Сравнение VSCAX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции SNXFX по среднегодовой доходности: 15.67% против 13.72% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и SNXFX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Доходность на риск
VSCAX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
VSCAX
SNXFX
Сравнение VSCAX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.48 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.11 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и SNXFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и SNXFX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и SNXFX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -55.08% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.33% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -34.58% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -6.25% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.80% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.57% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и SNXFX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.45% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 9.77% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 18.59% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 17.33% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 18.72% | +8.00% |