Fubon Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fubon Portfolio на 14 мая 2025 г. показал доходность в -0.05% с начала года и доходность в 16.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Fubon Portfolio | -0.05% | 11.99% | -2.05% | 12.02% | 19.48% | 16.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.40% | 21.98% | -2.07% | 10.48% | 30.64% | 25.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.46% | 9.97% | -1.04% | 14.18% | 17.41% | 12.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15% | 13.96% | 0.68% | 19.99% | 18.52% | 15.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.77% | -3.65% | -9.67% | -6.59% | 7.48% | 7.68% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.53% | 17.56% | -1.61% | 18.50% | 20.95% | 19.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fubon Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -2.00% | -6.71% | -0.28% | 7.23% | -0.05% | |||||||
| 2024 | 3.01% | 6.91% | 3.01% | -4.74% | 6.82% | 5.77% | -0.95% | 1.91% | 1.15% | -1.62% | 4.07% | -1.44% | 25.81% |
| 2023 | 8.27% | -1.31% | 6.89% | -0.11% | 5.09% | 5.89% | 3.22% | -1.68% | -5.44% | -2.61% | 11.01% | 5.60% | 39.11% |
| 2022 | -8.03% | -3.09% | 3.46% | -10.63% | 0.73% | -9.02% | 11.03% | -6.05% | -9.64% | 6.30% | 8.00% | -6.78% | -23.82% |
| 2021 | 0.48% | 1.88% | 2.42% | 4.20% | 0.45% | 4.62% | 2.85% | 3.07% | -5.32% | 7.08% | 2.33% | 3.78% | 31.03% |
| 2020 | 0.30% | -6.52% | -9.61% | 13.76% | 5.69% | 3.98% | 6.73% | 7.26% | -3.24% | -2.62% | 12.24% | 4.60% | 34.17% |
| 2019 | 8.11% | 4.49% | 2.54% | 4.35% | -8.02% | 8.23% | 2.39% | -1.47% | 1.54% | 4.14% | 4.50% | 4.31% | 39.91% |
| 2018 | 7.08% | -2.19% | -2.68% | -1.04% | 4.80% | -0.26% | 3.68% | 4.80% | 0.41% | -8.67% | 2.53% | -8.63% | -1.59% |
| 2017 | 3.16% | 4.43% | 1.50% | 1.43% | 3.45% | -0.58% | 2.88% | 1.91% | 2.04% | 4.15% | 1.58% | 0.13% | 29.29% |
| 2016 | -6.24% | -0.11% | 7.00% | -1.38% | 3.99% | -0.30% | 6.47% | 0.69% | 1.59% | -2.65% | 2.33% | 1.40% | 12.73% |
| 2015 | -2.01% | 6.47% | -2.04% | 0.85% | 3.50% | -3.40% | 1.25% | -6.26% | -2.36% | 8.86% | 0.88% | -1.55% | 3.26% |
| 2014 | -2.20% | 5.46% | 0.45% | -0.56% | 3.18% | 3.30% | -0.75% | 4.73% | -1.05% | 2.64% | 4.44% | -0.90% | 19.99% |
Комиссия
Комиссия Fubon Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fubon Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.24 | 0.68 | 1.09 | 0.34 | 0.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.80 | 1.24 | 1.18 | 0.87 | 2.95 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.43 | -0.47 | 0.94 | -0.43 | -0.99 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62 | 1.07 | 1.15 | 0.71 | 2.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.90% | 0.88% | 0.97% | 1.19% | 0.84% | 1.04% | 1.52% | 1.63% | 1.36% | 1.42% | 1.65% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.77% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fubon Portfolio показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fubon Portfolio составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -21.8% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.62% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.86% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLV | SMH | VGT | VUG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| XLV | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.73 |
| SMH | 0.77 | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.77 | 0.90 |
| VGT | 0.89 | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.96 |
| VUG | 0.95 | 0.68 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.73 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |