Fubon Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fubon Portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -12.85% с начала года и доходность в 14.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Fubon Portfolio | -18.26% | -13.10% | -19.35% | -0.49% | 17.80% | 15.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 15.40% | 13.08% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.26% | -9.22% | -11.66% | -3.05% | 7.85% | 7.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fubon Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29% | -2.98% | -7.89% | -9.70% | -18.26% | ||||||||
| 2024 | 3.82% | 8.77% | 3.78% | -4.85% | 8.75% | 6.91% | -2.59% | 0.66% | 1.22% | -1.46% | 3.16% | -0.62% | 30.01% |
| 2023 | 9.78% | -0.78% | 7.64% | -1.56% | 8.08% | 5.81% | 3.77% | -2.00% | -6.01% | -2.92% | 12.36% | 6.56% | 46.65% |
| 2022 | -8.76% | -3.14% | 2.77% | -11.72% | 1.71% | -10.77% | 12.16% | -6.74% | -10.51% | 5.65% | 9.95% | -7.41% | -26.74% |
| 2021 | 1.06% | 2.79% | 1.92% | 3.29% | 0.74% | 5.03% | 2.33% | 3.10% | -5.38% | 7.14% | 4.39% | 3.14% | 33.25% |
| 2020 | 0.02% | -6.18% | -9.78% | 13.86% | 5.79% | 4.81% | 7.03% | 7.31% | -2.98% | -2.23% | 13.54% | 4.85% | 38.62% |
| 2019 | 8.28% | 4.78% | 2.59% | 4.93% | -8.92% | 8.69% | 2.87% | -1.59% | 1.82% | 4.52% | 4.53% | 4.80% | 42.71% |
| 2018 | 7.32% | -1.86% | -2.63% | -1.79% | 5.57% | -0.80% | 3.59% | 4.74% | 0.09% | -9.04% | 2.55% | -8.56% | -2.30% |
| 2017 | 3.24% | 4.29% | 1.76% | 1.30% | 3.89% | -0.98% | 3.07% | 2.08% | 2.35% | 4.72% | 1.21% | -0.04% | 30.25% |
| 2016 | -6.33% | -0.05% | 6.93% | -1.46% | 4.19% | -0.25% | 6.70% | 0.75% | 1.74% | -2.66% | 2.45% | 1.39% | 13.37% |
| 2015 | -1.97% | 6.48% | -2.00% | 0.74% | 3.79% | -3.56% | 1.05% | -6.29% | -2.39% | 8.81% | 0.92% | -1.46% | 3.17% |
| 2014 | -2.15% | 5.50% | 0.53% | -0.63% | 3.20% | 3.41% | -0.77% | 4.80% | -1.01% | 2.63% | 4.59% | -0.90% | 20.51% |
Комиссия
Комиссия Fubon Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fubon Portfolio составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.19 | -0.16 | 0.98 | -0.18 | -0.46 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.01% | 0.88% | 0.97% | 1.19% | 0.84% | 1.04% | 1.52% | 1.63% | 1.36% | 1.42% | 1.65% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fubon Portfolio показал максимальную просадку в 34.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Fubon Portfolio составляет 17.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -26.11% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.93% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -18.04% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fubon Portfolio составляет 18.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | SMH | VGT | VOO | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.69 |
| SMH | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.80 |
| VGT | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| VOO | 0.75 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VUG | 0.69 | 0.80 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |