Fubon Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fubon Portfolio на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 21.13% с начала года и доходность в 18.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Fubon Portfolio | 21.79% | 0.65% | 16.56% | 30.10% | 20.82% | 18.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.90% | -2.99% | 28.99% | 59.62% | 35.89% | 29.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.31% | 2.06% | 14.89% | 23.39% | 14.81% | 12.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 19.69% | 0.50% | 15.32% | 28.89% | 17.75% | 15.26% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 9.24% | 0.53% | 7.42% | 10.59% | 11.90% | 10.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.93% | 2.96% | 15.34% | 29.55% | 22.34% | 20.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fubon Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.01% | 6.91% | 3.01% | -4.74% | 6.82% | 5.77% | 21.79% | ||||||
| 2023 | 8.27% | -1.31% | 6.89% | -0.11% | 5.09% | 5.89% | 3.22% | -1.68% | -5.44% | -2.61% | 11.01% | 5.60% | 39.11% |
| 2022 | -8.03% | -3.09% | 3.46% | -10.63% | 0.73% | -9.02% | 11.03% | -6.05% | -9.64% | 6.30% | 8.00% | -6.56% | -23.64% |
| 2021 | 0.48% | 1.88% | 2.42% | 4.20% | 0.45% | 4.62% | 2.85% | 3.07% | -5.32% | 7.08% | 2.33% | 3.90% | 31.19% |
| 2020 | 0.30% | -6.52% | -9.61% | 13.76% | 5.69% | 3.98% | 6.73% | 7.26% | -3.24% | -2.62% | 12.24% | 4.76% | 34.38% |
| 2019 | 8.11% | 4.49% | 2.54% | 4.35% | -8.02% | 8.23% | 2.39% | -1.47% | 1.54% | 4.14% | 4.50% | 5.36% | 41.31% |
| 2018 | 7.08% | -2.19% | -2.68% | -1.04% | 4.80% | -0.26% | 3.68% | 4.80% | 0.41% | -8.67% | 2.53% | -8.28% | -1.22% |
| 2017 | 3.16% | 4.43% | 1.50% | 1.43% | 3.45% | -0.58% | 2.88% | 1.91% | 2.04% | 4.15% | 1.58% | 0.42% | 29.67% |
| 2016 | -6.24% | -0.11% | 7.00% | -1.38% | 3.99% | -0.30% | 6.47% | 0.69% | 1.59% | -2.65% | 2.33% | 1.57% | 12.92% |
| 2015 | -2.01% | 6.47% | -2.04% | 0.85% | 3.50% | -3.40% | 1.25% | -6.26% | -2.36% | 8.86% | 0.88% | -1.10% | 3.73% |
| 2014 | -2.20% | 5.46% | 0.45% | -0.56% | 3.18% | 3.30% | -0.75% | 4.73% | -1.05% | 2.64% | 4.44% | -0.67% | 20.27% |
| 2013 | 5.09% | 1.27% | 3.51% | 2.28% | 2.66% | -1.80% | 5.15% | -2.51% | 4.52% | 3.98% | 2.74% | 3.50% | 34.57% |
Комиссия
Комиссия Fubon Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fubon Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.20 | 2.81 | 1.36 | 4.17 | 10.71 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.09 | 8.39 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.96 | 2.67 | 1.35 | 1.61 | 9.74 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.18 | 0.88 | 3.28 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.70 | 2.30 | 1.29 | 2.39 | 7.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Portfolio | 0.87% | 0.97% | 1.43% | 0.94% | 1.18% | 2.42% | 2.00% | 1.65% | 1.58% | 2.08% | 1.57% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fubon Portfolio показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fubon Portfolio составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.31% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.88% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
| -15.07% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 257 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fubon Portfolio составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | SMH | VGT | VOO | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.77 | 0.71 |
| SMH | 0.51 | 1.00 | 0.85 | 0.76 | 0.79 |
| VGT | 0.62 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| VOO | 0.77 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VUG | 0.71 | 0.79 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |