Basic
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 50% |
BTC-USD Bitcoin | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Basic на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 41.84% с начала года и доходность в 58.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.73% | 21.54% | 7.65% | -7.92% | 12.22% | 2.07% | 4.25% | -2.77% | 41.84% | ||||
| 2023 | 25.42% | 1.05% | 18.02% | 2.84% | -1.19% | 10.58% | -1.38% | -7.63% | -2.92% | 14.16% | 9.92% | 7.31% | 100.12% |
| 2022 | -9.18% | 2.61% | 5.59% | -13.42% | -10.32% | -21.34% | 18.41% | -8.59% | -7.85% | 8.18% | -9.68% | -8.30% | -46.28% |
| 2021 | 6.86% | 15.84% | 20.02% | 2.86% | -19.35% | 3.40% | 12.56% | 8.96% | -7.14% | 23.47% | 0.25% | -6.81% | 67.45% |
| 2020 | 17.56% | -9.59% | -17.08% | 25.02% | 8.92% | 4.93% | 20.19% | 12.19% | -9.07% | 10.72% | 28.32% | 34.13% | 194.24% |
| 2019 | -0.91% | 7.67% | 8.19% | 17.99% | 27.71% | 25.09% | 0.80% | -2.90% | -1.85% | 10.99% | -4.97% | 3.24% | 127.59% |
| 2018 | -15.02% | 4.56% | -17.37% | 15.61% | -5.17% | -7.51% | 12.28% | 3.80% | -3.22% | -3.85% | -27.21% | -9.73% | -46.95% |
| 2017 | 2.73% | 17.41% | -2.09% | 13.17% | 42.49% | 4.47% | 9.51% | 38.32% | -7.49% | 29.79% | 34.96% | 23.25% | 501.84% |
| 2016 | -10.99% | 9.06% | 3.43% | -3.15% | 13.51% | 13.18% | 0.73% | -2.44% | 6.28% | 7.69% | 2.40% | 18.31% | 70.24% |
| 2015 | -13.44% | 12.83% | -3.46% | -1.37% | 1.07% | 4.78% | 2.50% | -13.30% | 0.21% | 20.63% | 10.75% | 3.48% | 21.24% |
| 2014 | -0.43% | -15.96% | -6.20% | 3.97% | 22.64% | 2.57% | -2.89% | -4.94% | -8.58% | -2.80% | 11.12% | -10.56% | -16.32% |
| 2013 | 15.43% | 34.40% | 142.31% | 25.64% | -3.47% | -19.61% | 11.95% | 17.87% | -1.85% | 31.30% | 265.33% | -28.69% | 1,523.56% |
Комиссия
Комиссия Basic составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Basic среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic показал максимальную просадку в 70.59%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Basic составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.59% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 431 | 23 янв. 2013 г. | 594 |
| -61.73% | 17 дек. 2017 г. | 409 | 29 янв. 2019 г. | 346 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
| -54.9% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 654 | 29 окт. 2016 г. | 1060 |
| -53.46% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | 410 | 11 февр. 2024 г. | 825 |
| -52.77% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 201 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | BTC-USD | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.07 | 1.00 |