Fubon Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fubon Portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 25.52% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
| Fubon Portfolio | 25.52% | -0.02% | 1.97% | 28.13% | 19.01% | 17.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.38% | -0.90% | -10.01% | 43.12% | 30.59% | 27.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.65% | -0.66% | 7.93% | 26.60% | 14.57% | 12.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | 33.21% | 2.17% | 10.65% | 34.76% | 18.66% | 15.73% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.83% | -2.75% | -5.48% | 4.63% | 7.75% | 8.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.19% | 1.61% | 7.41% | 31.03% | 21.70% | 20.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fubon Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.01% | 6.91% | 3.01% | -4.74% | 6.82% | 5.77% | -0.95% | 1.91% | 1.15% | -1.62% | 4.07% | 25.52% | |
| 2023 | 8.27% | -1.31% | 6.89% | -0.11% | 5.09% | 5.89% | 3.22% | -1.68% | -5.44% | -2.61% | 11.01% | 5.60% | 39.11% |
| 2022 | -8.03% | -3.09% | 3.46% | -10.63% | 0.73% | -9.02% | 11.03% | -6.05% | -9.64% | 6.30% | 8.00% | -6.56% | -23.64% |
| 2021 | 0.48% | 1.88% | 2.42% | 4.20% | 0.45% | 4.62% | 2.85% | 3.07% | -5.32% | 7.08% | 2.33% | 3.90% | 31.19% |
| 2020 | 0.30% | -6.52% | -9.61% | 13.76% | 5.69% | 3.98% | 6.73% | 7.26% | -3.24% | -2.62% | 12.24% | 4.76% | 34.38% |
| 2019 | 8.11% | 4.49% | 2.54% | 4.35% | -8.02% | 8.23% | 2.39% | -1.47% | 1.54% | 4.14% | 4.50% | 5.36% | 41.31% |
| 2018 | 7.08% | -2.19% | -2.68% | -1.04% | 4.80% | -0.26% | 3.68% | 4.80% | 0.41% | -8.67% | 2.53% | -8.28% | -1.21% |
| 2017 | 3.16% | 4.43% | 1.50% | 1.43% | 3.45% | -0.58% | 2.88% | 1.91% | 2.04% | 4.15% | 1.58% | 0.42% | 29.67% |
| 2016 | -6.24% | -0.11% | 7.00% | -1.38% | 3.99% | -0.30% | 6.47% | 0.69% | 1.59% | -2.65% | 2.33% | 1.57% | 12.92% |
| 2015 | -2.01% | 6.47% | -2.04% | 0.85% | 3.50% | -3.40% | 1.25% | -6.26% | -2.36% | 8.86% | 0.88% | -1.10% | 3.73% |
| 2014 | -2.20% | 5.46% | 0.45% | -0.56% | 3.18% | 3.30% | -0.75% | 4.73% | -1.05% | 2.64% | 4.44% | -0.67% | 20.27% |
| 2013 | 5.09% | 1.27% | 3.51% | 2.28% | 2.66% | -1.80% | 5.15% | -2.51% | 4.52% | 3.98% | 2.74% | 3.50% | 34.57% |
Комиссия
Комиссия Fubon Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fubon Portfolio составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.14 | 1.63 | 1.21 | 1.60 | 4.01 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.04 | 2.72 | 1.38 | 3.02 | 13.60 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.95 | 2.55 | 1.36 | 2.60 | 10.22 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.35 | 0.54 | 1.07 | 0.31 | 1.06 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.38 | 1.86 | 1.25 | 1.94 | 6.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.97% | 1.43% | 0.94% | 1.18% | 2.42% | 2.00% | 1.65% | 1.59% | 2.08% | 1.57% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.22% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fubon Portfolio показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fubon Portfolio составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.31% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.88% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
| -15.07% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 257 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fubon Portfolio составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | SMH | VGT | VOO | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.76 | 0.70 |
| SMH | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.80 |
| VGT | 0.61 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| VOO | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VUG | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |