Сравнение VSCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTI
Основные характеристики
VSCAX:
0.87
VTI:
2.10
VSCAX:
1.23
VTI:
2.80
VSCAX:
1.17
VTI:
1.39
VSCAX:
1.08
VTI:
3.14
VSCAX:
4.52
VTI:
13.44
VSCAX:
4.05%
VTI:
2.00%
VSCAX:
20.99%
VTI:
12.79%
VSCAX:
-72.32%
VTI:
-55.45%
VSCAX:
-13.39%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.90% против 12.52% соответственно.
VSCAX
15.26%
-11.73%
3.04%
15.21%
10.55%
1.90%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VTI
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTI
VSCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTI
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTI
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.