AKkI-Model
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AKkI-Model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
AKkI-Model | 38.32% | 7.53% | 5.26% | 68.67% | 44.35% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 25.13% | 10.32% | -0.74% | 54.70% | 39.60% | 38.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 3.81% | 10.63% | 26.76% | 15.93% | 12.97% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.03% | 4.84% | 9.24% | 29.47% | 22.98% | 20.27% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 23.99% | 10.83% | -19.45% | 62.71% | 30.98% | 36.14% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 50.87% | 9.59% | 23.69% | 70.61% | 26.28% | 23.72% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 66.43% | 3.03% | 13.40% | 111.95% | 62.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKkI-Model, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.37% | 18.75% | 4.29% | -13.04% | 17.15% | 17.12% | -8.12% | 38.32% | |||||
2023 | 33.32% | 0.25% | 24.83% | -5.24% | 26.84% | 16.71% | 8.44% | -8.53% | -15.94% | -7.89% | 35.16% | 16.97% | 184.15% |
2022 | -20.73% | -12.13% | 4.13% | -32.04% | -2.07% | -25.72% | 33.30% | -16.95% | -28.20% | 5.77% | 22.36% | -21.81% | -71.16% |
2021 | 0.37% | 8.82% | -0.77% | 9.46% | -1.78% | 16.17% | 2.95% | 7.34% | -13.07% | 21.39% | 9.07% | 3.25% | 77.77% |
2020 | 5.41% | -14.62% | -39.17% | 37.78% | 16.20% | 15.83% | 20.92% | 34.80% | -13.18% | -7.91% | 34.06% | 16.34% | 106.35% |
2019 | 23.53% | 11.39% | 8.43% | 17.69% | -28.32% | 23.77% | 8.73% | -7.92% | 3.52% | 10.93% | 13.52% | 15.26% | 134.38% |
2018 | -0.33% | -3.16% | -11.67% | -2.65% | 18.32% | 0.65% | 3.16% | 11.96% | -3.99% | -22.79% | -2.86% | -21.67% | -35.61% |
Комиссия
Комиссия AKkI-Model составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AKkI-Model среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.95 | 1.50 | 1.19 | 1.04 | 4.08 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.52 | 2.06 | 1.27 | 2.01 | 6.89 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.71 | 1.48 | 1.19 | 0.84 | 2.92 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.90 | 2.39 | 1.31 | 1.33 | 8.42 |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 1.59 | 2.09 | 1.27 | 1.53 | 7.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AKkI-Model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKkI-Model | 0.47% | 0.43% | 0.55% | 0.21% | 0.30% | 0.46% | 0.74% | 0.23% | 1.25% | 0.32% | 0.27% | 0.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.34% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.72% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.63% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AKkI-Model показал максимальную просадку в 75.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка AKkI-Model составляет 22.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-75.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
-68.58% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-52.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-39.4% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-32.22% | 25 апр. 2019 г. | 27 | 3 июн. 2019 г. | 36 | 24 июл. 2019 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AKkI-Model составляет 21.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FNGU | SOXL | VOO | UPRO | TECL | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNGU | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.87 |
SOXL | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.88 |
VOO | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
UPRO | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
TECL | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
VGT | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |