PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SB Dividend Garden
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SB Dividend Garden

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

PAPI 3.44%SPAXX 12.03%FSYD 1.89%JEPI 40.89%FSKAX 5.92%JEPQ 5.36%FXAIX 4.57%QQQI 4.49%SPYI 4.33%GPIQ 3.93%GPIX 3.71%BST 3.58%FSPGX 3.32%TSLA 1.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
0.87%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		Financial Services
3.58%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
5.92%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		Large Cap Growth Equities
3.32%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		High Yield Bonds
1.89%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
4.57%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
3.93%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		Dividend, Large Cap Growth Equities
3.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
40.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5.36%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		Derivative Income
3.44%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
4.49%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		Money Market
12.03%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
4.33%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
1.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SB Dividend Garden и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.83%
9.00%
SB Dividend Garden
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
SB Dividend GardenN/A2.31%6.83%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.85%3.08%6.53%16.12%N/AN/A
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.86%0.00%0.00%2.11%1.48%0.78%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		19.74%2.55%9.19%31.08%14.88%12.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.28%2.11%5.71%25.98%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A1.03%7.02%N/AN/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		15.59%1.90%7.70%19.44%N/AN/A
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		16.35%1.72%7.65%N/AN/AN/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		21.01%2.21%9.75%31.69%15.70%13.24%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		10.54%-0.19%-0.68%21.00%10.53%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-1.84%10.32%41.14%-7.11%72.57%30.85%
AAPL
Apple Inc		19.33%1.04%33.89%31.09%34.25%26.20%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		10.50%3.06%5.18%N/AN/AN/A
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		23.63%1.56%10.45%38.14%19.42%N/A
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		8.60%2.20%6.60%15.03%N/AN/A
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		17.66%2.49%8.71%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SB Dividend Garden, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.82%3.00%1.72%-2.73%3.00%1.80%1.19%1.81%10.64%

Комиссия

Комиссия SB Dividend Garden составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
График комиссии FSYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SB Dividend Garden
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.972.701.372.3411.00
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		2.50————
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		2.263.031.402.1313.18
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.882.461.372.299.49
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		1.882.511.382.4211.41
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		—————
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		2.383.191.432.6214.22
BST
BlackRock Science and Technology Trust		1.081.511.190.523.97
TSLA
Tesla, Inc.		-0.160.161.02-0.13-0.36
AAPL
Apple Inc		1.271.921.241.714.05
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		—————
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.102.751.372.3210.47
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		2.804.361.562.7315.43
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для SB Dividend Garden. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SB Dividend Garden за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SB Dividend Garden6.19%5.85%6.30%3.20%2.76%0.73%0.56%0.45%0.52%0.53%0.25%0.19%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.08%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.99%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.21%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.66%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		8.42%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.58%8.91%10.57%8.45%3.72%10.19%6.20%4.64%6.47%6.71%0.55%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.45%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.41%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		6.67%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
SB Dividend Garden
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SB Dividend Garden показал максимальную просадку в 5.79%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.79%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.24%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-2.48%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9
-1.19%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.56 июн. 2024 г.11
-0.86%13 мар. 2024 г.315 мар. 2024 г.320 мар. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SB Dividend Garden составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75%
4.31%
SB Dividend Garden
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPAXXPAPIAAPLTSLAFSYDBSTJEPIQQQIGPIQFSPGXJEPQGPIXSPYIFXAIXFSKAX
SPAXX0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PAPI0.001.000.020.150.450.160.630.140.100.080.160.320.290.320.37
AAPL0.000.021.000.460.380.420.230.490.490.540.480.470.500.510.48
TSLA0.000.150.461.000.400.380.310.520.540.530.520.500.520.530.53
FSYD0.000.450.380.401.000.500.640.530.530.590.570.670.640.680.71
BST0.000.160.420.380.501.000.490.690.720.730.710.690.700.710.73
JEPI0.000.630.230.310.640.491.000.600.600.590.650.750.740.740.76
QQQI0.000.140.490.520.530.690.601.000.940.930.950.880.920.920.89
GPIQ0.000.100.490.540.530.720.600.941.000.960.960.910.920.920.90
FSPGX0.000.080.540.530.590.730.590.930.961.000.960.920.930.950.93
JEPQ0.000.160.480.520.570.710.650.950.960.961.000.920.950.930.92
GPIX0.000.320.470.500.670.690.750.880.910.920.921.000.950.960.96
SPYI0.000.290.500.520.640.700.740.920.920.930.950.951.000.960.96
FXAIX0.000.320.510.530.680.710.740.920.920.950.930.960.961.000.99
FSKAX0.000.370.480.530.710.730.760.890.900.930.920.960.960.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.