Сравнение VSCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTI.
Основные характеристики
VSCAX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.07% | 18.04% |
Дох-ть за 1 год | 26.88% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 17.05% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | 19.37% | 14.49% |
Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 12.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 21.79% | 12.99% |
Макс. просадка | -61.59% | -55.45% |
Текущая просадка | -4.65% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTI
С начала года, VSCAX показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VTI
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTI
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Small Cap Value Fund | 4.29% | 4.93% | 10.12% | 16.94% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTI
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTI
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.