Сравнение VSCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTI.
Основные характеристики
| VSCAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.53% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 47.09% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 12.68% |
| Макс. просадка | -72.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTI
С начала года, VSCAX показывает доходность 30.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VTI
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTI
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.43% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTI
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTI
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.