PortfoliosLab logo

Fubon Portfolio

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

Комиссия

0.13%

Дивидендный доход

1.31%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $71,638 при доходности около 616.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
616.38%
272.16%
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fubon Portfolio на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 13.96% с начала года и доходность в 16.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
Fubon Portfolio6.67%13.96%20.03%-7.28%15.64%16.66%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
9.94%29.69%41.66%-3.34%22.10%24.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.71%7.48%13.81%-9.25%11.14%12.26%
VUG
Vanguard Growth ETF
7.76%17.26%15.08%-14.07%12.90%13.68%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.20%-4.33%6.27%-4.90%11.62%12.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
9.70%20.93%23.70%-7.94%18.85%19.60%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Fubon Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.27
-0.46
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.31%1.19%0.85%1.07%1.89%1.72%1.46%1.55%1.83%1.51%1.64%2.53%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.24%
-14.33%
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fubon Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.62%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-17.99%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.177
-15.46%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.261
-11.04%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-10.71%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-9.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-9.11%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.201 июл. 2019 г.40
-8.58%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34

График волатильности

На текущий момент Fubon Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.71%
15.42%
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля