SB Dividend Garden

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SB Dividend Garden

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.87%
BST BlackRock Science and Technology Trust	Financial Services	3.58%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	5.92%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	3.32%
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF	High Yield Bonds	1.89%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	4.57%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	3.93%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	Dividend, Large Cap Growth Equities	3.71%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	40.89%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5.36%
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF	Derivative Income	3.44%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	Derivative Income	4.49%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	12.03%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income	4.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SB Dividend Garden и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

SB Dividend Garden

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
SB Dividend Garden	-9.47%	-7.00%	-7.84%	4.33%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-6.69%	-7.04%	-8.20%	2.43%	N/A	N/A
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.76%	4.32%	2.32%	1.28%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-12.60%	-9.18%	-11.73%	4.36%	14.35%	10.30%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-13.10%	-8.73%	-9.16%	4.30%	N/A	N/A
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	-12.44%	-8.85%	-8.85%	6.15%	N/A	N/A
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	-10.01%	-8.24%	-9.31%	4.34%	N/A	N/A
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	-13.38%	-9.16%	-10.32%	4.94%	N/A	N/A
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-11.98%	-8.93%	-11.33%	5.22%	14.80%	11.13%
BST BlackRock Science and Technology Trust	-14.65%	-11.23%	-14.22%	-0.02%	7.56%	13.06%
TSLA Tesla, Inc.	-43.67%	-8.53%	3.95%	54.71%	36.22%	31.75%
AAPL Apple Inc	-22.78%	-11.50%	-18.14%	17.62%	23.69%	20.91%
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF	-3.41%	-5.29%	-6.50%	1.57%	N/A	N/A
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-17.05%	-10.15%	-13.23%	5.74%	15.93%	N/A
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF	-1.16%	-2.31%	-0.82%	7.62%	N/A	N/A
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	-11.11%	-8.46%	-9.84%	4.90%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SB Dividend Garden, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.14%	-0.99%	-4.28%	-6.48%									-9.47%
2024	-0.76%	3.05%	1.72%	-2.66%	3.07%	1.78%	1.25%	1.82%	2.18%	-0.50%	4.91%	-1.67%	14.84%

Комиссия

Комиссия SB Dividend Garden составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

QQQI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

QQQI: 0.68%

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

SPYI: 0.68%

FSYD

Fidelity Sustainable High Yield ETF

FSYD: 0.55%

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPQ: 0.35%

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

GPIQ: 0.29%

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

GPIX: 0.29%

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FSPGX: 0.04%

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

FSKAX: 0.02%

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FXAIX: 0.02%

PAPI

Parametric Equity Premium Income ETF

PAPI: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SB Dividend Garden составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.25

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.45

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.24

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.10

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.12	0.26	1.04	0.12	0.58
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.22	—	—	—	—
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.18	0.38	1.06	0.18	0.76
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.17	0.37	1.06	0.17	0.67
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.25	0.50	1.07	0.26	1.06
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.21	0.41	1.07	0.21	1.00
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	0.19	0.42	1.06	0.20	0.77
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.22	0.44	1.07	0.23	1.00
BST BlackRock Science and Technology Trust	-0.08	0.06	1.01	-0.08	-0.24
TSLA Tesla, Inc.	0.82	1.65	1.19	1.12	2.74
AAPL Apple Inc	0.53	0.96	1.14	0.51	2.01
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF	0.08	0.20	1.03	0.07	0.28
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.19	0.44	1.06	0.21	0.76
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF	1.21	1.78	1.27	1.28	7.00
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	0.23	0.44	1.07	0.23	1.06

SB Dividend Garden на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SB Dividend Garden

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SB Dividend Garden за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.63%	6.63%	5.85%	6.30%	3.15%	2.73%	0.55%	0.50%	0.40%	0.47%	0.50%	0.25%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.22%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.56%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.17%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.80%	2.06%	1.66%	1.82%	1.96%	1.63%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	12.09%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	16.62%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	13.90%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	12.11%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.44%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
BST BlackRock Science and Technology Trust	9.89%	8.21%	8.91%	10.57%	8.53%	3.85%	5.46%	6.41%	4.80%	6.69%	6.93%	0.57%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF	7.57%	7.07%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.45%	0.37%	0.73%	0.86%	0.54%	0.74%	0.99%	1.14%	0.99%	0.30%	0.00%	0.00%
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF	6.83%	6.47%	6.70%	5.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	9.57%	7.46%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SB Dividend Garden

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SB Dividend Garden показал максимальную просадку в 15.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SB Dividend Garden составляет 10.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.16%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.85%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.19%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32
-3.22%	17 дек. 2024 г.	16	10 янв. 2025 г.	8	23 янв. 2025 г.	24
-2.48%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SB Dividend Garden составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SB Dividend Garden

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	PAPI	AAPL	TSLA	FSYD	JEPI	BST	QQQI	GPIQ	FSPGX	JEPQ	GPIX	SPYI	FSKAX	FXAIX
SPAXX	1.00	-0.07	-0.02	-0.03	-0.05	-0.09	-0.07	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06
PAPI	-0.07	1.00	0.19	0.19	0.51	0.72	0.20	0.23	0.21	0.18	0.24	0.42	0.42	0.46	0.42
AAPL	-0.02	0.19	1.00	0.43	0.43	0.35	0.44	0.53	0.53	0.56	0.52	0.52	0.54	0.52	0.54
TSLA	-0.03	0.19	0.43	1.00	0.41	0.36	0.48	0.59	0.60	0.60	0.58	0.54	0.56	0.57	0.57
FSYD	-0.05	0.51	0.43	0.41	1.00	0.66	0.53	0.58	0.58	0.60	0.59	0.67	0.67	0.71	0.68
JEPI	-0.09	0.72	0.35	0.36	0.66	1.00	0.54	0.63	0.63	0.61	0.65	0.78	0.79	0.80	0.78
BST	-0.07	0.20	0.44	0.48	0.53	0.54	1.00	0.79	0.80	0.80	0.80	0.76	0.77	0.78	0.78
QQQI	-0.04	0.23	0.53	0.59	0.58	0.63	0.79	1.00	0.97	0.96	0.97	0.90	0.93	0.91	0.93
GPIQ	-0.04	0.21	0.53	0.60	0.58	0.63	0.80	0.97	1.00	0.97	0.98	0.92	0.93	0.92	0.93
FSPGX	-0.05	0.18	0.56	0.60	0.60	0.61	0.80	0.96	0.97	1.00	0.97	0.92	0.93	0.93	0.95
JEPQ	-0.04	0.24	0.52	0.58	0.59	0.65	0.80	0.97	0.98	0.97	1.00	0.93	0.94	0.92	0.94
GPIX	-0.06	0.42	0.52	0.54	0.67	0.78	0.76	0.90	0.92	0.92	0.93	1.00	0.96	0.97	0.97
SPYI	-0.06	0.42	0.54	0.56	0.67	0.79	0.77	0.93	0.93	0.93	0.94	0.96	1.00	0.97	0.98
FSKAX	-0.07	0.46	0.52	0.57	0.71	0.80	0.78	0.91	0.92	0.93	0.92	0.97	0.97	1.00	0.99
FXAIX	-0.06	0.42	0.54	0.57	0.68	0.78	0.78	0.93	0.93	0.95	0.94	0.97	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SB Dividend Garden

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество