EU Defence
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 20% |
HO.PA Thales S.A. | Industrials | 20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 20% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | 20% |
SAF.PA Safran SA | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EU Defence и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2004 г., начальной даты RYCEY
Доходность по периодам
EU Defence на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 70.51% с начала года и доходность в 22.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| EU Defence | 70.51% | -1.55% | 64.24% | 81.04% | 48.64% | 22.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
BA.L BAE Systems plc | 60.24% | 7.03% | 34.60% | 43.50% | 30.57% | 15.61% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 160.11% | 5.17% | 215.86% | 196.38% | 94.04% | 44.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 35.94% | -9.70% | 30.88% | 93.68% | 39.97% | 5.59% |
SAF.PA Safran SA | 9.82% | -12.84% | 3.84% | 10.43% | 22.50% | 13.67% |
HO.PA Thales S.A. | 100.29% | 4.08% | 73.46% | 75.21% | 31.20% | 18.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EU Defence, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.92% | 20.54% | 19.15% | 6.07% | 70.51% | ||||||||
| 2024 | 4.51% | 14.19% | 14.31% | -2.38% | 7.91% | -7.38% | 2.04% | 7.01% | -1.44% | -2.30% | 4.62% | -3.88% | 40.74% |
| 2023 | 10.46% | 10.71% | 8.64% | 3.50% | -8.34% | 6.75% | 6.96% | 3.85% | -4.16% | 4.52% | 9.14% | 5.12% | 71.74% |
| 2022 | 2.41% | 19.78% | 10.21% | -4.06% | -2.43% | 2.24% | -1.68% | -8.47% | -7.61% | 12.88% | 12.01% | 1.95% | 38.64% |
| 2021 | -7.05% | 6.22% | 1.20% | 3.62% | 3.22% | -5.17% | 1.43% | 1.19% | 3.54% | -0.95% | -9.85% | 4.72% | 0.71% |
| 2020 | 2.70% | -11.19% | -26.90% | -1.60% | 1.37% | 4.27% | -0.65% | 6.58% | -15.48% | 1.00% | 83.52% | -24.16% | -12.76% |
| 2019 | 8.94% | 3.69% | -2.18% | 4.68% | -8.06% | 9.68% | -2.41% | -1.14% | 5.03% | -3.35% | -1.59% | 1.22% | 13.79% |
| 2018 | 8.42% | -4.15% | 3.79% | 1.79% | 0.02% | 1.54% | 2.62% | -1.17% | 1.61% | -13.68% | -1.28% | -4.16% | -6.15% |
| 2017 | 1.34% | 6.41% | 2.49% | 8.95% | 6.42% | 0.16% | 1.77% | 0.91% | 5.23% | 0.73% | -1.86% | 1.03% | 38.53% |
| 2016 | -1.23% | 3.67% | 7.88% | -1.19% | -2.81% | -3.20% | 7.89% | -0.50% | -1.14% | -1.62% | 2.96% | -1.11% | 9.16% |
| 2015 | 1.23% | 9.47% | -3.67% | 8.16% | -0.38% | -6.23% | 5.60% | 1.20% | -2.98% | 3.14% | 0.07% | -2.12% | 12.98% |
| 2014 | -0.47% | 0.73% | -0.87% | -2.29% | 1.19% | 2.03% | -7.28% | -0.54% | -3.74% | -7.05% | 1.92% | 0.75% | -15.05% |
Комиссия
Комиссия EU Defence составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EU Defence составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.18 | 1.96 | 1.25 | 1.90 | 4.21 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.41 | 4.92 | 1.67 | 11.21 | 26.64 |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 2.07 | 2.72 | 1.40 | 2.40 | 16.41 |
SAF.PA Safran SA | 0.32 | 0.62 | 1.09 | 0.42 | 1.39 |
HO.PA Thales S.A. | 2.12 | 3.16 | 1.43 | 3.03 | 5.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EU Defence за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.43% | 1.43% | 1.48% | 1.97% | 29.50% | 2.28% | 2.35% | 1.84% | 2.19% | 2.46% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BA.L BAE Systems plc | 3.00% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 7.57% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% | 4.30% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.39% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 133.87% | 1.67% | 1.49% | 1.28% | 1.96% | 4.10% | 2.71% |
SAF.PA Safran SA | 1.04% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% | 2.34% |
HO.PA Thales S.A. | 1.36% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% | 2.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EU Defence показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 622 торговые сессии.
Текущая просадка EU Defence составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.87% | 15 окт. 2007 г. | 287 | 21 нояб. 2008 г. | 622 | 20 апр. 2011 г. | 909 |
| -52.83% | 21 сент. 2018 г. | 384 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 30 нояб. 2020 г. | 566 |
| -31.48% | 5 июл. 2011 г. | 66 | 4 окт. 2011 г. | 313 | 18 дек. 2012 г. | 379 |
| -31.25% | 2 дек. 2020 г. | 41 | 29 янв. 2021 г. | 298 | 24 мар. 2022 г. | 339 |
| -26.36% | 28 мар. 2022 г. | 131 | 27 сент. 2022 г. | 70 | 4 янв. 2023 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EU Defence составляет 13.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RYCEY | RHM.DE | BA.L | SAF.PA | HO.PA | |
|---|---|---|---|---|---|
| RYCEY | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.42 |
| RHM.DE | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| BA.L | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.52 |
| SAF.PA | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 1.00 | 0.55 |
| HO.PA | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 1.00 |