PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wealthfront Bond
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHO 30%FLRN 30%SHYG 20%GBIL 10%USHY 8%VGLT 2%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds

30%

GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Government Bonds

10%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

30%

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

20%

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

8%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

2%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.95%
115.01%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Wealthfront Bond3.07%0.71%2.96%6.66%2.48%N/A
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
2.81%0.43%2.52%5.30%2.07%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.84%0.69%1.84%4.81%1.13%1.13%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
3.68%0.45%3.21%6.59%2.79%2.16%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
4.22%1.13%4.09%9.46%3.90%3.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
4.50%1.32%4.58%10.81%3.82%N/A
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.23%-0.53%0.54%-3.59%-3.90%0.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%0.18%0.68%-0.36%0.86%0.52%3.07%
20231.46%-0.42%0.96%0.47%-0.16%0.54%0.56%0.37%-0.27%-0.04%1.80%1.47%6.92%
2022-0.80%-0.30%-0.77%-1.17%0.45%-2.11%1.91%-1.03%-1.26%0.79%1.34%-0.15%-3.14%
2021-0.04%0.01%0.21%0.26%0.13%0.33%0.13%0.15%-0.09%-0.05%-0.29%0.40%1.14%
20200.38%0.13%-3.63%2.01%0.94%0.32%1.48%0.01%-0.16%0.07%0.99%0.52%2.99%
20191.54%0.44%0.66%0.39%0.03%0.91%0.13%0.63%0.16%0.17%0.07%0.60%5.86%
20180.08%-0.18%0.13%0.12%0.25%0.15%0.40%0.41%0.14%-0.41%0.00%-0.22%0.87%
20170.09%-0.13%0.21%0.18%

Комиссия

Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Wealthfront Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Wealthfront Bond, с текущим значением в 9797
Wealthfront Bond
Ранг коэф-та Шарпа Wealthfront Bond, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Wealthfront Bond, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Wealthfront Bond, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Wealthfront Bond
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Wealthfront Bond, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Wealthfront Bond, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Wealthfront Bond, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Wealthfront Bond, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.009.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Wealthfront Bond, с текущим значением в 29.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0029.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.826.896.897.0830.11
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.574.241.531.3817.13
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
9.7822.525.1267.97317.54
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
2.213.491.423.8813.53
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.923.001.371.2410.18
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.30-0.320.96-0.10-0.62

Коэффициент Шарпа

Wealthfront Bond на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.34
1.82
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Wealthfront Bond5.47%5.21%2.78%1.65%2.31%3.32%3.16%2.11%1.74%1.49%1.22%0.54%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
5.10%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.19%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.87%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.60%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.73%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.82%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09%
-2.86%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Wealthfront Bond показал максимальную просадку в 8.37%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Wealthfront Bond составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.37%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-5.24%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.421
-1.2%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.67
-0.73%15 сент. 2023 г.2519 окт. 2023 г.91 нояб. 2023 г.34
-0.69%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.40%
2.76%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLRNGBILVGLTSCHOSHYGUSHY
FLRN1.000.05-0.05-0.010.130.13
GBIL0.051.000.160.260.020.02
VGLT-0.050.161.000.590.090.13
SCHO-0.010.260.591.000.120.15
SHYG0.130.020.090.121.000.91
USHY0.130.020.130.150.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.