PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VSCAX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCAX:

-0.05

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

VSCAX:

0.09

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

VSCAX:

1.01

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSCAX:

-0.07

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

VSCAX:

-0.18

VTI:

2.69

Индекс Язвы

VSCAX:

10.90%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

VSCAX:

27.37%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

VSCAX:

-72.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VSCAX:

-15.56%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.09% соответственно.

VSCAX

С начала года

-3.23%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

-13.74%

1 год

-1.32%

5 лет

21.70%

10 лет

1.12%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCAX и VTI

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VTI

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		0.38%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VTI

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VTI

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.48% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...