PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AKkI-Model
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AKkI-Model

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

TECL 20%VGT 20%SOXL 20%UPRO 20%FNGU 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
20%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
20%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
20%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AKkI-Model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.26%
9.95%
AKkI-Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
AKkI-Model38.32%7.53%5.26%68.67%44.35%N/A
Активы портфеля:
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		25.13%10.32%-0.74%54.70%39.60%38.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		19.40%3.81%10.63%26.76%15.93%12.97%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.03%4.84%9.24%29.47%22.98%20.27%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		23.99%10.83%-19.45%62.71%30.98%36.14%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		50.87%9.59%23.69%70.61%26.28%23.72%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		66.43%3.03%13.40%111.95%62.23%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKkI-Model, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.37%18.75%4.29%-13.04%17.15%17.12%-8.12%38.32%
202333.32%0.25%24.83%-5.24%26.84%16.71%8.44%-8.53%-15.94%-7.89%35.16%16.97%184.15%
2022-20.73%-12.13%4.13%-32.04%-2.07%-25.72%33.30%-16.95%-28.20%5.77%22.36%-21.81%-71.16%
20210.37%8.82%-0.77%9.46%-1.78%16.17%2.95%7.34%-13.07%21.39%9.07%3.25%77.77%
20205.41%-14.62%-39.17%37.78%16.20%15.83%20.92%34.80%-13.18%-7.91%34.06%16.34%106.35%
201923.53%11.39%8.43%17.69%-28.32%23.77%8.73%-7.92%3.52%10.93%13.52%15.26%134.38%
2018-0.33%-3.16%-11.67%-2.65%18.32%0.65%3.16%11.96%-3.99%-22.79%-2.86%-21.67%-35.61%

Комиссия

Комиссия AKkI-Model составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKkI-Model среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AKkI-Model, с текущим значением в 2121
AKkI-Model
Ранг коэф-та Шарпа AKkI-Model, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKkI-Model, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKkI-Model, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKkI-Model, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKkI-Model, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKkI-Model
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKkI-Model, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKkI-Model, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKkI-Model, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKkI-Model, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKkI-Model, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.005.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.951.501.191.044.08
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.172.961.392.3110.21
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.522.061.272.016.89
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.711.481.190.842.92
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.902.391.311.338.42
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		1.592.091.271.537.58

Коэффициент Шарпа

AKkI-Model на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugust
1.33
2.02
AKkI-Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AKkI-Model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AKkI-Model0.47%0.43%0.55%0.21%0.30%0.46%0.74%0.23%1.25%0.32%0.27%0.23%
Активы портфеля:
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.34%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.72%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.63%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-22.59%
-0.33%
AKkI-Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AKkI-Model показал максимальную просадку в 75.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка AKkI-Model составляет 22.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.61%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-68.58%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.118
-52.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-39.4%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-32.22%25 апр. 2019 г.273 июн. 2019 г.3624 июл. 2019 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AKkI-Model составляет 21.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugust
21.21%
5.56%
AKkI-Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FNGUSOXLVOOUPROTECLVGT
FNGU1.000.770.780.780.860.87
SOXL0.771.000.790.800.870.88
VOO0.780.791.001.000.910.91
UPRO0.780.801.001.000.910.91
TECL0.860.870.910.911.000.99
VGT0.870.880.910.910.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.