2.11%1.94%-0.99%-1.22%0.84%1.39%-0.15%-2.93%
2021-0.04%0.03%0.21%0.28%0.13%0.33%0.13%0.15%-0.09%-0.05%-0.29%0.40%1.17%
20200.38%0.18%-3.58%2.05%0.94%0.32%1.51%0.04%-0.14%0.09%0.99%0.54%3.27%
20191.54%0.44%0.66%0.45%0.03%0.91%0.13%0.63%0.22%0.22%0.07%0.65%6.10%
20180.08%-0.18%0.13%0.16%0.29%0.15%0.40%0.45%0.14%-0.41%0.06%-0.11%1.16%
20170.09%-0.13%0.25%0.21%

Комиссия

Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Wealthfront Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Wealthfront Bond, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Wealthfront Bond, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Wealthfront Bond
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Wealthfront Bond, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Wealthfront Bond, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Wealthfront Bond, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.002.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Wealthfront Bond, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Wealthfront Bond, с текущим значением в 64.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0064.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.897.016.867.2130.66
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.087.702.0511.9236.06
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.6214.074.2114.57178.44
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		3.846.401.826.2036.27
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		3.706.111.802.1132.76
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		1.131.671.190.353.23

Коэффициент Шарпа

Wealthfront Bond на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.35
2.89
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Wealthfront Bond6.02%5.80%3.04%1.68%2.50%3.53%3.57%2.28%1.90%1.57%1.23%0.54%
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		5.15%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.98%5.71%2.21%0.50%1.93%2.99%3.15%1.69%1.36%0.96%0.51%0.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.90%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		6.67%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.60%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		3.90%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.13%
0
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Wealthfront Bond показал максимальную просадку в 8.37%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Wealthfront Bond составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.37%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-5.22%8 нояб. 2021 г.15013 июн. 2022 г.26911 июл. 2023 г.419
-1.05%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.87 янв. 2019 г.65
-0.73%15 сент. 2023 г.2519 окт. 2023 г.91 нояб. 2023 г.34
-0.65%26 янв. 2018 г.119 февр. 2018 г.4010 апр. 2018 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 0.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.33%
2.56%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNGBILVGLTSCHOSHYGUSHY
FLRN1.000.05-0.06-0.010.130.13
GBIL0.051.000.160.270.030.03
VGLT-0.060.161.000.580.090.13
SCHO-0.010.270.581.000.120.15
SHYG0.130.030.090.121.000.92
USHY0.130.030.130.150.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.