PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VADDX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADDX:

-0.07

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

VADDX:

0.09

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VADDX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VADDX:

-0.02

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

VADDX:

-0.05

VOO:

2.18

Индекс Язвы

VADDX:

8.30%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

VADDX:

18.44%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

VADDX:

-70.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VADDX:

-13.34%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.42% соответственно.

VADDX

С начала года

-1.06%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

-11.66%

1 год

-1.23%

5 лет

7.62%

10 лет

5.20%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADDX и VOO

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг риск-скорректированной доходности VADDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и VOO

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		1.68%1.66%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и VOO

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и VOO

Загрузка...