Wealthfront Bond
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Wealthfront Bond на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.62% с начала года и доходность в 1.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.65% |
| Wealthfront Bond | 0.44% | 2.29% | 3.62% | 4.71% | 1.95% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.41% | 2.19% | 3.28% | 4.26% | 1.59% | 1.58% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.11% | -0.58% | 1.45% | 1.86% | 0.95% | 0.80% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.57% | 4.22% | 4.71% | 5.93% | 2.15% | 2.17% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.82% | 4.44% | 5.40% | 7.83% | 2.91% | 3.07% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.40% | 3.99% | 5.60% | 7.43% | 2.75% | 2.67% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.15% | -10.15% | -3.91% | -9.56% | -1.93% | -2.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FLRN | GBIL | VGLT | SCHO | SHYG | USHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRN | 1.00 | 0.03 | -0.06 | -0.02 | 0.14 | 0.14 |
| GBIL | 0.03 | 1.00 | 0.15 | 0.23 | -0.02 | -0.02 |
| VGLT | -0.06 | 0.15 | 1.00 | 0.57 | 0.00 | 0.05 |
| SCHO | -0.02 | 0.23 | 0.57 | 1.00 | 0.04 | 0.07 |
| SHYG | 0.14 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.90 |
| USHY | 0.14 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wealthfront Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Bond | 4.68% | 2.89% | 1.81% | 2.58% | 3.77% | 3.79% | 2.64% | 2.31% | 2.10% | 1.80% | 0.72% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.93% | 1.42% | 0.00% | 0.84% | 2.32% | 1.83% | 0.81% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.16% | 1.37% | 0.43% | 1.33% | 2.39% | 1.92% | 1.23% | 0.91% | 0.76% | 0.53% | 0.33% | 0.33% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.85% | 2.03% | 0.42% | 1.29% | 2.97% | 2.64% | 1.85% | 1.22% | 0.73% | 0.62% | 0.85% | 1.88% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 5.82% | 5.33% | 5.87% | 6.50% | 7.59% | 7.48% | 7.96% | 7.87% | 6.93% | 1.42% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.71% | 6.33% | 5.59% | 6.16% | 7.26% | 8.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.35% | 2.90% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 3.03% | 2.93% | 3.17% | 3.87% | 3.43% | 4.10% | 3.99% |
Комиссия
Комиссия Wealthfront Bond составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 11.08 | ||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.63 | ||||
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.12 | ||||
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.96 | ||||
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.64 | ||||
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wealthfront Bond с января 2010 показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.38% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -5.24% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 198 | 13 июл. 2023 г. | 421 |
| -1.2% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 9 янв. 2019 г. | 67 |
| -0.65% | 26 янв. 2018 г. | 11 | 9 февр. 2018 г. | 42 | 12 апр. 2018 г. | 53 |
| -0.6% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 25 сент. 2020 г. | 11 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность Wealthfront Bond составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.