IANZI Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | Global Bonds | 14.93% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | Blockchain | 15% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 32.14% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 37.93% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| IANZI Portfolio | 11.19% | 5.58% | 13.05% | 26.23% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.92% | -0.67% | 3.78% | 5.24% | -1.49% | N/A |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 21.81% | -3.53% | 23.97% | 31.93% | 12.73% | 9.92% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 11.09% | 23.09% | 15.33% | 51.49% | N/A | N/A |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.38% | 12.16% | 1.34% | 13.12% | 16.37% | 12.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IANZI Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.74% | -3.60% | 2.14% | 4.24% | 2.45% | 11.19% | |||||||
| 2024 | 0.24% | 7.78% | 6.78% | -2.35% | 3.03% | 0.45% | 3.47% | 0.06% | 4.39% | 2.59% | 6.79% | -2.61% | 34.44% |
| 2023 | 10.53% | -2.67% | 8.48% | 1.08% | -1.53% | 2.73% | 1.77% | -2.23% | -3.75% | 5.71% | 5.95% | 5.25% | 34.71% |
| 2022 | -5.87% | 2.60% | 3.73% | -6.50% | -4.62% | -8.58% | 5.75% | -5.16% | -4.53% | 1.24% | 1.47% | 0.11% | -19.58% |
| 2021 | 4.27% | 3.39% | 6.08% | 2.70% | -1.82% | -3.24% | 4.17% | 3.96% | -4.13% | 8.92% | -1.65% | -1.24% | 22.54% |
| 2020 | 0.44% | 9.94% | 2.66% | -3.81% | 2.35% | 9.62% | 13.63% | 39.01% |
Комиссия
Комиссия IANZI Portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IANZI Portfolio составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 0.75 | 1.30 | 1.16 | 0.28 | 1.81 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.88 | 2.53 | 1.34 | 4.14 | 11.56 |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 1.12 | 1.50 | 1.19 | 1.57 | 3.41 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71 | 1.08 | 1.16 | 0.68 | 2.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IANZI Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.41% | 0.30% | 0.23% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 2.90% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IANZI Portfolio показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка IANZI Portfolio составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.34% | 11 нояб. 2021 г. | 239 | 13 окт. 2022 г. | 304 | 19 дек. 2023 г. | 543 |
| -8.08% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | 9 | 22 апр. 2025 г. | 41 |
| -7.64% | 11 мая 2021 г. | 50 | 19 июл. 2021 г. | 25 | 23 авг. 2021 г. | 75 |
| -6.97% | 22 февр. 2021 г. | 10 | 5 мар. 2021 г. | 9 | 18 мар. 2021 г. | 19 |
| -6.96% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 12 | 15 окт. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGGG.L | IGLN.L | BTCE.DE | CSPX.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.06 | 0.26 | 0.57 | 0.37 |
| AGGG.L | 0.15 | 1.00 | 0.42 | 0.05 | 0.20 | 0.32 |
| IGLN.L | 0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.51 |
| BTCE.DE | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.37 | 0.81 |
| CSPX.L | 0.57 | 0.20 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.61 |
| Portfolio | 0.37 | 0.32 | 0.51 | 0.81 | 0.61 | 1.00 |