PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
13.98%
VSCAX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.73% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VSCAXVTI
Коэф-т Шарпа1.952.69
Коэф-т Сортино2.533.58
Коэф-т Омега1.351.49
Коэф-т Кальмара2.113.92
Коэф-т Мартина10.3717.17
Индекс Язвы3.89%1.96%
Дневная вол-ть20.67%12.51%
Макс. просадка-72.32%-55.45%
Текущая просадка0.00%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и VTI

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.69
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.533.58
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.49
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.113.92
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3717.17
VSCAX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.69
VSCAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VTI

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VTI

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.35%
VSCAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VTI

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
4.20%
VSCAX
VTI