Сравнение VSCAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 15.67% против 10.94% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VADDX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
VSCAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VADDX
Сравнение VSCAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.93 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 4.21 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VADDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VADDX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VADDX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -60.12% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.61% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.58% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -39.39% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -5.99% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.03% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.80% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VADDX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.48% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 8.88% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 17.25% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 16.30% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 18.54% | +8.18% |