PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCAXSNXFX
Дох-ть с нач. г.22.06%22.05%
Дох-ть за 1 год41.85%34.16%
Дох-ть за 3 года14.22%7.77%
Дох-ть за 5 лет19.68%14.72%
Дох-ть за 10 лет10.84%12.65%
Коэф-т Шарпа2.002.79
Коэф-т Сортино2.623.70
Коэф-т Омега1.351.52
Коэф-т Кальмара2.954.04
Коэф-т Мартина10.7817.94
Индекс Язвы3.61%1.93%
Дневная вол-ть19.47%12.40%
Макс. просадка-61.59%-55.08%
Текущая просадка-1.27%-1.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и SNXFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и SNXFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 22.06%, а SNXFX немного ниже – 22.05%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
12.03%
VSCAX
SNXFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и SNXFX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31
SNXFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.94

Сравнение коэффициента Шарпа VSCAX и SNXFX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.79
VSCAX
SNXFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и SNXFX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SNXFX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
4.04%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%8.46%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.16%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и SNXFX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.26%
VSCAX
SNXFX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и SNXFX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.04%
VSCAX
SNXFX