PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fubon Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SMH 20%VOO 20%VUG 20%XLV 20%VGT 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

20%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
22.08%
15.51%
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Fubon Portfolio на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 9.88% с начала года и доходность в 17.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Fubon Portfolio9.88%4.98%22.08%43.20%20.68%17.76%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.30%8.45%40.77%76.21%34.86%28.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.08%16.40%30.22%14.63%12.76%
VUG
Vanguard Growth ETF
8.99%4.77%21.60%47.95%18.26%14.79%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
8.42%6.77%11.78%16.98%11.73%11.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.03%0.88%20.61%47.33%22.69%20.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.01%
20233.22%-1.68%-5.44%-2.61%11.01%5.60%

Коэффициент Шарпа

Fubon Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.87

Коэффициент Шарпа Fubon Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.87
2.23
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fubon Portfolio0.89%0.97%1.43%0.94%1.18%2.42%2.00%1.65%1.58%2.08%1.57%1.74%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.47%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Комиссия

Комиссия Fubon Portfolio составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Fubon Portfolio
2.87
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.93
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VUG
Vanguard Growth ETF
2.92
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.41
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVSMHVGTVOOVUG
XLV1.000.530.630.770.72
SMH0.531.000.850.760.80
VGT0.630.851.000.890.95
VOO0.770.760.891.000.95
VUG0.720.800.950.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.13%
0
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fubon Portfolio показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Fubon Portfolio составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.491
-20.31%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-17.88%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.172
-15.07%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.257

График волатильности

Текущая волатильность Fubon Portfolio составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.08%
3.90%
Fubon Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев