B isa
isa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 55% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Europe Equities | 30% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| B isa | 5.62% | 9.66% | 6.44% | 13.06% | 15.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.86% | 10.69% | 5.36% | 12.25% | 13.93% | N/A |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.64% | 12.01% | 1.54% | 13.24% | 16.35% | N/A |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 14.80% | 5.02% | 15.59% | 11.75% | 13.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью B isa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.69% | -1.16% | -3.08% | 0.40% | 5.91% | 5.62% | |||||||
| 2024 | 0.74% | 2.83% | 3.88% | -1.74% | 3.31% | 3.01% | 1.75% | 1.76% | 1.88% | -1.54% | 4.04% | -2.39% | 18.67% |
| 2023 | 5.60% | -1.91% | 2.16% | 2.99% | -1.45% | 5.46% | 3.20% | -1.95% | -3.57% | -3.50% | 7.96% | 5.36% | 21.30% |
| 2022 | -4.21% | -1.24% | 2.76% | -6.46% | -1.12% | -8.16% | 6.51% | -3.63% | -7.92% | 5.34% | 6.71% | -2.54% | -14.50% |
| 2021 | -0.30% | 2.65% | 3.81% | 4.63% | 1.84% | 0.75% | 1.55% | 2.26% | -3.17% | 4.96% | -1.59% | 4.54% | 23.83% |
| 2020 | -1.40% | -10.04% | -11.92% | 9.13% | 2.90% | 2.44% | 3.79% | 6.81% | -3.68% | -3.53% | 12.38% | 4.69% | 8.91% |
| 2019 | -0.48% | -3.47% | 3.13% | 2.50% | 3.21% | 3.75% | 8.73% |
Комиссия
Комиссия B isa составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг B isa составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.76 | 1.14 | 1.16 | 0.75 | 3.33 |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.71 | 2.79 |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.72 | 1.02 | 1.15 | 0.85 | 2.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
B isa показал максимальную просадку в 35.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.32% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.52% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.92% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 26 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -6.85% | 30 июл. 2019 г. | 13 | 15 авг. 2019 г. | 24 | 19 сент. 2019 г. | 37 |
| -6.6% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUKG.L | VUAG.L | VWRP.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| VUKG.L | 0.48 | 1.00 | 0.68 | 0.79 | 0.85 |
| VUAG.L | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VWRP.L | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.63 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |