PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Wealthfront Bond

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHO 30%FLRN 30%SHYG 20%GBIL 10%USHY 8%VGLT 2%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds30%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds30%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds20%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Government Bonds10%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds8%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.23%
10.86%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Wealthfront Bond на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.62% с начала года и доходность в 1.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.65%
Wealthfront Bond0.44%2.29%3.62%4.71%1.95%1.92%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.41%2.19%3.28%4.26%1.59%1.58%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.11%-0.58%1.45%1.86%0.95%0.80%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
0.57%4.22%4.71%5.93%2.15%2.17%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
0.82%4.44%5.40%7.83%2.91%3.07%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.40%3.99%5.60%7.43%2.75%2.67%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.15%-10.15%-3.91%-9.56%-1.93%-2.01%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FLRNGBILVGLTSCHOSHYGUSHY
FLRN1.000.03-0.06-0.020.140.14
GBIL0.031.000.150.23-0.02-0.02
VGLT-0.060.151.000.570.000.05
SCHO-0.020.230.571.000.040.07
SHYG0.14-0.020.000.041.000.90
USHY0.14-0.020.050.070.901.00

Коэффициент Шарпа

Wealthfront Bond на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.50

Коэффициент Шарпа Wealthfront Bond находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.50
0.74
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Wealthfront Bond4.68%2.89%1.81%2.58%3.77%3.79%2.64%2.31%2.10%1.80%0.72%0.74%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.93%1.42%0.00%0.84%2.32%1.83%0.81%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.16%1.37%0.43%1.33%2.39%1.92%1.23%0.91%0.76%0.53%0.33%0.33%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
4.85%2.03%0.42%1.29%2.97%2.64%1.85%1.22%0.73%0.62%0.85%1.88%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.41%5.82%5.33%5.87%6.50%7.59%7.48%7.96%7.87%6.93%1.42%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.71%6.33%5.59%6.16%7.26%8.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.35%2.90%1.90%2.29%2.68%3.03%2.93%3.17%3.87%3.43%4.10%3.99%

Комиссия

Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.30%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
11.08
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.63
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
2.12
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
0.96
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.64
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.17%
-8.22%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Wealthfront Bond с января 2010 показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.38%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-5.24%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.421
-1.2%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.67
-0.65%26 янв. 2018 г.119 февр. 2018 г.4212 апр. 2018 г.53
-0.6%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.50%
3.47%
Wealthfront Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля