Wealthfront Bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Wealthfront Bond | 1.12% | -0.30% | 1.55% | 6.19% | 3.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.17% | 0.36% | 2.17% | 4.94% | 2.44% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.64% | 2.31% | 6.22% | 1.15% | 1.47% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.09% | -0.01% | 2.18% | 5.16% | 3.67% | 2.50% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | -1.43% | 0.41% | 7.44% | 6.01% | 4.13% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | -1.52% | 0.26% | 8.51% | 5.89% | N/A |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -3.30% | -3.79% | 3.58% | -9.06% | -0.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79% | 0.72% | -0.16% | -0.24% | 1.12% | ||||||||
| 2024 | 0.41% | 0.21% | 0.69% | -0.35% | 0.86% | 0.52% | 1.16% | 0.92% | 0.92% | -0.27% | 0.73% | -0.09% | 5.85% |
| 2023 | 1.47% | -0.42% | 0.95% | 0.47% | -0.16% | 0.57% | 0.59% | 0.37% | -0.27% | -0.03% | 1.80% | 1.46% | 7.00% |
| 2022 | -0.86% | -0.31% | -0.79% | -1.24% | 0.46% | -2.22% | 1.94% | -1.04% | -1.27% | 0.82% | 1.34% | -0.15% | -3.34% |
| 2021 | -0.06% | -0.01% | 0.20% | 0.28% | 0.13% | 0.35% | 0.14% | 0.16% | -0.10% | -0.05% | -0.31% | 0.44% | 1.18% |
| 2020 | 0.39% | 0.12% | -3.69% | 1.94% | 0.89% | 0.32% | 1.48% | -0.02% | -0.15% | 0.05% | 1.00% | 0.52% | 2.77% |
| 2019 | 1.52% | 0.43% | 0.66% | 0.39% | 0.02% | 0.92% | 0.14% | 0.65% | 0.15% | 0.16% | 0.07% | 0.60% | 5.86% |
| 2018 | 0.07% | -0.18% | 0.13% | 0.12% | 0.25% | 0.15% | 0.40% | 0.41% | 0.15% | -0.41% | 0.00% | -0.24% | 0.84% |
| 2017 | 0.09% | -0.13% | 0.21% | 0.18% |
Комиссия
Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Wealthfront Bond составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 16.19 | 56.35 | 20.52 | 9.32 | 721.59 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57 | 5.97 | 1.82 | 6.42 | 19.09 |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.85 | 3.60 | 2.31 | 3.70 | 30.60 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.51 | 2.22 | 1.35 | 1.73 | 10.17 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.62 | 2.36 | 1.35 | 1.92 | 10.51 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.47% | 5.50% | 5.21% | 2.78% | 1.65% | 2.31% | 3.32% | 3.16% | 2.11% | 1.74% | 1.49% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.73% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.51% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.92% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wealthfront Bond показал максимальную просадку в 8.50%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Wealthfront Bond составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.5% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 89 | 27 июл. 2020 г. | 100 |
| -5.48% | 8 нояб. 2021 г. | 150 | 13 июн. 2022 г. | 303 | 28 авг. 2023 г. | 453 |
| -1.48% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.24% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 9 янв. 2019 г. | 67 |
| -0.73% | 15 сент. 2023 г. | 25 | 19 окт. 2023 г. | 9 | 1 нояб. 2023 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLRN | GBIL | VGLT | SCHO | SHYG | USHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRN | 1.00 | 0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.14 | 0.15 |
| GBIL | 0.06 | 1.00 | 0.16 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| VGLT | -0.06 | 0.16 | 1.00 | 0.60 | 0.11 | 0.14 |
| SCHO | -0.02 | 0.28 | 0.60 | 1.00 | 0.13 | 0.16 |
| SHYG | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.92 |
| USHY | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.92 | 1.00 |